Помогите опционщики!

называется купить стредл.
Дешевле потому что выходные, что бы народ времянку не получал.
И что бы на нем заработать нужно движение в течении 1-2 дня, а впереди выходные.

1. Так люди оценивают, а теоретическая не перестраивается видимо потому что сегодня 1 день после экспирации и опорной кривой уже нет, и ошибка так получается меньше. Короче, не важно меньше она или больше, принимайте как факт.
2. Какие именно 2 опциона? Можно собрать синтетический фьючерс и продать его, вот вам и прибыль в моменте, или же Вы про дельта-нейтральность говорите? там другие принципы
3. ВМ считается по Расчетной цене, а она равна теор. цене.

2. Можно купить например колл глубоко в деньгах и покрыть его тем же синтетическим коллом через пут+фьюч. Еслиб не одно волосатое «но» — кормушка уже занята хфт-шными роботами, которые сравняли спред к минимуму на ближайших страйках. А где маркетмейкеров нет, там да, спред большой, но оборот там нулевой. Бывает, в за весь день пройдет только 1 сделка объемом 1 контракт.