Хэдж активность на S&P 500 на рекордных минимумах !

09 января 2014, 16:49
|
ganjatrader(getstar)

4-ёx недельная средняя Equity Hedging Index ушла в пол. Так низко она опускалась только в начале 2011г, далее все мы помним, что было

Хэдж активность на S&P 500 на рекордных минимумах !

Состав индекса

1. Raise cash
2. Buy put options
3. Buy an inverse ETF
4. Buy an inverse mutual fund
5. Sell short futures contracts
6. Buy credit default swaps

10-дневная средняя Put/call ratio. Она копает-:)))

Соотношение бычьих транзакций в опционах к медвежьим на уровнях начала 2011г

Ключевые слова:
Hedge,
S&P500

10 | ★2

14 комментариев

И какой из всего этого вывод?

gib

09 января 2014, 16:52
Ответить

gib, для быков ничего хорошего-:)

ganjatrader(getstar)

09 января 2014, 16:54
Ответить

ganjatrader(getstar), понял.
пойду все продам и встану в шорт.

спасибо за рекомендацию.

gib

09 января 2014, 17:15
Ответить

ganjatrader(getstar), Equity Hedging Index тикер какой?

Anton

09 января 2014, 17:18
Ответить

Антон Руденок, нет, синтезированный самопально-:) челами из sentimentrader

ganjatrader(getstar)

09 января 2014, 17:22
Ответить

Жду хорошего спайка на виксе (45 по индексу). Летом 2012 начал ждать =(. Сейчас уже жду не так воодушевлённо, но всё ещё жду.
Основную ставку делаю (ещё не поставил) на рост волы на февраль-март-апрель (под 18-20). Затем опять жду затишье (викс под плинтус) и главный спайк к августу-сентябрю.
Ждать жду, но торговать буду по ситуации.

Антон Денисков (Fry)

09 января 2014, 17:21
Ответить

Fry, если рассматривать сезонность, то сейчас mid-term election год, худшее время обычно май-октябрь, но думаю и в первом квартале какой-то слив увидим, по мне сейчас формируется локал топ (в этоп плане согласен с Грин Ярд и Константином Бочкарёвым)

ganjatrader(getstar)

09 января 2014, 17:28
Ответить

ganjatrader(getstar),

ganjatrader(getstar)

09 января 2014, 17:36
Ответить

ganjatrader(getstar), или так:
www.seasonalcharts.com/zyklen_wahl_dowjones_midterm.html

Антон Денисков (Fry)

09 января 2014, 17:42
Ответить

ganjatrader(getstar), мид-терм год — это кстати да. Вполне торгабильно. Можно добавить к ТС поправки.
Уже предвкушаю статистически оправданное НГ ралли через 11 месяцев =). Оно может быть ещё круче, чем только что было.
А в целом выходит, что статистически мид-год по президентам — «год от шорта».

Антон Денисков (Fry)

09 января 2014, 17:39
Ответить

Fry, плюс ещё то, что Сипи два года подряд не опускался ниже закрытия пред. года, такое только в 75-77 было. В первый же торговый день 1977 года S&P 500 упал и до конца года так и не смог вернуться к прежним уровням, потеряв в общей сложности 11,5%. В этот раз 2 января тоже вниз сразу открылись-:)) Но скорее всего в этот раз перехай будет, а дальше можно копировать 77-ой-:))

ganjatrader(getstar)

09 января 2014, 17:47
Ответить

ganjatrader(getstar), от аналогий строить ТС — это тупик. Пробовал этот метод и не нашёл там ничего профитного. Так что «копировать» ничего не надо напрямую. А вот статистические выборки работают. Даже не нужно много данных набирать. 20 выборок по циклам размерностью год уже дают хороший результат. Так что отклонения получаются уже меньше выраженных закономерностей. Это можно торговать, если с умом.

Антон Денисков (Fry)