Блог им. Bocman

Как сделать Backtester?

Подскажите какие-нибудь статьи, papers, книжки на тему создания бэктестера или маркет симулятора. Интересен опыт создания hft-бэктестера. (secret молчит как рыба :), но может кто поделится идеями, хотя бы историями создания первых тестеров стратегий. 

свой тестер пару дней назад начал писать и идей еще дофига, но до уровня ритейл тестеров пока не дотягивает, но уже уперся в скорость, и теперь еще придется думать как на кластер размазать процесс. Делаю сразу портфельный тестер, так чтобы пачку стратегий гонять.

использует ли кто opengl для визуализации? Или обходитесь чем-то наподобие gnuplot? 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
89
3 комментария
Придумайте свой тестер на основе знаний о механизме работы биржи. Думаю никто вам не расскажет своих СЕКРЕТов :)
avatar
SECRET
SECRET, на тестовом контуре ртс робот показывает такую же доходность как на реале? Имеет смысл там тестить алго?
avatar
Жадный Яша
Тестовый контур имеет мало чего общего с реальностью. Можно 1 лотом тестировать на реальных торгах.
avatar
SECRET

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Тактика доверительного управления Иволги Капитал (8,6-19,2% средняя доходность счетов за всё время)
Фото
Андрей Хохрин
07:01
Фото
GBP/USD: итоги четверга возвращают инициативу быкам?
Британский фунт стерлингов успешно отскочил от ранее пробитой линии локального нисходящего тренда, а также от уровня поддержки 1.3480. Отдельно...
Фото
Олег Свиргун
21:25
Фото
Флоатеры как идея в момент повышенной неопределенности. Размещения «Т Плюс» и «ФосАгро» - что выбрать инвестору?
Флоатеры надежных эмитентов выглядят особенно привлекательными на поздней стадии цикла снижения процентных ставок — в момент, когда...
Фото
Финам Брокер
12:40
Фото
Магнит МСФО 6 мес. 2026 г. - Долг все еще растет, но есть первые признаки улучшения
Компания Магнит опубликовала финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2026 г. Выручка компании выросла на 12,8% до 1,89 трлн руб.  Валовая...
Фото
Анатолий Полубояринов
10:03

полезные записи за 24 часа

★17 11 Заработал перевод ценных бумаг между брокерами по СБП: узнал условия и комиссии
★8 32 Завод, который обогнал Bayer, или пиратский подход к инвестициям во всей красе
★7 15 НЕлинейность vs Линейность, или Копейка Рубль Бережет
★7 34 Я завел 15 коров, зарабатывал по 200К в месяц, а потом молоко подешевело
★5 1 Топ лучших ОФЗ-ПК (флоатеров) с купонами каждый месяц
★5 0 Итоги недели 03.09.2026. США - Иран: очередное обострение. Курс доллара и нефть
★4 1 Выгодные вклады со ставками до 30% в СЕНТЯБРЕ
★4 1 10 облигаций с ежемесячным начислением купонов, доходностью от 15 до 18% и погашением от 2 до 3 лет
★4 8 💰 Супер топовые валютные облигации: 4 надёжных варианта
★3 0 🏭 Полипласт – Обзор облигаций и эмитента
+165 34 Я завел 15 коров, зарабатывал по 200К в месяц, а потом молоко подешевело
+99 1 ВЭФ в центре внимания. Акции и инвестиции
+95 35 Супермудрость: простое удовольствие, которое не приводит к раскаянию
+86 32 Завод, который обогнал Bayer, или пиратский подход к инвестициям во всей красе
+83 24 Индекс МБ сегодня
+74 11 Заработал перевод ценных бумаг между брокерами по СБП: узнал условия и комиссии
+69 19 Манифест моих инвестиций
+67 28 Танго вдвоём: Россия и Украина меняют риторику
+67 3 Ситуация на текущий момент
+65 12 Портфель "купил и забыл" (года на два). Две новые позиции в портфеле. Третью нарастил. Что продал, чтобы купить?

самые обсуждаемые сегодня

10к Индекс МБ сегодня
6к Азия. Пятница.
3к Кречетов vs склады Сибири: 0–9% в отелях против 12,5% чистыми. Разбор с цифрами и пруфами
2к Эпические фейлы августа 2026 управляющего Назара Щетинина ОПИФ «Блэк лайн»
1к Повод вниз 3. ЦБ РФ.
1к Доллар теряет позиции в качестве резервной валюты, но остается доминирующей.
1к Мой пассивный доход по брокерскому портфелю за август 2026 года
1к Плохие новости: эмитенты облигаций
1к Доллар уже 87. Нефть выросла. Почему рубль всё ещё слабеет ? и что может измениться через два месяца ?

теги блога Жадный Яша

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн