Вопрос к опционщикам

11 сентября 2014, 23:40
|
CosworthRS

Я не торгую опционами и не углублялся в эту тему, но судя по движению индекса волатильности, в период с 08 сентября 2014 на покупку опционов колл прошло примерно в три раза меньше денег, чем на опционы пут. Это говорит о погружении рынка в бездну?

Вот данные по опционам колл

вот по опционам пут

Отношение колл к пут 1 к 3 соответственно. О чем это говорит?

Ключевые слова:
опционы,
рынок

6 комментариев

не обязательно, могут просто хеджировать базовый актив… хотя прыжок в бездну неминуем.

acme

12 сентября 2014, 00:24
Ответить

это из-за того что какой-то дядя в конце июня купил почти 600000 путов 125 страйка. а колы наверно забыл купить ))). а потом по вашим картинкам на OI в колах +2.6 мил, а в путах +1.1мил

Orbus

12 сентября 2014, 00:26
Ответить

Если бы, все было так просто и очевидно, типо где объем больше туда и идем, все бы выигрывали, но это не так ) Что там делают, зашли, вышли, сбили стопы, хеджируют или роботу крышу снесло, никто не знает )))

Scorpi_999

12 сентября 2014, 01:56
Ответить

Пут=колл-фьюч, и наоборот, колл=пут+фьюч, те для спикуля особой разницы нет (разница, конечно, есть, но небольшая), а вот для хеджера (инвестора) — оно конечно. Кто-то хеджанул на лето портфель и сыграл в нарезку дельты — отсюда и резкие нежданные движения и муторные стояния

HugoRu