Блог им. tvitals

Какие альтернативы IQFeed существуют?

    • 21 января 2014, 21:38
    • |
    • Ага
  • Еще
Рассматриваю выбор дата фида для собственной автоматизированной торговой системы  – мне нужно от него следующее:
1)Наличие API, желательно под C#,  на крайний случай C++
2) Наличие качественной истории тиков (CME) минимум  за последний месяц
3)Качественные рейлтайм рыночные данные (CME). Причем первично качество, т.е. максимальная полнота и соблюдение последовательности тиковых данных.
4) Разумная стоимость – желательно не более той-же, что и у IQFeed
Просьба прокомментировать предлагаемые варианты (отлично будет если развернете по пунктам от 1 до 4 J)
★4
38 комментариев
а торговать в итоге будете на CME? или на МБ?
avatar
gib, CME
avatar
Не имеет смысла. Первично — выбор брокера (роутинга). Получит ультра точный фид брокер может и не выводить на те площадки, с которых идут данные. Или роутинг до площадок будет медленнее, чем до других.
avatar
Евгений, Что именно не имеет смысла? Причем тут брокер? Я уже имею выход на CME. Идет перестройка системы! Роутинг выбран, нужен датафид для истории с подгрузкой в реалтайм, и возможно для реалтайм данных, если котировки окажутся качественнее чем у T4.
avatar
Ага, во первых, успокойтесь. Во вторых, роутинг вы выбрать не можете, так как вы заключили договор не с электронной площадкой, а с брокером. В третьих, качественнее Т4 будет практически все, так как Т4 не является дата фид системой и поставляет данные до кучи.
avatar
Евгений, я само спокойствие :) Как это я не могу выбрать роутинг? У текущего брокера я могу использовать T4, и у ряда других брокеров тоже могу. Например выбрав клириговый из списка www.ctsfutures.com/customers.aspx или выбрав из списка не клиринговых брокеров работающих с данными клирингами.
avatar
Евгений, Насколько плохие рейлтайм данные у T4? Каково качестов order routinga? Какой фид посоветуете?
avatar
Ага, iqfeed будет лучше стандартного в T4. Но посмотрите, какие платформы еще дает ваш брокер. Да и может так оказаться, что данные от IQFeed вам просто не подойдут, так как брокер не будет выводить на те площадки, где вы видите данные.
avatar
Евгений, вы склоняете разговор в не ту сторону. Первая система уже была успешно (с профитом) опробована в реале на CME. С развитием системы выношу ее из рамок какой-либо платформы, планирую использовать роутинг T4, в будущем возможно переход на FIX. В данный момент хочу изучить альтернативы IQFeed — есть варианты?
avatar
Ага, если вы хотите через FIX подключаться к площадке, то почему бы с нее напрямую и не брать данные? Зачем вам прослойки?
avatar
Евгений, цикл разработки и тестирования под FIX существенно длительнее ИМХО. И вопрос с datafeed не решает в части истории и ее погрузке в начале работы. Есть запасной вариант — получение новый котировок из TickData и конвертацию их в систему, но это хоть и не большой но постоянный гемор :) Да и более качественный фид для текущего routinga пригодиться.
avatar
Евгений, + в профиль за ответ
avatar
Евгений, Вы издеваетесь? Первично-протестировать стратегию, и понять, надо ли торговать вообще) А для этого нужны ну очень хорошие данные
avatar
Lafert, вы хотя бы прочитали сообщение автора. IQFeed — это real time feed, а не historical. При чем тут тестирование?
avatar
Евгений, правда, автор топика уже ответил, но я его не поддержу, тестировать на хисторикале, записанном кем-попало(в том числе биржей) нецелесообразно. Надо писать данные на своем решении. А так на истории чужие задержки торговать не интересно
avatar
Lafert, Отчасти соглашусь. Но есть «Но». Рассмотрим два варианта:
1) Если система зависима от задержек, то почему не использовать колокацию? И тогда, при построении и тестировании системы, очень разумно использовать исторические данные, записанные без задержек.
2) Если система не зависит от задержек. Т.е. когда секунды и даже десяток секунд, и даже иногда минуты не проблема. Но для принятия решения системой нужны качественные котировки. То опять при тестировании разумно использовать качественные исторические данные, но не из-за временных характеристик, а из-за достоверности последовательности.
В моём случае вариант 2. Поэтому и нужен качественный фид.
avatar
Lafert, для первичной разработки и тестирования у меня качественные данные от www.tickdata.com
avatar
Ага, хорошие данные.
avatar
CQG рассматривали?
1) API есть, разумеется. Сам не пробовал, но слышал разные отзывы.
3) качество радует… Но я, конечно не HFT бот =)
4) ~ жить можно
Fry, ты имеешь в виду CQG Data Factory? (http://cqg.com/Products/Data-Factory.aspx)
avatar
Присматривался, но как понял, он предназначена для использования либо CQG IC, либо через выгрузку, т.е. API не предусмотрено
avatar
Ага, вообще выбирал order routing между CQG и T4. В итоге остановился на T4 исходя из технических нюансов — их API хорошо структурировано и самое главное у CQG нет поддержки 64 бит в API.
avatar
Т.е. order routing выбран — T4 API. Реалтайм данные там есть — качество покажет практика. Но нужен еще и дата фид. Запускаем робота — нужно подкачать историю…
avatar
Ага, www.cqg.com/Products/CQG-QTrader.aspx
$40+ подписка на API (в терминале)
Fry, API реализует order routing и реалтайм данные, но подгрузить из него историю как понял не получиться… или я ошибаюсь?
avatar
Ага, уточните у CQG, но как я понял в Trader не получится (у меня Trader), а в QTrader получится.
Fry, какая глубина тиковых данных в QTrade?
avatar
Ага, я же говорю, у меня нет QTrader. Так что и оценить не могу. Если что, не так сказал не судите строго. =)

У CQG есть поддержка на русском языке, теребите их, это их работа
Fry, Спасибо за ответ!
avatar
Fry, + в профиль за ответ
avatar
И что за чудак, с большой буквы М всех минусит? Заняться не чем? Ты это прекрати, а то прокляну — и не будет тебе профитов )))
avatar
Ага, это у нас традиция такая. У кого-то сегодня праздник. рэйтинг +100 набрал =)
Fry, в полку прибыло! :-)
avatar
Femina, Все-же традицию лучше исправить — пусть плюсики стават, а то что за пессимизм :)
avatar
ответ готов: вам нужен айкю фид
avatar
Александр, я знаю, что он мне подходит. Но я ищу альтернативы — вдруг, другой feed еще лучше подходит?
avatar

теги блога Ага

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн