Стратегия call + put за пару дней до Earnings

11 февраля 2014, 23:44
|
Gryphon

Решил попробывать стратегию call + put за пару дней до отчета, помогите настроить фильтр финвиза на такие летающие акции с опциями.
У меня получилась на сегодня 15 вот по этому фильтру, взял 2 AIG и EQT
finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_large,earningsdate_nextdays5,idx_sp500,sh_opt_optionshort,ta_volatility_mo2&ft=4&o=earningsdate
кто так торгует? как акции выбираете?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
опцины,
Earning season

14 комментариев

а линк не работает, а если с коментариев
finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_large,earningsdate_nextdays5,idx_sp500,sh_opt_optionshort,ta_volatility_mo2&ft=4&o=earningsdate

Gryphon

11 февраля 2014, 23:51
Ответить

Gryphon, а где и почем «взяли»? когда-то Марджин писала про отбор по расхождению IV и HV

turtles_blogs

11 февраля 2014, 23:54
Ответить

turtles_blogs, взял сейчас AIG C50Feb 22, 2014 и P47Feb 22, 2014 по маркету

Gryphon

11 февраля 2014, 23:58
Ответить

Околонуля должен быть выхлоп.

Spekyl

11 февраля 2014, 23:58
Ответить

Spekyl, кого брать чтоб не у нуля был?

Gryphon

11 февраля 2014, 23:59
Ответить

Gryphon, я имею в виду общую стратегию. Я игрался с сервисом, где из цены опционов вычисляется ожидаемая рынком прибыль на акцию. Она, в принципе, совпадает с эстимейтами. Утром после отчета цены на опцики падают, так что продать их с выгодой получится только при сильном расхождении результата с ожиданиями. Ну и выгода пропорциональна квадрату расхождения, так что если расхождение небольшое — выгода не покрывает пипсовую премию и комиссию.
Технически проще получается просто акциями работать — меньше накладные расходы.

Spekyl

12 февраля 2014, 00:08
Ответить

Spekyl, ок понял, попробую пару заходов на пару опций, надо научится выбирать, как найти такие которые особо чуствутельны к отчетам?

Gryphon

12 февраля 2014, 00:15
Ответить

Gryphon, ну считай что сумма цен колла и пута на деньгах, деленная на цену акции — это грубо говоря ожидаемый рынком вероятный разброс цены на акцию в процентах после отчета. В блюмберге транслируется, так что его все барыги видят. Поточнее результат будет, если убрать временную составляющую из цен опционов.

Вот и считай. Но как мне кажется, выгоднее покупать стреддлы сразу после отчета. Но считать все надо.

Spekyl