Блог им. Yoda

30-дневная корреляция мировых рынков

30-дневная корреляция мировых рынков

С учетом утреннего сегодняшнего роста.

Собственно, с рынком США наблюдается практически нулевая корреляция (-0,1). А все наши взгляды обращены на середину Поднебесной Земли. 
★8
22 комментария
что это значит?
avatar
siva,
1) в логове кукла
2) индексы
3) ежедневные приращения

Если брать Шанхай — то при наличии положительной корреляции, РТС в 3.04 раз более волатильный, чем Шанхай.
Хороший материал. Было бы интересно увидеть показатель в динамике. И еще вопрос, 0.57 корреляция рынка РФ — это с какой страной? По флагу не могу опознать :(
avatar
speculair, Индия.
avatar
Romson, Понятно, спасибо. Видимо меня желтый цвет верхней полоски сбил. У флага Индии он ближе к оранжевому :)
avatar
siva, что такое «логнормальные» приращения? Может просто «логарифм приращений»?
avatar
siva, то, что «шанхай запаздывает на 1 день по сравнению с россией и сша» это откуда следует? У вас цифры есть, подтверждающие это? Было бы интересно посмотреть (ведь рынки РФ и США сейчас почти не коррелированы, и «шанхай» никак не может ни «запаздывать», ни «опережать» их оба вместе на 1 день).

Зачем «нормализовывать на волатильность»? Коэффициент коррелляции (Пирсона) от этой операции практически не изменится…
avatar
siva, похоже сейчас они перестали быть более коррелированными.
avatar
siva, log(a)-log(b)=log(a/b), т. е. логарифм приращений (относительных) = абсолютному приращению логарифмов :) Это элементарная математика, которую проходят в школе, перестаньте хамить и прекратите бессмысленную демагогию :))

Просто вы употребили термин «логнормальный», ни к селу, ни к городу, когда надо было сказать просто «логарифмы приращений» :)
avatar
+++
avatar
охренеть! супер), в общем мы с китайцами братья)
avatar
прикольно что штаты с канадой напару живут своей, особенной жизнью :)
Разные рынки живут в разных часовых поясах.
При расчете дневных приращений производилось какая-то синхронизация?
avatar
SergeyJu, нафиг? если приращения дневные.

Представь, ты мастеришь портфель из индексов с ребалансировкой в 7 календарных дней.

Интересуют поводыри для внутридня -так и считай на внутридневных.
Ссылку на оригинал не дадите?
avatar

теги блога Магистр Йода

....все тэги



UPDONW