<HELP> for explanation

Блог им. MtPanda

Куда идем мы с пятачком?

тут пост от 29.09
 
Всем доброго утра.
 
В этом посте попробовал описать свою систему торговли и вью на следующий торговый день. Получилось слегка сумбурно, поэтому попытаюсь систематизировать информацию.
 
Торговая система.
 
На рынке есть группа профессионалов, которые знают и умеют чуток больше основной массы участников. У них опытные трейдеры, аналитики, гораздо больше денег, соответственно более качественная и своевременная информация, инсайд. Например, фонды, инвест банки. Макет Мейкеры, которые видят всю книгу ордеров, т.е. знают, сколько каких ордеров открыто.
 
Очень хочется идти в одну сторону с ними, ибо они зарабатывают чаще и больше толпы.
 
Пока я вижу только один способ понять куда они идут. Т.к. большие деньги нельзя разместить одним махом, не сдвинув цену против себя, происходит консолидация (боковик). Затем крупное движение и опять боковик, т.е. цены ходят от объема к объему.


Открываюсь в сторону пробоя консолидации.
Для определения консолидации использую  рыночный профиль (market profile), т.е. фиксирую на каком уровне цена была максимальное время каждый день недели, неделю, и при пробое этих уровней открываюсь в сторону движения. Графическим анализом не пользуюсь (профи все учли), новости не толкую (профи уже их учли). Рынок (профи) учитывает все.
т.е. система пробойная и слегка запаздывает (дно не ловлю), однако движуха обычно от трех дней.


Вью на 28.09.
 
Сам в лонгах.
Пока сигнал в лонг.
Думаю, что сегодня будет движуха вниз к поддержке.
Ближайшая поддержка RI 134 000. Основная – RI 132 000.  
 
Закрываю лонг только при условии ухода ниже RI 132 000, возврата к этой цене и отскока от нее вниз.
при полете вниз закрытие на RI 129 990 (системный стоп).
 
Всем Хорошей торговли.
 

Т.к. большие деньги нельзя разместить одним махом, не сдвинув цену против себя,

поясни эту фразу?
что значит нельзя?
вот я опустим покупаю крупно сбер и цена при этом идет против меня(те снижаетс?))?
avatar

Konstantin

Konstantin, если у меня есть 100 000 000 р, при цене СБ 71,45 это 1 399 580 акций. если начать покупать по рынку, цена улетит в космос. соответственно купили чуток, цена поднялась, ушел. цена опустилась. еще чуток купил… и так пока не купим сколько надо.

по поводу Вашей покупки не знаю, нужно смотреть на графики.
avatar

MtPanda

MtPanda,
ну и пусть улетит. для чего покупаем то? для этого.
а иначе когда купим сколько надо
кто будет цену двигать?
получается купим и будем сидеть как дураки с купленным?
avatar

karapuz

karapuz, фишка в том, что когда цена улетит, ты будешь сам у себя покупать. инвесторы покупают акции исходя не из соображения — бежать в первых рядах толпы — а из соображения, что фундаментально акция недооценена.
avatar

Зов KTULHU

takero, да, а потом инвесторы стопят купленные «на низах» по одной цене акции еще ниже
в руки Куклов))
avatar

karapuz

takero, а «фишка» — в том чтобы создать движ к которому присоединятся другие.

и это коллективный процесс
кукл — это команда)
avatar

karapuz

takero, ага. а как сделать так чтобы акция была недооценена. устроить обвал и начинать выкупать на движении вниз, причем гораздо раньше чем дно. тогда уж точно не улетит вверх. этим постоянно и пользуются куклы. последнее время этим тока и занимаются т.к. нет притока свежего бабла от амов.
avatar

gruffff

если у меня есть 100 000 000 р, при цене СБ 71,45 это 1 399 580 акций. если начать покупать по рынку, цена улетит в космос. соответственно купили чуток, цена поднялась, ушел. цена опустилась. еще чуток купил… и так пока не купим сколько надо.

по поводу Вашей покупки не знаю, нужно смотреть на графики.
avatar

MtPanda

MtPanda, так помоему это ж хорошо, вы покупаете а ваша прибыль уже растет.
Я имею ввиду что увидив наличие крупного покупаетля к вашим покупкам начнут присоединться мелкие игроки и вы за их счет сможете разгрузиться
avatar

Konstantin

Konstantin, да, идет консолидация и объемы, потом движуха без объемов. потом толпа начинает вскакивать и им идет отгрузка.
avatar

MtPanda

Konstantin, т.е. рост цены при покупке — плохо, т.к. покупают дороже. цель профи затарится по низкой цене, только потом двинуть рынок в свою сторону и раздать догоняющим.
avatar

MtPanda

MtPanda, цель профи — заработать
а то что вы написали — это расхожие представления. и они неверные.
avatar

karapuz

karapuz, возможно, с как же верно?
avatar

MtPanda

MtPanda, то что вы думаете как «накопление объема» это обычно проторговка позы
а то что вы видите как тренд — это ее наращивание
avatar

karapuz

материал зело полезен. особенно с учетом того, что я сам в лонгах.
avatar

Зов KTULHU

takero, :)
avatar

MtPanda

takero, привет. ты еще в позе? я сегодня прикрыл, как раз перед выносом. забавно.
avatar

MtPanda

мне понравилось! мог бы-плюсанул :)
avatar

AntonZharkov

AntonZharkov, плюсанул тебе в профиль. надеюсь скоро сможешь и ты плюсовать.
avatar

Дмитрий Б.

Дмитрий Б., благодарю
avatar

AntonZharkov

AntonZharkov, я могу помочь)
avatar

Григорий

finic2000, может вы в личке будете обмениваться реверансами?
AntonZharkov, теперь смогешь…
avatar

ev`

Все верно говорит MtPanda, цель большого игрока затариться по выгодной цене не повышая ее.
Мог бы плюсанул.
avatar

FanatikBMW

Но например по газ прому, предположение что вчера в боковике был крупный продавец, который продавал…
avatar

FanatikBMW

VladimirB, объемы прошли в низу, 157,2 — покупал.
avatar

MtPanda

стратегия правильная. по Герчику.
поясните плиз «использую рыночный профиль (market profile), т.е. фиксирую на каком уровне цена была максимальное время каждый день недели, неделю,» как практически попробовать это сделать?
avatar

Дмитрий Б.

Дмитрий Б., нужна программа, которая позволяет видеть профиль рынка. например маркет дельта или волфикс. я пользуюсь второй.
avatar

MtPanda

Пробой, это, конечно, хорошо, но полно ложных выпадов.
avatar

Григорий

finic2000, согласен, но всех денег точно не заработаешь.
avatar

MtPanda

плюсанул в топик и карму.
avatar

Mitro77

Mitro77, зачем об этом писать?
max1, чтобы автора поддержать.
avatar

Mitro77

Mitro77, так ты же уже поддержал плюсом, бляха муха
Mitro77, спасибо, буду писать по мере сил, постараюсь ежедневно.
avatar

MtPanda

Панда, еще бы круто было бы графичег с РынПроф… и пояснения по нему… так как тема достаточно сложная но интерессная…
а так канечно + (жирный) :)))))
avatar

And_rey

And_rey, есть в первом посте, ссылка на него в верху топика. изменений пока нет.
avatar

MtPanda

Вот всё хорошо. Всё мне, пробойщику, у коллеги нравится. Кроме вот этого:

Закрываю лонг только при условии ухода ниже RI 132 000, возврата к этой цене и отскока от нее вниз."

А если не будет возврата к этой цене, и соответственно отскока вниз? А будем падать колом вниз? Так и будешь сидеть до экспирации или маржин-колла?
Или рынок должен обязательно вернуться? Но рынок-то нам ничего не должен. И даже тем крупнякам, что накапливают объемы.
avatar

Вестников

Vestnikov, при падении колом, закрытие на 129 990
avatar

MtPanda

MtPanda, тогда совсем другое дело! Т.е. есть ручной режим закрытия и автоматический. Респект.
avatar

Вестников

MtPanda, понравилось про «падении колом» :))
avatar

astray

astray, всякое бывает.
avatar

MtPanda

То есть торговлю по объемам предлагаешь? интересно…
avatar

Макс

Max, так точно. но никому не предлагаю. скорее для самодисциплины, вынесение на всеобщее обсуждение — заставляет крепко подумать, прежде чем писать. Интересно обсудить — часто бывают интересные коменты, заставляющие взглянуть по другому на ситуацию.
avatar

MtPanda

Все логично. + куда ставить?
avatar

Brodyaga

Brodyaga, перед комментариями — хорошо, и можно в профиль.
avatar

MtPanda

MtPanda, да тема нормальная, так всё и есть, но у вас описана идеальная ситуация, а жизни бывает вот так специально нарисовал s006.radikal.ru/i215/1109/48/a5352f0cda8d.png т.е цена может в моменты консолидации частеньку выпрыгивать их коридора и сразу(пока несколько стопов не словиш)непонятно куда пойдём и не будет это опять ложный пробой. И еще косолидация не всегда разворотная, бывают объемы и поддтверждающие движение. т.е в реале это всё 50/50 или надо доп.инфу иметь смещающие вероятность в вашу сторону. Да бывают периоды что там прям несколько месяцев подряд картинка как у вас всё чётко, а потом идёт дерганный рынок(а отступить от системы нельзя) и дальнейший убыток = всей заработанной прибыли.
Роботорговец, всё развалил пляяя…
avatar

Dick

Роботорговец, согласен. я эту тему пока опкатываю, думаю, что еще добвить. ложные пробои часто бывают, как их отфильтровать пока не знаю.
avatar

MtPanda

MtPanda, Я тестировал подобное в чистом виде сумма стопов с ложных пробоев всегда равна сумме профита с 1-го правильного движения из этой зоны(т.е система не сливает, а =0 — уже хорошо). а вот ежели добавть фильтр, то уже совсем другое дело)))
Роботорговец, MtPanda, фильтры вот тут посмотрите: smart-lab.ru/blog/17587.php
avatar

@L€K$ (Monaco)

@L€KS, хорошее видио качнул для внимательного просмотра.
avatar

MtPanda

MtPanda, используй фактор времени. смотри историю. на какой сессии в какое время начинается движка и сколько по времени до начала движки консолидировались.
avatar

@L€K$ (Monaco)

Brodyaga, как же вы заебали
отлично! ;) +
avatar

.*Trader*.

Не могу плюсануть, а так респект.
avatar

Агроном

korol, ещё один флудер, призывается Тимофей, чтобы забанить кармадрочеров
Я тоже использую пробойную систему только внутри дня на 15 -минутках только на наших «голубых фишках» по мере созревания сигнала раскидываю риск на несколько инструментов для диверсификациии в хороший трендовый день зарабатываю в запиле теряю не так много где проиграю где выиграю с удвоением на ложный пробой. Эта система на Фьюче РТС не работает т.к на нем много профессионалов и ликвидности скальперы часто срывают стопы, нет такой чистой формации как на «голубых фишках» хотя на них поменьше ликвидность но зато побольше окошков для заработка т.к меньше профессионалов в отдельно взятой бумаге. Но это мой взгляд.
ну и стоп у тебя, макс был 139000, 9000 пунктов стоп многовато, не кажется))
avatar

Zigzag

Zigzag, стопы стоят из проторгованных уровней. т.е. пока вероятность вверх больше чем вниз. ну и по данной сделке, если выбьет останусь в бу, хотя буду себя проклинать за упущенную прибыль. до конца недели жду лонг, так что надеюсь взять все что было возможно.
avatar

MtPanda

MtPanda, я сам торгую по такой же схеме, могу сказать, что просто тупо ставлю профит от 5000 до 10000 п, связано с волонтильностью ртс
avatar

Zigzag

MtPanda, а как определяешь возможное направление выхода из объема. по дельте?
например какой объем по фьючу РТС нужно накопить чтобы состоялся выход? хотя бы примерно.
я так понимаю цифры всегда разные будут. причем заметно.
avatar

gruffff

gruffff, никак. два-три дня подряд при волотильности от 0 до 10 000 пунктов, максимум сделок проходит по одной или двум ценам, т.е. гоняли без объемов. а на этой цене тарили. дальше смотрю открытие, если выше, потом возврат и опять вверх — сигнал вверх (ну и наоборот). вобще, вариантов несколько я их пока сам опкатываю. и я смотрю не дельту (это разница бид-аск) а именно сколько цена была на этом уровне.
avatar

MtPanda

MtPanda, а какой примерно объем по фьючу надо набрать по ценам затарки не смотрел? и кстати ты смотришь и буквы и объемы и как их соотносишь друг с другом? или достаточно смотреть только или буквы или объемы? дельту не пробовал тут использовать? т.е. смотреть где кого больше было по уровням?
avatar

gruffff

gruffff, смотрю только объемы. дельту не понял. конкретный объем, пока вычислить не могу он на разных боковиках разный. смотрю по дням и сближению цен проторговки. т.е. перед выносом образуется цена около которой торговались 2-4 дня при волотильности в 10 000 пунктов по RI. я четко вижу 1-2 сигнала в неделю, тайм фрейм День, но они дают движухи в 2-3 дня мин. мне хватает. наверное можно торговать и на мелких графиках, но пока не могу понять как.
avatar

MtPanda

Отличнейшая тема.
Продолжай писать.
Как нам говорят «объемщики» все решает объем, а цена лишь отражает это. Но к сожалению на рынке RI не все решают объемы, это не система Грааль. Там также можно на лжепробое увязнуть в лосях.
Я сам в шортах и уверен что 3-4 дня и будем гораздо ниже 129000 и прочего.
Проверено мною 2 годами. Поэтому для объемов следует использовать из классического ТА.
avatar

Arhilamer

Arhilamer, согласен, вобще я анализирую RI, но торгую спот (ГП) и фьючи на СБ. считал RI ликвиднее. а индексы нельзя анализировать, т.к. нет обемов в штуках.
вчера встал на грабли, что из за роста пары RI рванул, а MICEX стоял. и он ходит за нефтью. думаю в выходные все перенастрою на СБ и ГП и Brent.
avatar

MtPanda

Arhilamer, подскажи, ты еще в позе или вышел по стопам?
avatar

MtPanda

MtPanda, вышел сам. К сожалению рынок локально развернули. Собаки! Вчера под закрытие 132 я был уверен что просядут. Но лишний раз убеждаешься, что помимо всякой техники на РИ есть курс рубль-доллар, который регулирует ЦБ РФ.
И как раз сегодня рубль усиливался.
avatar

Arhilamer

Большинство из нас ведёт себя на рынке по определённой системе и как правило не раскрывает её для других участников рынка. Большой респект автору за желание поделиться своей формой торговли. Сам торгую чуть по другому, но здесь вижу здоровое зерно. Система не может быть абсолютно верной всегда, но если она даёт свыше 55-60% попадания в рынок, это просто здорово. Буду следить за Вашей торговлей, если, конечно, будете её выкладывать. Спасибо.
avatar

Батарин Игорь

+ и от меня
avatar

Hopeblighter

Просто и со вкусом :)+
avatar

Ilya-S

Swan, в идеале меня устроит 2-4 трейда в мес. с длинными движухами. если можешь чиркани в личку варианты. буду благодарен.
avatar

MtPanda

Думаю, что не ходят цены от объёма к объёму. Это объём возникает на определенных значениях цены. И вменяемому трейдеру в этой зоне делать нечего, т.к. процесс там чисто вероятностный, стохастический. Перераспределение там происходит. Т.е. там эффективность базара близка к абсолютной.
avatar

HopeRope

HopeRope, слабо в это верится, если бы было так, то математики бы зарабатывали большое бабло. так было на свободном рынке без ММ. сейчас ММ водят рынок.
avatar

MtPanda

рейтинга не хватает, поэтому плюсую в коментах +++
bober, пиши статьи хорошие и будет тебе хватать
max1, ладно тебе, как говорится step by step, когда нибудь придет и его время. не поверишь, у самого был рейтинг 0, а так хотелось + отблагодарить за хорошие материалы, то же самое писал ;)
avatar

MtPanda

не плюсуйте этих попрошаек, они потом засрут весь ресурс своим скудным умишком
max1, а с маленьким рейтингом заминусовать — раз плюнуть.
avatar

MtPanda

market profile Что за профиль где взять?
avatar

HARES

HARES, нужна программа, которая позволяет видеть профиль рынка. например маркет дельта или волфикс. я пользуюсь второй. наверное есть еще варианты.
avatar

MtPanda

MtPanda, market profile — только в маркет дельте и в вольфиксе. а объёмы и кластера (без market profile) есть ещё в нескольких прогах.
avatar

@L€K$ (Monaco)

Взял на заметку.Пока было время стабильное ходил в инвесторах.А щаз приходится спекулировать, а потому вникать в подобные вещи.
avatar

serginvest

market profile — только в маркет дельте и в вольфиксе. а объёмы и кластера (без market profile) есть ещё в нескольких прогах.
avatar

@L€K$ (Monaco)


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW