Публикую бесплатно свой старый стек алгоритмов для Polymarket

Друзья, все что не распродал, публикую бесплатно на github с результатами работы алгоритмов и инструкциями по запуску, чего ожидать и другая информация есть. Буду рад если на базе моих идей у вас получатся свои. Мой интерес это процент от вашего оборота, официальный по программе Builder от Polymarket. 0.5-1% от оборота. Буду рад и заинтересован в вашем заработке. Ниже представлены карточки алгоритмов. Удачи!

Вот тут готовые алгоритмы: https://github.com/govinterset-dotcom/polymarket-algos 

Rozi 15s · BTC — результаты конфигурации

Конфиг: BTC 15m, тейкер, ступени 0.15 / 0.10, streak ≥2 на 5m или 15m (OR), extreme/amp выкл.

Прогон: период 7 окт – 11 ноя 2026 (~35 дней), реплей по реальным книгам Polymarket. Сигналов ~50 (~1.4 в день). Винрейт ~30%. Средний результат на $10 ставки ~+$10. Сумма за период при всех ставках по $10 — порядка +$500. Макс. серия лузов — 10. Просадка при ставках по $10 — около −$100. По ступеням: 0.15 срабатывает реже, WR выше (~45%); 0.10 чаще, WR ниже (~18%), но payoff всё равно в плюсе.

Пример в деньгах: ставка $10 на сигнал, ~50 сделок за ~месяц. Оборот ~$500. Ожидаемый итог по среднему прогона — порядка +$450–500. Худшая серия: 10 × $10 = −$100 подряд. Типичная просадка — порядка −$100 от локального пика. В среднем около +$10 на каждые $10 риска на сделку: при примерно трёх победах из десяти одна победа перекрывает несколько лузов за счёт дешёвого входа.

Чего ждать: 1–2 входа в сутки, не поток. Побед меньше половины — так заложено экономикой. Серии 5–10 лузов — нормальный режим. Только BTC. Недели неровные: бывают сильные и почти нулевые.

Одной строкой: Rozi 15s на истории ~месяца — ~30% WR, ~+$10 на каждые $10 ставки, ~1.4 входа в день, просадка порядка десяти ставок (~$100 при $10).

Реплей не гарантия в бою: проскальзывание, комиссии и смена режима могут ухудшить цифры.

premove, BTC 5m, лучшая конфигурация

Что считаем «лучшей». Максимальная частота при устойчивом вин рейте. Рывок в последние секунды окна даёт вход в следующее 5m окно в ту же сторону. В рабочей конфигурации включён фильтр «погони за 15m экстремумом»; фильтр амплитуды отключён: на данных он ничего не добавлял и только резал частоту.

Вариант Сигналов в день Вин рейт (интервал) Октябрь / ноябрь
Ядро без фильтров 9.5 62.9% (56–69%) 61.1% / 67.7%
Рабочая: ядро + фильтр погони 7.6 64.5% (57–71%) 62.5% / 70.2%
Полный QF (погоня + амплитуда) 4.8 64.9% (56–73%) 63.1% / 70.0%
Рабочая + только Down 4.0 70.5% (61–79%) 71.8% / 66.7%
Рабочая + рывок за 3 с 2.8 72.1% (60–81%) 73.6% / 66.7%

Варианты с 70%+ дают в 2–3 раза меньше сигналов, нестабильны по периодам и отобраны по этим же данным, поэтому оставляю рабочую.

Условия прогона

24 дня данных (13–29 октября и 2–8 ноября), 5940 пятиминуток BTC.
Исходы сверены по книге/gamma, комиссия тейкера 0.07·p·(1−p) учтена.
Цена входа в этих данных неизвестна (путь книги идёт с секунды открытия, а бот покупает до старта). В расчёте использованы реальные пред-стартовые аски: в журнале из 30 сигналов средний 0.56, в live от 0.48 до 0.61.

Итоги рабочей конфигурации

Сигналов 183 (≈7.6/день, от 3 до 14)
Победы / поражения 118 / 65
Вин рейт 64.5%
Максимальная серия 12 побед, 5 поражений подряд
Безубыточная цена входа ≈ 0.63 (при нижней границе WR 57% — около 0.55)

Деньги: результат зависит от цены входа (ставка $10 на сделку, 24 дня, после комиссии)

Цена входа На оборот Итог Макс. просадка Худший день Убыточных дней Шанс убыточной недели
0.50 +25.5% +$466 −$52 −$12 5 из 23 0%
0.55 +14.1% +$258 −$52 (5.2 ставки) −$15 6 из 23 4%
0.60 +4.7% +$85 −$54 −$20 9 из 23 29%
0.65 −3.2% −$60 −$111 −$26 13 из 23 64%
Расчёт при цене 0.55 для других ставок: $5 → итог +$129, просадка −$26, худший день −$8; $25 → +$645, −$129, −$38.
По периодам при 0.55: октябрь (8.0 сигналов в день, WR 62.5%) +$143, ноябрь (6.7 в день, WR 70.2%) +$115.

Чего ждать

Около 7–8 сделок в день, из каждых трёх примерно две выигрышные. Размер результата определяется ценой входа: до 0.55 стабильно в плюсе, около 0.60 результат едва выше нуля, выше 0.63 отрицательный.
Стоит поставить потолок цены входа около 0.58–0.60 (сейчас в конфиге CAP_PX значительно выше безубыточной цены).
Новая версия добавляет ENTRY_MIN_ASK. На 30 сигналах с реальным пред-стартовым аском при цене ниже 0.50 вин рейт 40% (5 сделок), от 0.50 — 72% (25). Выборка мала, но минимум 0.50 имеет смысл проверить.

Оговорки

Вин рейт 64.5% имеет интервал 57–71%: на новых данных он может оказаться ниже.
Фильтр «погони» отбирался на этих же данных; его эффект сохранялся в обоих периодах, но выборка небольшая (65 проигрышей).
Живой журнал 6–11 ноября (4 сделки, 3 победы) не противоречит расчёту, но статистики не даёт.
Цену входа в октябре и ноябре я не наблюдал, использовано допущение 0.55: итог чувствителен к нему сильнее, чем к вин рейту.

Comeback, BTC 5m, вход с 260-й секунды, цена 0.85–0.99

Условия прогона

Данные: 5940 пятиминуток BTC за 24 дня (13–29 октября и 2–8 ноября), посекундная запись книги. Исход окон по книге/gamma.
Расчёт в долларах и % идёт после комиссии тейкера 0.07·p·(1−p) за долю.
Вход по аску на секунде сигнала, без очереди и проскальзывания.

Итоги

Входов за период 994 (≈41 в день), по 291 окну
Вин рейт 96.9% (интервал 95–98%), 31 поражение
Результат на 1 $ оборота +2.8 цента (интервал +1.1…+4.3 цента)
Выигрыш на 1 $ ставки +$0.063 в среднем
Проигрыш на 1 $ ставки −$1.005 (теряется вся ставка)
Побед на один проигрыш 31 (безубыточно нужно около 16)
Средняя цена входа 0.94 (половина входов по 0.95–0.99)

Деньги при фиксированной ставке на вход ($ за 24 дня)

Ставка Итог Максимальная просадка Худший день
$5 +$146 −$45 −$17
$10 +$293 −$89 −$33
$25 +$732 −$223 −$83

В единицах ставки: итог около +29, просадка 8.9, худший день −3.3. Убыточных дней 6 из 24. Максимальная серия поражений подряд — 5, серия побед — 167.

По периодам

Период Дней Входов/день Вин рейт Результат на оборот Убыточных дней
13–29 октября 17 42 97.9% +3.9% 3 из 17
2–8 ноября 7 40 94.2% 0.0% 3 из 7

Чего ждать

На каждые 100 входов около 97 побед и 3 поражения. Выигрыш на сделку мал (около 6 центов на доллар), поэтому один проигрыш стирает результат примерно 16 побед.
Входы в одном окне идут лесенкой по ценам и перекрываются: 994 входа — это всего 296 независимых окон (≈12 в день). Поэтому 31 поражение — это 13 проигравших окон (в среднем одно каждые ~2 дня), а в проигрыше сразу несколько входов (до 5 подряд).
Если оставить один вход на окно: 12 входов в день, вин рейт 95.6%, результат +3.9% на оборот, но суммарный оборот втрое ниже.
Октябрьский режим даёт около +3.9% на оборот, ноябрьский около нуля. Реалистичная вилка: от 0 до +3% на оборот.
Диапазон по дням: от 11 до 74 входов в сутки.

Оговорки

Порог 260 с и ценовой диапазон выбраны уже после просмотра этих данных, поэтому результат на новых днях, скорее всего, ниже.
Выборка небольшая: 13 проигрышных окон, 291 окно всего. Данные охватывают 24 дня с двумя режимами, и во втором результат слабее.
Живое исполнение с задержкой ~250 мс может дать цену чуть выше сигнальной, поэтому эти цифры нужно проверить на живом журнале.

Вот тут готовые алгоритмы: https://github.com/govinterset-dotcom/polymarket-algos (официальный репозиторий и чистые файлы)