Блог им. ArMAG

Сколько мне нужно контрактов RVI, чтобы захеджить падение рынка?

    • 11 сентября 2014, 15:18
    • |
    • siva
  • Еще
Есть портфель стоимостью 1 миллион рублей. Чтобы полностью отбить падение рынка, сколько нужно купить контрактов?

Мне нужно посчитать бету портфеля (так как он неполностью копирует micex)? Для простоты положим, что у меня market portfolio.

Если взять презенташку, то за весь период корреляция -66%. То есть мне нужно брать на 1 миллион портфеля в полтора раза больше фьюча?

ГО 66 тысяч, но сколько денег представляет из себя 1 фьючерс? Посчитал — в 2 раза больше. 1 фючерс ~ 123 тысячи.

Итого, мне нужно постоянно держать на фортсе 66 * 13к = 858,000 рублей? Да вы издеваетесь? 

Простой вопрос, ответа нет ни на смарт-лабе, ни на конференции в финаме, ни на презентации.

Это говорит лишь о том, что данный продукт не нужен никому, кроме алготрейдеров и спекулянтов. На ком вы там собираетесь зарабатывать, если эта «страховка» никому не нужна будет — я хз.

Хотя просить плечо 1 к 10 на таком инструменте — это конечно бестолку. Народ в стране шальной и после каждого намкрыша будет сотня-другая бездельников, оказавшихся должными брокерам квартиры.

Удачи!
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
  • Ключевые слова:
  • RVI
112
30 комментариев
+1
Что такое RVI? )))
avatar
Scorpi_999
-2
Scorpi_999, чувак, вон с рынка же!
avatar
siva
+1
siva, ))))
avatar
Scorpi_999
+1
а чего ты хочешь с RVI думаешь так просто легко деньги даются? и не мечтай даже!
avatar
Фибофан
-2
Деревня, а по теме есть чо сказать?
Мне чужого не надо, своё бы не просрать :D
avatar
siva
+1
siva, так я и сказал вроде как по теме… RIU спасёт
avatar
Фибофан
+1
Если я например покупаю акции Сбера я страхую их от падения продажей фьючерсов Сбера. В чём у вас проблема не понятно? Вы что хотите хеджить то? )))))
avatar
Scorpi_999
-2
Scorpi_999, вы зарабатываете на рынке?
avatar
siva
+1
siva, Я торгую фьючерсами )
avatar
Scorpi_999
-2
Scorpi_999, значит не зарабатываете. Ну ладно, если бы я сливал на рынке — тоже бы на фарт-лабе писал говно-комменты :)

Удачи!
avatar
siva
+1
siva, фьюч на индекс РТС это RIU ))) Зачем вам RVI не понятно ) Он не торгуется ))) Но график для наглядности у него есть ))))))
avatar
Scorpi_999
-2
Scorpi_999, чувак, ты не очень.
avatar
siva
+1
siva, )))))
avatar
Scorpi_999
RVI по своей природе хорошо работает на сильных падениях. при корреляции 0.66, при падении рынка на 10% ( 100 000 убыток от Вашего портфеля в 1М) RVI вырастет на 6.6 пункта, -> 6.6/0.05 *187= 24684 руб/контракт, значит Вам нужно 4 контракта. А скажем 3 марта рынок упал на 12% — убыток 120К, RVI вырос на 30 пунктов, 30/0.05*182 = 109К на контракт
avatar
Orbus
-2
Orbus, рынок может упасть на 10%, а вола вырасти как на 1 пункт, так и на 10.
Сколько нужно контрактов-то? :)
avatar
siva
+1
siva, У каждого контракта указано сколько акций, лотов в него входит ) Посмотрите да и всё )))
avatar
Scorpi_999
siva, для Вашего примера 4 штуки( если верить бирже насчет корреляции ))) проблема в том, что биржа пока не сальдирует риски по rvi и портфелю -> ГО будет больше на позицию
avatar
Orbus
-2
Orbus, а почему при падении рынка на 10% RVI при корреляции 66% вырастет на 6.6 ПУНКТА? Если бы RVI был не 30, а 30000, то он бы вырос не на 6.6 пунктов, инфа 100% :)
avatar
siva
-2
siva, он разве не должен вырасти на 6.6 ПРОЦЕНТА?

