Вопрос новичка про арбитраж

покупать/продавать опцики тоже по теоретической цене будешь?

это грааль! копай дальше.

пару лет назад делал подобного робота. Фьюч и синтетика на ближних двух страйках. Для синтетики брал реальные бид/аск опционов.

При тестовых прогонах (сделки не совершались) фиксировались моменты, когда это могло работать. Да, моменты периодически возникают, но естественно, не надолго (секунды). Объем туда не засунешь, так, копейки.

С уважением,

Энергетический Дятел.

Если Вас не пугают технические трудности, могу сообщить, что последний год для арбитражных хеджевых фондов выдался очень тяжелым. Видать, не сезон.

Ещё я делал отслеживания арбитража пут=колл-фуч (собственно это то же самое только в профиль)
Та же фигня, ловить нечего. Если супер-мега доступ делать, то можно успеть. как раз окупишь стоимость аренды доступа

Нечего там ловить, поверь.

ты возьми лучшие бид и аск из стакана, их квик транслирует, и посмотри что выйдет, если покупать по аску а продавать по биду. на ближних страйках снайперов-ботов нет, так что результат более-менее выйдет

в каком софте спред строил?

petruha_novicheck, Мой совет — если не знаете основ матстата и не умеете программировать — даже не думайте браться за синтетики. «ручками сделал и „на глаз“ прикинул» здесь не прокатит.

а по какой формуле этот спред строиться?

Я тоже в арбитраж все глубже залезаю, но на обьеме реально делать только фьюч против спота (сбер, газпром и еще пару бумаг). Копайте лучше в этом направлении