Блог им. CosworthRS

Вопрос к опционщикам

Я не торгую опционами и не углублялся в эту тему, но судя по движению индекса волатильности, в период с 08 сентября 2014 на покупку опционов колл прошло примерно в три раза меньше денег, чем на опционы пут. Это говорит о погружении рынка в бездну?
Вопрос к опционщикам 


Вот данные по опционам колл
Вопрос к опционщикам 

вот по опционам пут

Вопрос к опционщикам 

Отношение колл к пут 1 к 3 соответственно.  О чем это говорит?
6 комментариев
не обязательно, могут просто хеджировать базовый актив… хотя прыжок в бездну неминуем.
avatar
это из-за того что какой-то дядя в конце июня купил почти 600000 путов 125 страйка. а колы наверно забыл купить ))). а потом по вашим картинкам на OI в колах +2.6 мил, а в путах +1.1мил
avatar
Если бы, все было так просто и очевидно, типо где объем больше туда и идем, все бы выигрывали, но это не так ) Что там делают, зашли, вышли, сбили стопы, хеджируют или роботу крышу снесло, никто не знает )))
avatar
Пут=колл-фьюч, и наоборот, колл=пут+фьюч, те для спикуля особой разницы нет (разница, конечно, есть, но небольшая), а вот для хеджера (инвестора) — оно конечно. Кто-то хеджанул на лето портфель и сыграл в нарезку дельты — отсюда и резкие нежданные движения и муторные стояния
avatar
HugoRu, то есть по принципу: Коммунизм = Советская Власть + электрофикация всей страны, а Советская власть — Коммунизм — электрофикация всей страны )
avatar

теги блога CosworthRS

....все тэги



UPDONW