Блог им. Erikson

Нужна помощь в решении задачи по прогнозированию форвардной цены на электричество

Уважаемые резиденты сМарт-лаба,

Есть задача, в рамках которой требуется спрогнозировать почасовую форвард цену на эл-во за январь месяц будущего года.

Дано:  Есть большой массив часовых данных по ценам за предыдущие периоды (за 9 лет). Также дана средняя форвард цена за январь месяц будущего года.

При расчёте форвардных цен требуется учитывать сезонную составлющую (сезонность). Для этого собственно массив данных (Excel файл) и дан.
---
Я так понимаю, что данная задача решается через функцию Solver в Excel, но не совсем понятно какой спот курс использовать для прогнозирования форвардной цены и как учитывать сезонность при моделировании? 

Если есть бравые статисты, эконометристы или просто финансисты, разбирающиеся в предмете, буду примного благодарен за помощь. Заинтересованным готов предоставить данные для расчёта. Рекоммендации приветствуются.




Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
159
5 комментариев
Этой задачей тут все по сути и занимаются, только в 95% результат плачевный.
цена вопроса?
avatar
acme,
Добрый день,

Спасибо, что отреагировали на моё сообщение! Я если честно даже не имею представление, сколько потребуется времени чтобы решить поставленную задачу, поэтому и сложно обозначить сумму вознаграждения.
Меня попросили эту задачу решить на следующем после интервью этапе найма персонала. Ранее, я соприкосался уже со статистикой и эконометрикой в университете, но за несколько лет успел многое подзабыть, поэтому даже не могу понять откуда начать решение данной задачи. Посему и хотел бы, чтобы кто-то помог с решением, или хотя бы объяснил, что нужно делать.
Насколько я понимаю, тут возможно и не потребуется вычисление цены форварда по формуле, а небходимо спрогнозировать почасовые форвард цены на основе исторических (проведя регрессионый анализ?). Учитывая, что в задаче дана средняя цена за тот месяц, за который нужно рассчитать данные, полагаю, что необходимо будет использовать функцию Solver в Экселе, которая бы на основе определённых указанных условией, и произвела бы расчёты прогноза по часовым данным.

П.С. не хватает рейтинга, чтобы написать личное сообщение
Эрик Хольма, понятно, я думал вам для бизнеса…
avatar
acme, для получения работы, поэтому решение задачи (понимание того, как её решить) для меня очень важно

Читайте на SMART-LAB:
Фото
BRENT: качели продолжаются
Нефть марки Brent всё-таки оттолкнулась от линии нисходящего тренда, сформировав «бычью ловушку», и пытается закрыть текущий день (вторник) чёрной...
Фото
МТС. Отчет МСФО Q2 26г. Деньги на дивиденды за 25г. нашли. А что с дивами за 26г.?
Вышли финансовые результаты по МСФО за Q2 2026г. от компании МТС: 👉Выручка — 213,5 млрд руб. (+9,2% г/г) 👉Себестоимость (услуг, товаров...
Фото
Куда заведет нефтяной треугольник?
Конфликт между США и Ираном продолжается уже почти полгода. Дипломатические инициативы пока не дали плодов, и судоходство в Ормузском...
Фото
Мозговой штурм + обзор трендов, которые определяют инвестиции
Доброго дня. Сегодня наша команда провела традиционный мозговой штурм и я бы хотел познакомить вас с его итогами. Но для начала предлагаю...

теги блога Эрик Хольма

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн