30-дневная корреляция мировых рынков

speculair, Индия.

Romson, Понятно, спасибо. Видимо меня желтый цвет верхней полоски сбил. У флага Индии он ближе к оранжевому :)

siva, что такое «логнормальные» приращения? Может просто «логарифм приращений»?

siva, то, что «шанхай запаздывает на 1 день по сравнению с россией и сша» это откуда следует? У вас цифры есть, подтверждающие это? Было бы интересно посмотреть (ведь рынки РФ и США сейчас почти не коррелированы, и «шанхай» никак не может ни «запаздывать», ни «опережать» их оба вместе на 1 день).

Зачем «нормализовывать на волатильность»? Коэффициент коррелляции (Пирсона) от этой операции практически не изменится…

siva, похоже сейчас они перестали быть более коррелированными.

siva, log(a)-log(b)=log(a/b), т. е. логарифм приращений (относительных) = абсолютному приращению логарифмов :) Это элементарная математика, которую проходят в школе, перестаньте хамить и прекратите бессмысленную демагогию :))

Просто вы употребили термин «логнормальный», ни к селу, ни к городу, когда надо было сказать просто «логарифмы приращений» :)