Блог им. Bocman

Как сделать Backtester?

Подскажите какие-нибудь статьи, papers, книжки на тему создания бэктестера или маркет симулятора. Интересен опыт создания hft-бэктестера. (secret молчит как рыба :), но может кто поделится идеями, хотя бы историями создания первых тестеров стратегий. 

свой тестер пару дней назад начал писать и идей еще дофига, но до уровня ритейл тестеров пока не дотягивает, но уже уперся в скорость, и теперь еще придется думать как на кластер размазать процесс. Делаю сразу портфельный тестер, так чтобы пачку стратегий гонять.

использует ли кто opengl для визуализации? Или обходитесь чем-то наподобие gnuplot? 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
107
3 комментария
Придумайте свой тестер на основе знаний о механизме работы биржи. Думаю никто вам не расскажет своих СЕКРЕТов :)
avatar
SECRET
SECRET, на тестовом контуре ртс робот показывает такую же доходность как на реале? Имеет смысл там тестить алго?
avatar
Жадный Яша
Тестовый контур имеет мало чего общего с реальностью. Можно 1 лотом тестировать на реальных торгах.
avatar
SECRET

Читайте на SMART-LAB:
Позитив (промежуточная версия). Финальная будет чуть позже.
****Сорри, пост пока не закончен**** ****Возвращайтесь чуть позже**** Результат Позитива хороший, но ожидаемый: Отгрузки 3кв +73%г/г до 7,65...
Фото
Тимофей Мартынов
20:33
Фото
Экономика авиаперевозок: просто о сложном
Всем привет! Запускаем серию постов об авиации! ✈️ Каждую неделю – простым языком о том, как устроена отрасль, как авиакомпании зарабатывают и что...
Фото
Aeroflot
19:44
Фото
Россияне назвали самые полезные привычки в экономии бюджета
Ключевой навык экономных людей — планирование, считает 31% опрошенных россиян. Среди позитивных финансовых привычек респонденты также выделили...
Фото
Ренессанс страхование
13:38
Фото
Энергосбыты. Слабый III квартал, но дивиденды удивляют!
Большинство сбытовых компаний отчитались по РСБУ, и я решил вновь сделать сводную таблицу по ним, а не писать посты по каждой компании....
Фото
Валентин Погорелый
12:37

полезные записи за 24 часа

★11 10 Парадокс Пельцмана (почему оптимисты на рынке быстро мрут)
★8 6 Как заставить себя начать хоть что-то делать.
★6 1 Свежая таблица корпоративных облигаций
★5 18 Утильсбор 3 400 ₽ или 990 000 ₽: цена одной лошадиной силы с 1 января
★4 0 Трудно распознать рано
★4 4 Объём ФНБ в октябре 2026 г. увеличился из-за роста фондового рынка, но большую часть "съело" снижение стоимости золота и укрепление рубля.
★4 0 Текущая ситуация на бирже
★4 7 🚀 10 облигаций AA с ежемесячными выплатами и доходностью до 17% годовых
★3 2 Иллюзия стабильности: почему низкая волатильность — это скрытая ловушка для инвестора
★3 0 HENDERSON: недооценённая история или фундаментальная деградация?
+175 3 Мозговой штурм коротко: споры внутри команды
+140 82 Азия. Вторник.
+83 10 Парадокс Пельцмана (почему оптимисты на рынке быстро мрут)
+83 2 Ситуация на текущий момент
+78 9 Сколько дивидендов попадёт на биржу в ближайшее время?
+74 12 Индекс МБ сегодня
+73 1 Очередные продуктивные переговоры. Акции и инвестиции
+71 22 Езжу в Питер на плацкарте. Почему мне так удобнее?
+61 20 ЦБ что, собирается менять закон ради процентов на цифровые рубли?
+56 4 Объём ФНБ в октябре 2026 г. увеличился из-за роста фондового рынка, но большую часть "съело" снижение стоимости золота и укрепление рубля.

самые обсуждаемые сегодня

82к Азия. Вторник.
35к Вопросы Сберу
35к Россияне начали разочаровываться в банках
25к Девальвация штоли?
24к Скрытые петли электронного маркетмейкера по золоту: почему классический теханализ сейчас ведет на убой
24к США предложили изменить границы ДНР и ЛНР
23к Трейдинг. Логика простыми словами
22к Езжу в Питер на плацкарте. Почему мне так удобнее?
20к Утренние заметки: Новости последних мнут
18к Утильсбор 3 400 ₽ или 990 000 ₽: цена одной лошадиной силы с 1 января

теги блога Жадный Яша

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн