FOREX vs FORTS. По поводу текущих дебатов...
По поводу дебатов о FOREX в сравнении с другими площадками.
Если рассудить с точки зрения убийства матожидания комиссией — на форексе комисс (он же спред) пропорционально больше на вложенную сумму в сделку. (сами посчитайте). Плюс проскальзывания в виде выдачи цены, отличающейся от завявленной. За счет сильного искусственного перекоса матоожидания в свою сторону и живут ДЦ (клиенте обречены на слив в долгосроке). Соответственно на форексе (при прочих равных) изначально меньше шансов на прибыльную торговлю в ДОЛГОСРОЧНОЙ перспективе по сравнению с ФОРТС, так как комиссия сильно отражается на матожидании, опять же в долгосроке.
Попробуйте смоделировать самую банальную стратегию на истории (пересечение средних) и протестировать без учета комиссии, проскальзываний и т.д. Будет отличный аптренд кривой доходности. А если учтем издержки в этом виде, то наш график доходности превратится в рейндж или скорее всего в даунтренд. На фортсе больше шансов переплюнуть изначально отрицательное матожидание чем на форекс.
Так что ФОРТС или FOREX? Из двух зол выбираем меньшее — однозначно ФОРТС! :)
Жду конструктивной критики! :)
а если у меня цели брать по 100 пунктов на Форексе, то как меня прибьет спред?
На фортс на ЕвроБакс спред 3 пункта когда на форексе 0,8 или даже 0,5
Комисиия 0,5 доллара на 0.1 лот = 15 рублей
0,1 лот равен 10 контрактам на ФОРТСЕ что составит
10 рублей биржевого сбора и 10 рублей брокерского.
Так что на ФОРТСЕ валютами торговать менее выгодно чем на Форексе.
А котировки одни и теже разница в 2 пункта смещения за счет ММ
для 0,1 контракта — стоимость пункта 1 доллар.
Го для 500 плеча ~ 30$ (депо убивается движением в 20 пунктов, удобно, когда стоплосс=депо)
Го для 200 плеча ~ 70$
Го для 100 плеча ~ 140$
«если начинать с форекса — шансов нет вообще».
100%-ый просёр))
потому-что, при кажущейся простоте и доступности это площадка, для матёрых трейдеров " с крутым депо и стальными яйцами")))
поэтому:
начинающему, ход туда заказан лет на пять…
если за пять лет «выживет» на рынке… тогда пожалуйста;) -в пасть к тигру чел лезет осознано))
а что делает наша индустрия?
индустрия, всеми ей доступными способами, загоняет в форекс именно новичков.
Поэтому форекс и стал, для 99,(9)% КАК казино;)))
зы
а разговоры о форекс-кухнях, в российских реалиях — не о чём.
все российские форекс конторы — дерьмо!
они все «заточены» на кидалово изначально…
о чём тут дискус вести?
… а кто выживет на рынке лет за пять и останется желание торгануть на форекс = уверен, отыщет хорошего брокера))…
«где меня ни разу… не обманули»
«а доверия к оффшорке нет…»
;)))
без комментариев
форекс опосредованно защищаете, а эти две цитаты говорят:
некомфортно Вам на форексе;))
Хотите большую надежность и большие средства, Вам дорога на CME.
1. Плечо. На форексе при 100 плече мне необходим депозит более чем в 10 раз меньше чем на фортс. При том что объём позиции никогда не бывает более 10% от депозита.
2. Отсутствие клиринга на форексе значительно улучшает финансовый результат трейда.
3. На форексе при новостях бывают скольжения и более чем на 10 пунктов, на фортсе скольжения не такие масштабные, но их больше, поэтому в совокупности по итогам года 2-3 раза скользнуть на форексе выгоднее чем десятки раз на фортс.
4. ГО на фортс может увеличится в 5 и более раз на форексе оно стабильно и не изменяется в течение сессии. Что даёт необходимую стабильность.
5. Я торгую на форексе с трёх счетов: 1 — дц, 2 — российский банк, 3 — иностранный банк. Разницы сильной нет в котировках и в скольжениях или реквотах. Все расходы с учётом комиссии составляют не более 10% от прибыли.
6. Объёмы. Объёмы у меня высокие на форексе — под конец года доходит до 70 лотов по евродоллару. Подобные объёмы на фортс от меня бы потребовали в десятки раз больше депозит — что с моей точки зрения неэффективно и не в пользу фортс.
6. Законодательство. Да форекс у нас в стране не зарегламентирован, но это не означает что на форекс нельзя зарабатывать. Я торгую с крупным ДЦ, поэтому проблем нет. Как только зарегламентируют — то количество ДЦ сократиться а крупные станут ещё крупнее.
7. Что касается снятие средств. Уже более 5 лет нет никаких проблем со снятием прибыли на форексе. Раньшьше было — не так оперативно переводили средства.
8. Если на форексе зарабатываете — то надо только на есн счета переходить под комиссию, в этом случае ДЦ не хеджирует вашу сделку у маркемейкера, а транслирует её маркетмейкеру напрямую, беря с трейдера комиссию.
Вот как-то так. Всем удачи в трейдинге!
во-вторых, ГО на фортс изменяется только в праздники (в чём можно увидеть логику) и в периоды высокой волатильности (в чём логика очевидна). Рост ГО на фортсе только бережёт ваши бабки, не выгоден он разве что арбитражерам и то не всем.
в-третьих, при всём уважении Вашей стратегии, хотите сказать что ей реально нужно плечо больше 10-го? какая у Вас, с такой стратегией, максимальная просадка, 100%?
а стратегии с длинным таймфреймом, нахрена нужен форекс если есть Валютный рынок МБ, есть куча валютных пар на ФОРТС.
А если Вас так напрягают гепы — хеджируйтесь на форексе. Реализовать «исполнение стоп-лосса» внутри гэпа через хедж на форексе не составляет по-моему никакой проблемы.
А объёмы они на межбанковском форексе, а отнюдь не на том, что вы видите у себя в МТ4, куда котировки льёт ДЦ.
Зачем хедж на форексе, если можно просто торговать на форексе? :)
мгновенное исполнение сделок, лицензия от цб и банк является налоговым агентом.
К чему такую тему поднимать? Только лишь для выяснения: чье кунг фу сильнее?
Без обид.
Технология ecn/stp на форексе — очень большая тема, но расскажу в трех стовах — Броекр стремится минимизировать спред и транслирует лучшие цены на покупку и продажу определенного числа крупных маркетмейкеров- поставщиков ликвидности (Currenex, Integral, LMAX и тд) к примеру — бид от Currenex, а аск отIntegral. Полученный агрегированный спред, как правило, чрезвычайно мал — в районе 0п и зачастую бывает отрицательным, но за вывод позиции клиента на маркетмейкера ДЦ платит незначительную комиссию (зависит от оборота с этим поставщиком), которую и «вешает» на клиента с накруточкой.
— Помимо этого, ДЦ для получения дополнитейной прибыли немного расширяет спред (делает так называемый маркап на спред), предоставляя клиенту немного худшие цены на покупку/продажу.
— помимо этого внутренние встречные позиции у ДЦ, не имеющего стакан внутренней ликвидности Level2 перекрываются по текущим ценам и ДЦ имеет чистую прибыль ввиде спреда+комиссия, на маркетмейкера выводится только разница встречных позиций.
Я исследовал тиковые графики своих реальных счетов в онлайн режиме у 7 различных ecn брокеров в течение 2 месяцев (естественно, не вручную) на возможность простого арбитража. Ни ФИГА!- расхождение цен минимально, но спреды, естественно разнятся — от жадности брокера. "
Удивлен жадностью А*****и, но они на это имеют право (кстати, в Ал***и есть такая фишка — если ты завел счет типа «классик(т.е когда твоя прибыль — это убыток конторы) » и торгуешь прибыльно — тебя «насильно» переводят на счет типа ecn )) (Из-за относительно широкого спреда и относительно большим временем снапшота котировок — с ними не работаю)
ИМЕННО конкуренция между маркетмейкерами заставляет их транслировать лучшие цены для ecn -брокеров. ОГРОМНЕйшая конкуренция между ecn-форекс брокерами заставляет их сужать спреды и уменьшать комиссии.
МАНИПУЛЯЦИИ КОТИРОВКАМИ НА ECN/ STP ОТСУТСТВУЮТ — конторы живут и так неплохо, а отдать пару сотен клиентов конкуренту, «выбив» пару стопов левой свечкой — глупо.
КСТАТИ, ИМЕННО ОГРОМНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ ЯВЛЯЕЛСЯ САМЫМ ЛУЧШИМ РЕГУЛЯТОРОМ ФОРЕКСА. ОНА НА МНОГО БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНА ЧЕМ ШАЙКА БОЛБЕСОВ, ПЫТАЮЩИХСЯ УРЕГУЛИРОВАТЬ МОНОПОЛИСТА-МОСКОВСКУЮ БИРЖУ.
Скажите, а какой мин. депозит на ecn?
да, мин. депозита у них нет, но на ecn у них комиссия от 4$ за сделку, что как бы нихера не дёшево.
В принципе могу даже посоветовать www.rvdmarkets.com/
торговые условия -http://www.rvdmarkets.com/ru/forex_trading_terms -это классический STP. Правда, они не так давно увеличили уровень stop out до 50% — связано с тем, что брокер пару раз заплатил поставщикам ликвидности за отрицательную позу клиентов.
Поясню — если стоплосс трейдера -«жахера» (это тот, который зашел с 1000м плечом в рынок) попадает даже в небольшой гэп — на балансе может образоваться сумма со знаком минус — трейдера «и след простыл», а брокеру приходится за него расплачиваться с поставщиком ликвидности.
— у этого брокера у меня открыт небольшой счет (15000$) -нареканий праклически нету кроме редких реквот на сверхбыстрых движениях рынка.
Сам торгую у 11и брокеров (алготорговля) (для диверсификации неторговых рисков — на всякий случай).
Заядлым скальперам советую открывать счета у брокеров, у которых есть стакан внутренней ликвидности Level2.
А арбитражерам советую попробовать арбитраж forex ecn level2-CME.
Но предупрежу, что форекс — рынок очень эффективный и средний убыток на сделку сливающего трейдера равен минус спред минус комиссия. И проигрывает он не из-за того что «кухня против него играет».
В данном топике же осуждается форекс в лице большинства ДЦ.
Но вот вопрос это форекс или это что то другое?