SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Shved
теги блога Shved
- iPhoneApp
- riz
- акции
- анализ
- Брокер
- вопрос
- вопрос в студию
- газ
- Газпром
- го
- Голосовалка
- Гуру
- ДУ
- коррекция
- лонг
- Лукойл
- лчи
- ЛЧИ 2013
- мамба
- металл
- металлурги
- ММВБ
- мой торговый день
- мтс
- опрос
- опцики
- оффтоп
- ошибки
- программы
- просто так
- работа над собой
- Ри
- Риз
- робот
- ртс
- Ртс фьючерс
- русгидро
- сбер
- сбербанк
- сервер
- сигналы
- сишка и ришка
- слова
- смартлаб
- стопы
- торговые сигналы
- ТС
- тслаб
- урка
- фишки
- фРТС
- фьюч
- цели
- Швед
- юмор
- Юмор Веселье
добро пожаловать в раздел сигналов.
чистая прибыль 680 тыр
1 т.к фьюч ртс на интервале тестирования изменяется в три раза, то лучше тестить на постоянной сумме
2 просадка -40к в 10г это -30-40% от стоимости лота
3 вижу 2 боковика каждый примерно в год…
4 в одном только макд 3 параметра для подгонки… стоп лос наверное лимитником… и наверняка внутри гэпов выходит
6 на графике 2008 ваще полный слив… 170000-125000=-45000 при такой же стоимости контракта… т.е. начни торговать в сентябре 2008 через 2 месяца счета не было бы…
0 — тестил на склейке ри, минутки ри мне в свое время подогнали за большой промежуток времени
1 — именно поэтому я не тестирую с учетом 2008 года, стараюсь использовать похожие ценовые диапазоны, для корректности стопов (так как они в процентах), но есть еще один выход, выставление стопов в пунктах
2 — это какая то корявость в тслабе, я так и не понял просмолтрев весь этот участок, откуда там такая просадка
3 — эти 2 боковика длиной в год принесли ориентировочно по 100 тыс. пп.
4. макд используется стандартный, как фильтр, без подгонок, оптимизируется только стоп
внутри гэпов нашел всего один выход, вот ради такого рода замечаний я и вывалил эти скрины
спасибо, что заметил, иначе бы в один из момент я бы встрял, так как стопы действительно лимитники
нет особого смысла брать в расчет 2008г так разве что попугать кого-нибудь ;-)…
1 совсем другое время торгов чем сейчас и открывались позже и заканчивали в 17.45… т.е. данные не актуальны… и смысла на них оптимизировать нет…
2 был перевод часов на летнее-зимнее время
3 если бот начал торговать сначала-середины года 2008, то прежде чем он получит фатальный убыток он будет в профите… т.е если запускать ботов постепенно, или постепенно наращивать торговую сумму то риск раззориться на повторении 2008г минимален… вообще интервал раззорения гдето месяца 2 т.е. чтоб в него попасть это надо быть очень везучим… кроме того в тот момент было мега повышенное го и плечи брать было нереально…
4 биржа поменяла правила игры… изменив правила стоп торгов… что так же делает повторение 2008г маловероятно…
5 тестирую ботов с 1.01.2011г т.е. за почти 3 года… а на более ранних годах смотрю только стресстесты…
7 тестирование на 2008-2009гг резко завышает среднюю сделку… что не гуд…
Кстати, есть ли смысл тестиировать пробой экстремумов предыдущего дня? Вы как-то рекомендовали. У меня все руки не доходят.
покажи хотя бы скрин