Влияние нефти на РТС с конца 2007 года

09 октября 2011, 22:12
|
4dimuser

Решил поделиться графиком, который сам нарисовал по минутным данным. Красная линия — индекс РТС, синяя — РТС деленая на BRENT и умноженная на коэффициент. Может кого-то умные мысли посетят...

Вывод: скорее всего будет еще одна волна распродаж куда-нибудь к 1000 пунктов по РТС или чуть ниже. Хотя сам в лонгах уже пару дней (на случай если не будет:).

Ключевые слова:
индекс РТС,
нефть

4 комментария

а откуда такой вывод то?

Тимофей Мартынов

09 октября 2011, 23:00
Ответить

Тимофей Мартынов, вывод исключительно субъективный. Синий график в рамках волатильности направлен вниз. Значит РТС при падении нефти падает сильнее, при ее росте растет меньше.

4dimuser

10 октября 2011, 17:11
Ответить

как же долго люди будут искать илнейную зависимость там где она нифига не линейная…
например от нефте зависимость больше влияет от времени
т.е чем дольше цены стабильно высокие ( могут даже не расти) тем круче индекс
если нравится зависимости то можешь считать нефть- ускорителем рта
когда ускорение равно нулю — движение прямолинейно. Т.е нефть может быть 100 баксов и индекс будет резко идти в гору
но как только ускорение станет отрицательным ( нефть сползет до 60) то и индекс тормазнется…

Константин Дубровин

09 октября 2011, 23:58
Ответить

Konstantin, а я и не ищу никакую зависимость. На этом графике можно отметить несколько интересных моментов (не зависимостей!):
1. Финальный рост индекса сопровождается еще более ускоренным ростом нефти (финальное падение индекса — ускоренным падением нефти).
2. Очень хорошо видно с какого момента индекс начал покупать наш ЦБ в конце восьмого года.

4dimuser