Подскажите :)
avatar
siva
+1
siva, Короче страдаете вы какой то уйнёй вот вам никто и не отвечает )))))
avatar
Scorpi_999
-2
Scorpi_999, если я куплю портфель и продам тут же фьюч, то я не вижу смысла в данной операции.
avatar
siva
siva, обычно меряют корреляцию как изменение БА в % к изменению индекса волатильности в пкнктах ( так по крайней мере на S&P и VIX ), а что биржа так намерила я не знаю, сам пока не считал, но похоже на правду.
avatar
Orbus
-2
Orbus, ясно, спасибо!
avatar
siva
+1
siva, Так вам и надо хеджить те акции которые входят в ваш портфель фьючами на них, зачем вам РТС не понятно ))))) РТС это же индекс который показывает общее настроение рынка, он никак не будит коррелировать с вашими акциями )))))
avatar
Scorpi_999
-2
Scorpi_999, мне нужно хеджировать только left-tailed risk.
avatar
siva
+1
siva, так там тоже нужно проводить анализ спота какова вероятность падения ) А если вы продадите РТС просто так, естественно никакого смысла нет )
avatar
Scorpi_999
-2
Scorpi_999, омг чел, выложи свой стейтмент. Хочу посмотреть, как ты там спот анализируешь на вероятность падения ))))))))))) Может дам тебе 50 тыщ в управление, хоть будешь на реальных бабках торговать))
avatar
siva
+1
siva, могу выложить за последний месяц ))) Но это мне надо обратиться в Сбер у них выписка платная ) А вы правда дадите? ))))))))
avatar
Scorpi_999
-2
Scorpi_999, LOL.
avatar
siva
+1
siva, ))))
avatar
Scorpi_999

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Убери это из своей жизни – и начнёшь расти
Всем Привет, на связи Иван Кондратенко. Трейдер Проплайв/Prop Live и ведущий Трейдер ТВ. Сегодня поговорим обсудим, что нужно убрать из своей...
Фото
liveinvestinggroup
15:56
Фото
Интервью с президентом ПАО «Селигдар» Александром Хрущем
Почему золото остается одним из самых востребованных активов для сохранения сбережений? Что происходит в российской золотодобыче на...
Фото
SELIGDAR
16:10
Ликвидная часть ФНБ сократилась на фоне роста дефицита бюджета
По данным Счетной палаты, ликвидная часть ФНБ за январь – март сократилась на 195,8 млрд руб., до 3,9 трлн руб. Общий объем фонда в рублевом...
Фото
Freedom Global
15:36
Фото
Подлый рынок с подливою. 3 группы факторов. Мозговой штурм. Weekly #121
14 недель подряд доминируют продажи на российском рынке.  Три основных вопроса я ставил сегодня на еженедельном обсуждении: 1. Какова...
Фото
Тимофей Мартынов
18:25

полезные записи за 24 часа

★21 61 О продаже Сбера со скидкой 70% мне сообщил банк из Делавэра
★10 50 Цена бездействия: почему российский рынок наказывает за пассивность
★8 1 📊Свежая таблица корпоративных облигаций 16.06.26
★7 1 Как не вляпаться в дефолт?
★6 4 Раскрыл 6 коварных тайн "оферт" в облигациях.
★6 15 Обслуживание госдолга и потенциал в офз
★5 0 Visual Studio. Устанавливаем платформу для разработчиков. Вайбкодинг в трейдинге #2
★5 2 4 всадника апокалипсиса в экономике России по мнению Графа, тьфу, Грефа
★4 2 ФосАгро (PHOR). Отчет 1Q 2026. Дивиденды. Перспективы.
★4 4 В инвестициях время важнее денег
+373 61 О продаже Сбера со скидкой 70% мне сообщил банк из Делавэра
+165 26 Подлый рынок с подливою. 3 группы факторов. Мозговой штурм. Weekly #121
+117 11 Иран и США договорились. Акции и инвестиции
+113 48 Азия. Вторник.
+89 9 ❓ Куда уходят деньги со вкладов?
+87 50 Цена бездействия: почему российский рынок наказывает за пассивность
+69 9 Ситуация на текущий момент
+52 15 Обслуживание госдолга и потенциал в офз
+50 28 Бензин «Евро-3» убивает двигатель за пару десятков километров
+44 3 💼 Мой портфель акций на 15 июня 2026. 3,056 млн рублей. Покупка акций под пассивный доход

самые обсуждаемые сегодня

82к Миллиардер Евтушенков заявил о необходимости отправить всех студентов на заводы
50к Цена бездействия: почему российский рынок наказывает за пассивность
48к Азия. Вторник.
31к Дорога разума. Будущее России
28к Банкротство брокера, что делать, как получить свои деньги обратно, Один из самых громких случаев банкротства Российского брокера
26к Пришло письмо от ВТБ - закрыть поставочные фьючерсы на акции сегодня до 16.50-прекращение торгов, за 2 дня до экспирации на июнь.Поставки нет, ГО на опционы повысят, МК неизбежен.У всех такой абсурд?
24к Недолго музыка играла. Сегодня снова обвал. Индекс -1,5%. Нефтегаз в труху
20к В наши порты уже регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами. Есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах — помощник президента РФ Николай Патрушев
19к Ключевая ставка. В пятницу вероятен сюрприз
17к Право на квала: как я получил квалифицированного инвестора без экзаменов

теги блога siva

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн