<HELP> for explanation

Блог им. tvitals

Какие альтернативы IQFeed существуют?

Рассматриваю выбор дата фида для собственной автоматизированной торговой системы  – мне нужно от него следующее:
1)Наличие API, желательно под C#,  на крайний случай C++
2) Наличие качественной истории тиков (CME) минимум  за последний месяц
3)Качественные рейлтайм рыночные данные (CME). Причем первично качество, т.е. максимальная полнота и соблюдение последовательности тиковых данных.
4) Разумная стоимость – желательно не более той-же, что и у IQFeed
Просьба прокомментировать предлагаемые варианты (отлично будет если развернете по пунктам от 1 до 4 J)
 

а торговать в итоге будете на CME? или на МБ?
avatar

gib

gib, CME
avatar

Ага

Не имеет смысла. Первично — выбор брокера (роутинга). Получит ультра точный фид брокер может и не выводить на те площадки, с которых идут данные. Или роутинг до площадок будет медленнее, чем до других.
avatar

Евгений

Евгений, Что именно не имеет смысла? Причем тут брокер? Я уже имею выход на CME. Идет перестройка системы! Роутинг выбран, нужен датафид для истории с подгрузкой в реалтайм, и возможно для реалтайм данных, если котировки окажутся качественнее чем у T4.
avatar

Ага

Ага, во первых, успокойтесь. Во вторых, роутинг вы выбрать не можете, так как вы заключили договор не с электронной площадкой, а с брокером. В третьих, качественнее Т4 будет практически все, так как Т4 не является дата фид системой и поставляет данные до кучи.
avatar

Евгений

Евгений, я само спокойствие :) Как это я не могу выбрать роутинг? У текущего брокера я могу использовать T4, и у ряда других брокеров тоже могу. Например выбрав клириговый из списка www.ctsfutures.com/customers.aspx или выбрав из списка не клиринговых брокеров работающих с данными клирингами.
avatar

Ага

Евгений, Насколько плохие рейлтайм данные у T4? Каково качестов order routinga? Какой фид посоветуете?
avatar

Ага

Ага, iqfeed будет лучше стандартного в T4. Но посмотрите, какие платформы еще дает ваш брокер. Да и может так оказаться, что данные от IQFeed вам просто не подойдут, так как брокер не будет выводить на те площадки, где вы видите данные.
avatar

Евгений

Евгений, вы склоняете разговор в не ту сторону. Первая система уже была успешно (с профитом) опробована в реале на CME. С развитием системы выношу ее из рамок какой-либо платформы, планирую использовать роутинг T4, в будущем возможно переход на FIX. В данный момент хочу изучить альтернативы IQFeed — есть варианты?
avatar

Ага

Ага, если вы хотите через FIX подключаться к площадке, то почему бы с нее напрямую и не брать данные? Зачем вам прослойки?
avatar

Евгений

Евгений, цикл разработки и тестирования под FIX существенно длительнее ИМХО. И вопрос с datafeed не решает в части истории и ее погрузке в начале работы. Есть запасной вариант — получение новый котировок из TickData и конвертацию их в систему, но это хоть и не большой но постоянный гемор :) Да и более качественный фид для текущего routinga пригодиться.
avatar

Ага

Евгений, + в профиль за ответ
avatar

Ага

Евгений, Вы издеваетесь? Первично-протестировать стратегию, и понять, надо ли торговать вообще) А для этого нужны ну очень хорошие данные
avatar

Lafert

Lafert, вы хотя бы прочитали сообщение автора. IQFeed — это real time feed, а не historical. При чем тут тестирование?
avatar

Евгений

Евгений, правда, автор топика уже ответил, но я его не поддержу, тестировать на хисторикале, записанном кем-попало(в том числе биржей) нецелесообразно. Надо писать данные на своем решении. А так на истории чужие задержки торговать не интересно
avatar

Lafert

Lafert, Отчасти соглашусь. Но есть «Но». Рассмотрим два варианта:
1) Если система зависима от задержек, то почему не использовать колокацию? И тогда, при построении и тестировании системы, очень разумно использовать исторические данные, записанные без задержек.
2) Если система не зависит от задержек. Т.е. когда секунды и даже десяток секунд, и даже иногда минуты не проблема. Но для принятия решения системой нужны качественные котировки. То опять при тестировании разумно использовать качественные исторические данные, но не из-за временных характеристик, а из-за достоверности последовательности.
В моём случае вариант 2. Поэтому и нужен качественный фид.
avatar

Ага

Lafert, для первичной разработки и тестирования у меня качественные данные от www.tickdata.com
avatar

Ага

Ага, хорошие данные.
avatar

Евгений

CQG рассматривали?
1) API есть, разумеется. Сам не пробовал, но слышал разные отзывы.
3) качество радует… Но я, конечно не HFT бот =)
4) ~ жить можно
avatar

Fry (Антон)

Fry, ты имеешь в виду CQG Data Factory? (http://cqg.com/Products/Data-Factory.aspx)
avatar

Ага

Присматривался, но как понял, он предназначена для использования либо CQG IC, либо через выгрузку, т.е. API не предусмотрено
avatar

Ага

Ага, вообще выбирал order routing между CQG и T4. В итоге остановился на T4 исходя из технических нюансов — их API хорошо структурировано и самое главное у CQG нет поддержки 64 бит в API.
avatar

Ага

Т.е. order routing выбран — T4 API. Реалтайм данные там есть — качество покажет практика. Но нужен еще и дата фид. Запускаем робота — нужно подкачать историю…
avatar

Ага

Ага, www.cqg.com/Products/CQG-QTrader.aspx
$40+ подписка на API (в терминале)
avatar

Fry (Антон)

Fry, API реализует order routing и реалтайм данные, но подгрузить из него историю как понял не получиться… или я ошибаюсь?
avatar

Ага

Ага, уточните у CQG, но как я понял в Trader не получится (у меня Trader), а в QTrader получится.
avatar

Fry (Антон)

Fry, какая глубина тиковых данных в QTrade?
avatar

Ага

Ага, я же говорю, у меня нет QTrader. Так что и оценить не могу. Если что, не так сказал не судите строго. =)

У CQG есть поддержка на русском языке, теребите их, это их работа
avatar

Fry (Антон)

Fry, Спасибо за ответ!
avatar

Ага

Fry, + в профиль за ответ
avatar

Ага

И что за чудак, с большой буквы М всех минусит? Заняться не чем? Ты это прекрати, а то прокляну — и не будет тебе профитов )))
avatar

Ага

Ага, это у нас традиция такая. У кого-то сегодня праздник. рэйтинг +100 набрал =)
avatar

Fry (Антон)

Fry, в полку прибыло! :-)
avatar

Евгений

Femina, Все-же традицию лучше исправить — пусть плюсики стават, а то что за пессимизм :)
avatar

Ага

ответ готов: вам нужен айкю фид
avatar

Александр

Александр, я знаю, что он мне подходит. Но я ищу альтернативы — вдруг, другой feed еще лучше подходит?
avatar

Ага


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW