Как-то не верится в большое падение.

Denis Gabaydulin, у тебя на 120-125 уже будет 100К пунктов убытка, продавая там фьючерс — ты его только зафиксируешь, посмотри на свой профиль какой он будет на 120, никакая тета не вытянет из убытка, а если как в крымский Гэп две планки разом, просто не войдешь в позу… войдешь фьючем где нибудь на 115 в лучшем случае… при таком соотношение риск/прибыль — поза никчемна, я уже это прошел, почти год прокатывала аналогичная стратегия и крымский гэп все съел ))

Denis Gabaydulin, гиблое дело это, продажа непокрытых опционов, один раз вздрючит хорошо, и отдастся все что было ранее по крохе тетой заработано за год или два, и еще, при гепе вниз волатильность вырастет до 60-70 процентов, кроме минуса по дельте еще получите минус по воле на 80 — 100к, я конечно не знаю Вашего депозита, может этот минус для Вас лишь 3-4 процента убытка, тогда все в пределах риска

Denis Gabaydulin, рассуждать о хэдже фьючем на 120-125 можно только если поза рассчитана на взрыв волы до 60.

Denis Gabaydulin, Ну как ?? разрывает потихоньку??? никогда нельзя продавать непокрытые опционы ))) тем более — Путы