Месячные :)

10 декабря 2013, 12:04
|
Владимир Терентьев

Я выделил зеленым цветом вероятности больше 60%. Соблюдая формальности «Ноябрь» не выделен, однако, если взглянуть на следующую диаграмму становится ясно он также в итоге приносит прибыль от лонга.

В целом российский рынок подтверждает статистически известное правило «Продавай в мае и проваливай».
Забавный месяц «Июль», который показывает вероятность прибыли больше чем 60% однако суммарно не очень прибылен. Это связано с тем что в 1999 и 2008 годах по этому месяцу был хороший лось, который подпортил статистику.
Исходные данные для диаграмм:

Практическая пригодность в данного статистического исследования может выражаться в том, что например, если Вы используете трендовую систему для работы на данном инструменте(индекс ММВБ), то с мая по август сокращение позиции для исполнения лонговых сигналов статистически оправдано(на промежутке 10 лет..)))) ), так же как и меньшая шортовая позиция в остальные месяцы. Пример привожу в таблице:

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
исследование

216 | ★6

17 комментариев

… теперь у вас есть шанс родить… )))

Drozdov.S

10 декабря 2013, 12:11
Ответить

drozd73, Я поговорю с женой на эту тему)))

Владимир Терентьев

10 декабря 2013, 12:16
Ответить

Терентьев Владимир, если получится получите 1 000 000 $… )))
держите нас в курсе… )))

Drozdov.S

10 декабря 2013, 12:19
Ответить

drozd73, хахахаха)))

Владимир Терентьев

10 декабря 2013, 12:21
Ответить

Ага.
Полагаю вот такие простые вещи и надо торговать. Только сам уже убедился, что грааль не в самих исследованиях, а в том чтобы жёстко следовать выводам из этих исследований =(

Антон Денисков (Fry)

10 декабря 2013, 12:14
Ответить

Fry, Надо жестко следовать статистически выверенным торговым системам и все будет ок.

Владимир Терентьев

10 декабря 2013, 12:16
Ответить

Очень хороший анализ!
Но у меня по другому — выложу на выходных данных)))

Константин Нечаев

10 декабря 2013, 12:17
Ответить

Какова статистическая значимость этих исследований? Финрез в 35% в октябре значимо отличается от нуля?

anatolyutkin

10 декабря 2013, 15:36
Ответить

anatolyutkin, Отвечу на свой вопрос. Если не понимать физической природы всего этого, то самый разумный подход--классическая статистика нормальных распределений. Вот ряд процентных результатов октября:
19971001 -13.67811502
19981001 21.90969652
19991001 22.64432457
20001001 -6.055422511
20011001 12.00023905
20021001 7.397572079
20031001 -8.991206786
20041001 3.590658396
20051001 -5.6
20061001 4.358415494
20071001 6.552653117
20081001 -28.77410817
20091001 3.339458737
20101001 5.768937027
20111001 9.663822501
20121001 -2.436583711
20131001 3.2

Среднее в районе 2%, выборочное СКО в районе 12%, размер выборки--17. Тогда с вероятностью 95% истинное среднее лежит в пределах от 2-2.12*(12/sqrt(17)) до 2+2.12*(12/sqrt(17)) Здесь 2.12--это квантиль распределения Стьюдента. Таким образом, с вероятностью 95% истинное среднее лежит от 2-6 до 2+6 процентов, то есть от -4 до +8. Так что я бы не сказал, что это значимо отличается от нуля.

Причина таких результатов--малая выборка. Поэтому без понимания, откуда все это берется, ценность исследования сомнительна.

anatolyutkin

10 декабря 2013, 16:18
Ответить

anatolyutkin, КРУТО!

Владимир Терентьев

10 декабря 2013, 16:27
Ответить

Терентьев Владимир, Да это статистика элементарная. В школе проходят :) Оценка доверительного интервала для среднего при неизвестной дисперсии. Изучить может любой, если с нуля изучать--то уйдет неделя. Время это потом сто раз окупится.

Суть в том, что неплохо бы понимать, что делаешь. А когда такого понимания нет, то может быть мучительно больно. Сезонность на рынке, безусловно, есть. Но исследования, подобные вашему--это только пристрелка, с точки зрения модели нормальных распределений они ничего не значат. Следующим непростым шагом, который обязательно надо проделать, является понимание, с чем это все связано.

anatolyutkin

10 декабря 2013, 16:39
Ответить

anatolyutkin, Вы слишком серьезно к этому относитесь, Анатолий)

Владимир Терентьев

10 декабря 2013, 16:43
Ответить

Терентьев Владимир, Нет, делать просто нечего. Генетика считает долго--вот и развлекаюсь пока. Троллить не особо успешных неинтересно--нервные они больно. А вот вас можно и подковырнуть :)

anatolyutkin

10 декабря 2013, 16:50
Ответить

anatolyutkin, Тогда другое дело)) Сам не знаю куда приткнуться, когда комп считает долго)))

Владимир Терентьев

10 декабря 2013, 16:53
Ответить

Интересное исследование, жаль плюсануть пока не могу. Но, как мне кажется, таким простым методом именно месячные особенности получить корректно нельзя. С 1997 года индекс неплохо вырос и этот аптренд сильно влияет на месячные приращения. Вот, если бы это влияние ислючить, то была бы более объективная картина.

ab_trader