фьючерс на индекс волатильности VIX

05 февраля 2014, 18:30
|
gib

Тут нежданно — негаданно у моего брокера появилась возможность торговать фьюч на индекс волатильности VIX с биржи CBOE.

Сегодня пришла рассылка:

У кого-нибудь есть опыт торговли фьючерсом этим? Есть интересны паттерны по нему? Или его лучше только для хеджа использовать?

Ключевые слова:
vix,
oec,
openecry

10 комментариев

в начале паники — покупай.
в остальное время — продавай.

megatrader

05 февраля 2014, 18:41
Ответить

megatrader, :-)
фак, как все просто. Так и буду делать.

gib

05 февраля 2014, 18:42
Ответить

Рекомендую перед торговлей VIX и его производных, внимательно изучить специфику инструментов.

Fregat

05 февраля 2014, 18:43
Ответить

Fregat, вот это и пытаюсь сделать.

И начал естественно со смарт-лаба. Но буду смотреть и в другие источники.

gib

05 февраля 2014, 18:53
Ответить

gib, фьючерс на VIX в основном своем времени имеет свойство распадаться, так как чаще всего находится в постоянном контанго к споту (VIX), и соответственно чем ближе серия тем больше распад. Но когда случаются всплески волатильности, может очень резко вырасти, несмотря на то что он гораздо менее волатильный чем сам индекс

Fregat

05 февраля 2014, 19:06
Ответить

Fregat, а разве «распад» — это не из опционной оперы?

gib

05 февраля 2014, 20:07
Ответить

Прогноз

Master Risk

05 февраля 2014, 18:51
Ответить

prescott, ну это не мои горизонты.

gib

05 февраля 2014, 18:53
Ответить

Вообще как работает этот индекс волатильности? Это же чистая синтетика — он расчитывается из волатильности рынка, а не от баланса спроса и предложения. Т.е. это по сути ставки-пари.

Master Risk