<HELP> for explanation

Блог им. MaxGrushin

СпбМТСБ - главный рынок нефтепродуктов. Часть III. Товарные индексы и фьючерсы на них.

День добрый, господа спекулянты.
В продолжении темы рынка нефтепродуктов, как и говорил, попробуем зацепить тему товарных индексов и производных на них.
Итак, товарные индексы в России дело не простое, так как  страна большая и найти общую точку, на которой можно сформировать общую цену на товар дело творческое.
Решение вопроса оказалось не сложным и логичным:
г. Владимир является логистически равноудаленной точкой между 5 основными заводами, тем самым его решили сделать центром формирования цены для товарных индексов европейской части России. Поэтому эти индексы носят гордое название «Владимирские».
На рисунке ниже хорошо видно территориальное расположение города.
Индексы формируются на основные виды нефтепродуктов: Регуляр — 92, Премиум — 95, Дизельное топливо летнее, межсезонное, зимнее, керосин, мазут.
СпбМТСБ - главный рынок нефтепродуктов. Часть III. Товарные индексы и фьючерсы на них.
Индекс формируется из сделок, которые проходят на базисах, входящих базу расчета индекса. База расчета состоит из ОСНОВНЫХ базисов и ДОПОНИТЕЛЬНЫХ. Основные базисы на карте отмечены голубым цветом, а дополнительные — синим. Сделки в индекс входят средневзвешенно.
Индекс=P*k+тариф. P — цена на базисе, k -поправочный коэффициент, тариф — усредненный тариф (сумма тарифов от основных базисов до Владимира, деленная на количество основных базисов)
По индексам все. Остальное в нормативных документах биржи.

Товарные фьючерсы

На текущий моменты на срочной секции СпбМТСБ торгуются 2 пары фючей на нефтепродукты: ближний и следующий месяц по Регуляр — 92 и ДТЛ. Спред в стакане 250 руб или 0,7%. Ликвидность в обе стороны по 250 контрактов(тонн), это около 8 — 9 млн руб. Для особо смелых — 12 плечо.
На рисунке внизу можете посмотреть на волатильность актива и его сезонность.
СпбМТСБ - главный рынок нефтепродуктов. Часть III. Товарные индексы и фьючерсы на них.
Интересный инструмент для среднесрочных и долгосрочных спекуляций. Кому интересно можете задавать вопросы.

В следующий раз расскажу про межрыночный арбитраж на дизельном топливе и бензине


 

про арбитраж мне было бы очень интересно почить
Дико извиняюсь, но ликвидности там нет на срочном рынке! Куплю 1000 контрактов ТС 1 с экспирацией в сентябре или продам 1000 контрактов 92 с той же экспирацией…
avatar

Nord

Nord, По тс-1 проблемотично, так как маркетмейкеров сейчас там нет, а по регуляру пожалуйста, приходите в стакан, вам нальют, только ставьте заявку.
Просто говорить о том, что ее нет не ставя заявки, поверьте, у вас никогда не получится набрать позу)
avatar

maxgrushin

Nord, можете озвучить по чем готовы купить и по чем продать, я помогу найти вам ликвидность
avatar

maxgrushin

grusha, ТС 1 — 30000 (09.14) за контрак, 92 — 39000 (09.14). Я просил ММ прокотировать (Открытие и Солид, результат нулевой.
avatar

Nord

Nord, у вас счет на площадке есть?
avatar

maxgrushin

Nord, И еще, при стоимость керосина 32 000, я бы тоже его купил по 30!
avatar

maxgrushin

Думаю, основную массу аудитории интересует в первую очередь вопросы доступна ли торговля на площадке простому частному спекулянту и как это технически осуществить (какие брокеры, какие требования к собств. капиталу, какие залоги и т.д.)
avatar

speculair

speculair, Конечно площадка для простых смертных доступна. Брокеры Алор, Открытие, Интраст и Церих — это кто точно. Надо только доп соглашение подписать и загнать деньги
avatar

maxgrushin


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW