Блог им. Bocman

Как сделать Backtester?

Подскажите какие-нибудь статьи, papers, книжки на тему создания бэктестера или маркет симулятора. Интересен опыт создания hft-бэктестера. (secret молчит как рыба :), но может кто поделится идеями, хотя бы историями создания первых тестеров стратегий. 

свой тестер пару дней назад начал писать и идей еще дофига, но до уровня ритейл тестеров пока не дотягивает, но уже уперся в скорость, и теперь еще придется думать как на кластер размазать процесс. Делаю сразу портфельный тестер, так чтобы пачку стратегий гонять.

использует ли кто opengl для визуализации? Или обходитесь чем-то наподобие gnuplot? 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
101
3 комментария
Придумайте свой тестер на основе знаний о механизме работы биржи. Думаю никто вам не расскажет своих СЕКРЕТов :)
avatar
SECRET
SECRET, на тестовом контуре ртс робот показывает такую же доходность как на реале? Имеет смысл там тестить алго?
avatar
Жадный Яша
Тестовый контур имеет мало чего общего с реальностью. Можно 1 лотом тестировать на реальных торгах.
avatar
SECRET

Читайте на SMART-LAB:
Фото
💡 Доходность без колебаний: какие инструменты помогут
Цена отдельных активов в портфеле может сильно колебаться. Например, акции или облигации с длительным сроком до погашения. 💬...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
16 октября 2026, 11:10
Фото
📌 МГКЛ после IPO: розничная сеть выросла почти вдвое — до 215 отделений
После выхода на биржу в декабре 2023 года МГКЛ продолжила расширять розничную сеть и развивать формат, объединяющий ломбардные услуги и...
Фото
MGKL
16 октября 2026, 10:05
Фото
Индекс цен ДОМ.PФ: в сентябре рост цен ускорился перед изменением условий «Семейной ипотеки»
За месяц строящиеся жилье подорожало в среднем на 1% после +0,6% в августе и июле. Всего за 9 мес. 2026 г. новые квартиры прибавили в...
Фото
ДОМ.РФ
16 октября 2026, 12:32
Фото
Финансовый сектор осенью 2026 года - что интересно кроме Сбера
Банковский сектор за 8 месяцев показал рост прибыли на 39%, до 3,2 трлн руб. Последние консенсусы предполагают, что прибыль сектора превысит 4...
Фото
Анатолий Полубояринов
16 октября 2026, 19:33

полезные записи за 24 часа

★8 0 Эффект Бейба Рута
★5 13 Обгоняют ли идеи брокеров рынок и кто лучше: проверили 1633 рекомендации шести инвестдомов, топ-10 лучших и худших идей
★4 6 Математика против биржи.
★4 0 Аукционы Минфина — Министерство продолжает занимать под высокий процент. Аукционы РЕПО удивляют.
★3 2 🏗Брусника: как менялся долг?
★3 8 🏭Полипласт: как менялся долг?
★2 6 Самолёт: рынок ждёт 30 октября
★2 30 Геополитика: что дальше
★2 11 Растяжка Трампа
★2 72 Тимофей спалил грааль. Шорсы
+179 17 А эти два спикера будут на конфе ?
+89 44 Украина - главный получатель помощи в мировой истории
+86 55 Черных и 10 лямов в месяц?
+71 13 Обгоняют ли идеи брокеров рынок и кто лучше: проверили 1633 рекомендации шести инвестдомов, топ-10 лучших и худших идей
+52 30 Геополитика: что дальше
+51 48 Согласно западной доктрине мы сейчас должны поддержать французких студентов
+51 40 ЗаяЦЪ ввела новый Бенчмарк !!! Палю Грааль.... ЗАЯЧИЙ БЕНЧМАРК!!!
+48 72 Тимофей спалил грааль. Шорсы
+48 0 Аукционы Минфина — Министерство продолжает занимать под высокий процент. Аукционы РЕПО удивляют.
+47 6 Математика против биржи.

самые обсуждаемые сегодня

48к Согласно западной доктрине мы сейчас должны поддержать французких студентов
30к Геополитика: что дальше
16к Битва за автопром . Китай 🇨🇳 наступает.
15к Можно ли, будучи простым учителем, в 56 лет начать инвестировать и добиться успеха
14к "АнтиХомяк для Пролетариата". Первый опыт в инвестициях.
12к В Петербурге из-за атаки дронов поражены нефтяной терминал и дата-центр VK, горит склад Ozon
11к Растяжка Трампа
8к Это началось? Что Хазин рассказал на закрытом вебинаре о власти!
8к 🚀 Новые топовые дивиденды, сверхдоходность в ОФЗ. Переговоры, разгон инфляции, новый рекорд недвижки. Воскресный инвестдайджест
6к Самолёт: рынок ждёт 30 октября

теги блога Жадный Яша

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн