Polymarket

Пару лет нарабатывал и тестировал большое количество алгоритмов для торговли на Polymarket, в частности на рынках криптовалют. Есть широкая база для статистических прогонов и тестов (ордербуки или стаканы по рынкам Bitcoin up/down 5 min 15 min и тд.). Есть стек боевых и много различных наработок. Кому интересны готовые варианты с подтвержденной базой, пишите, договоримся. Кому просто интересна тема и кто занимается, тоже пишите, могу поделится наработками и датасетами (которые тяжело собрать или найти бесплатно). Хочу предостеречь, там огромная конкуренция и очень серьезные бюджеты, легких денег там нет. 

Продаю некоторые алгоритмы, потому что они за несколько месяцев теряют эффект, заменяю их более эффективными алгоритмами. Они все еще имеют потенциал и зарабатывают но они уходят из портфеля когда появляются более эффективные. Продам недорого как последние затяжки. 

1. Реверс и фейд (up/down 5m/15m, BTC/ETH/SOL/XRP)

Привет, Смартлаб.

Когда читаешь про арбитраж на Polymarket, всё выглядит довольно просто: покупаешь два противоположных исхода дешевле $1 и после завершения события получаешь $1.

Например:

• Исход YES стоит $0,47
• Исход NO стоит $0,50
• Общая стоимость — $0,97

Один из исходов после расчёта принесёт $1, второй — $0. На бумаге разница составляет $0,03 на пару контрактов до комиссий и других расходов.

Звучит как грааль? Но есть нюансы.

Что показало исследование

Исследователи изучили рынки Polymarket на матчах NBA. В выборку попали 173 игры и более 75 млн снимков стаканов заявок.

Их интересовало, как часто появляются возможности для арбитража и можно ли успеть ими воспользоваться.

Для простого арбитража внутри одного рынка авторы обнаружили всего 7 подходящих эпизодов во время матчей.

Медианная оценка продолжительности такой возможности — 3,6 секунды. При этом реальные окна могли быть ещё короче: исследователи получали данные с определённой периодичностью, а не непрерывно.

То есть пока человек заметил разницу, открыл рынок и выставил заявки, цена уже могла измениться.

• Северная Каролина: Вероятность победы демократов оценивается выше 95%.
• Аляска: Кандидат от демократов Мэри Пелтола лидирует с вероятностью победы 73% против 28% у республиканца Дэна Салливана.
• Техас: Демократ Джеймс Таларико опережает республиканца Кена Пакстона с вероятностью выигрыша 71%.
• Мэн: Вероятность победы демократа Троя Джексона составляет 70%, тогда как шансы действующего сенатора Сьюзан Коллинз оцениваются в 32%.
• Айова: Здесь у республиканцев сохраняется небольшое преимущество: шансы Эшли Хинсон оцениваются в 57% против 42% у демократа Джоша Турека

— Взломали платформу для ставок на предсказания Polymarket. Криптаны be like: «Ну вы придумали тоже – хранить бабки в казино. Держали бы на надежной крупной криптобирже – всё было бы ок!»

— Взломали крупнейшую криптобиржу Binance аж на 6 млрд баксов. Криптаны: «Ну общеизвестно же, что нельзя хранить свои монеты на централизованных биржах – только холодные кошельки, только хардкор!»

— Обнаружены жучки для воровства крипты в некоторых устройствах Trezor – это второй по популярности производитель холодных кошельков в мире. Криптаны:

P.S. На всякий случай: с Полимаркета вывели не очень большую сумму (сам Полик обещает всё вернуть), Бинанс тоже обещает всё возместить пострадавшим, а у Trezor пока, судя по всему, речь идет об ограниченном объеме устройств через одного конкретного поставщика.

* * *

Пишу интересно про финансы и технологии в своем ТГ-канале RationalAnswer.

EXX: мы запустили прогноз Bitcoin в Live — и рынок сразу начал портить нам красивый backtest

В прошлый раз мы писали об EXX ещё до полноценного запуска Live. Тогда у нас был довольно красивый исследовательский результат: направление Bitcoin модель предсказывала примерно на уровне монетки, зато вероятность сильного движения в будущем окне оценивала значительно лучше.

С тех пор произошло самое интересное: мы перестали спорить с историческими данными и включили модель в реальный рынок.

EXX — это исследовательская песочница рынка прогнозов Winion, где мы проверяем разные идеи на реальных данных и не пытаемся заранее решить, какой результат нам понравится. Мы строим продукты для людей, поэтому считаем нормальным показывать не только красивые backtest-графики, но и моменты, когда рынок начинает ломать наши гипотезы.

Что именно мы пытаемся предсказать

Мы довольно быстро отказались от классического вопроса: «Bitcoin пойдёт вверх или вниз?»

Наши direction-модели дают AUC около 0,52 — практически уровень случайного угадывания. Поэтому рассказывать, что мы построили AI, который знает направление следующей свечи, было бы откровенной чушью.

СМИ и эксперты все чаще обращаются к рынкам предсказаний: «мудрость толпы» оказалась точнее, чем опросы и оценки аналитиков. Рассказываем, как устроены такие площадки, в чем их опасность и чем они могут быть полезны инвесторам.

Что такое рынки предсказаний

Рынки предсказаний (prediction markets) — это торговые платформы, где пользователи могут покупать и продавать контракты на различные события. Покупая контракт «Да», инвестор ставит на то, что событие произойдет, а при покупке контракта «Нет» — верит в то, что оно никогда не случится.

Чаще всего пользователи таких площадок делают ставки на исход спортивных соревнований и выборов, а также прогнозируют цены криптовалют и события в поп-культуре. Например, участники одного из крупнейших рынков предсказаний — Polymarket — не верят, что президент России Владимир Путин покинет свой пост в декабре 2026 года: вероятность этого события составляет всего 3 %. Не верит «коллективный разум» и в военное столкновение НАТО и России до конца года, хотя вероятность чуть больше — 24%. При этом большинство участников ждут победы демократов на выборах в сенат США в ноябре и сохранения ставки ФРС в октябре.

Сводка-сводкой №37-26 (274)

💲 Доллар 84.5₽ (-2.5%) 

🇪🇺 Евро 1.16 (на месте)

🇨🇳 Юань 12.6₽ (-2.5%)

🛢 Нефть $104.5 (+9%, хай за 4 месяца)

🪙 Биток $77000 (-1%)

🥇 Золото $4350 (-1%, падает третью неделю) и 11700р (-3.5%)

🇷🇺  Вторая неделя роста индекса Мосбиржи (+1%), но роста весьма странного: растёт то, чего мало в публичных портфелях! Ну, не считая Лукойла (+4.5%) – его много (второй по размеру мой актив) и его же добираем на Пенсию (причём он сейчас стоит дороже 5000р и чтобы купить 2 штуки, я внёс вторые 10 тыщ рублей – за следующую неделю тоже. Татнефть тоже подросла (+4%) и 3% добавил Циан. Недвижимость, которую нельзя разбомбить – не чудо ли? При этом герой прошлой недели – Озон – потерял 7%, Фосагро -5% и Магнит -4.5%. Вообще, кажется самое моё неудачное вложение за все годы – это акции Магнита. Без Галицкого эта история просто не едет (зато едет футбол и замечательное вино). Из публичных портфелей более-менее сработало только ЗЛО, да и то набрало всего лишь +0.2%.