Нужна помощь в решении задачи по прогнозированию форвардной цены на электричество
Уважаемые резиденты сМарт-лаба,
Есть задача, в рамках которой требуется спрогнозировать почасовую форвард цену на эл-во за январь месяц будущего года.
Дано: Есть большой массив часовых данных по ценам за предыдущие периоды (за 9 лет). Также дана средняя форвард цена за январь месяц будущего года.
При расчёте форвардных цен требуется учитывать сезонную составлющую (сезонность). Для этого собственно массив данных (Excel файл) и дан.
---
Я так понимаю, что данная задача решается через функцию Solver в Excel, но не совсем понятно какой спот курс использовать для прогнозирования форвардной цены и как учитывать сезонность при моделировании?
Если есть бравые статисты, эконометристы или просто финансисты, разбирающиеся в предмете, буду примного благодарен за помощь. Заинтересованным готов предоставить данные для расчёта. Рекоммендации приветствуются.
147
Читайте на SMART-LAB:
Ближайшие события. Как к ним подготовиться инвестору
Предлагаем инвесторам обратить внимание на важные события в России и мире, которые произойдут в ближайшие недели. Есть способы заработать на...
USD/CAD: военная разрядка подкосила нефть, но поддерживает канадца
Канадский доллар продолжил заметно укрепляться за прошедший период и достиг локальных максимумов, полностью нивелировав слабость в течение марта....
🏆 Как торгуется золото на бирже
В марте объём торгов золотом на валютном рынке дошёл до 42,6 тонн — в 3,5 раза больше, чем год назад. Основные обороты — за инвестфондами...
ВТБ 1 кв. 2026 г. - близится развязка дивидендной интриги
ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2026 г. Чистая прибыль банка за квартал снизилась на 6% до 132,6 млрд рублей....
Добрый день,
Спасибо, что отреагировали на моё сообщение! Я если честно даже не имею представление, сколько потребуется времени чтобы решить поставленную задачу, поэтому и сложно обозначить сумму вознаграждения.
Меня попросили эту задачу решить на следующем после интервью этапе найма персонала. Ранее, я соприкосался уже со статистикой и эконометрикой в университете, но за несколько лет успел многое подзабыть, поэтому даже не могу понять откуда начать решение данной задачи. Посему и хотел бы, чтобы кто-то помог с решением, или хотя бы объяснил, что нужно делать.
Насколько я понимаю, тут возможно и не потребуется вычисление цены форварда по формуле, а небходимо спрогнозировать почасовые форвард цены на основе исторических (проведя регрессионый анализ?). Учитывая, что в задаче дана средняя цена за тот месяц, за который нужно рассчитать данные, полагаю, что необходимо будет использовать функцию Solver в Экселе, которая бы на основе определённых указанных условией, и произвела бы расчёты прогноза по часовым данным.
П.С. не хватает рейтинга, чтобы написать личное сообщение