В отчёте COT фонды набрали шорт во вторник. Когда трейдер мог об этом узнать?

На графике во вторник появился крупный шорт фондов. Через два дня цена пошла вниз. Проверка на истории показывает почти идеальный вход. Но если источник — стандартный отчёт COT, трейдер узнал о вторничной позиции позже. Его торговое решение должно начинаться с этого момента.

CFTC обычно публикует COT в пятницу по данным предыдущего вторника. Праздники могут менять расписание. Поэтому у одного наблюдения есть как минимум две даты — дата позиции и дата, когда отчёт стал доступен рынку. Для тестирования нужны обе.

Построим учебную неделю. Во вторник цена равна 100, в среду снижается до 96, к пятничной публикации стоит 94. В отчёте виден экстремальный шорт. Если задним числом поставить вход по 100, тест присвоит стратегии движение, произошедшее до получения информации.

После реальной публикации рынок может продолжить снижение до 92 или развернуться. Результат проверяемой идеи определяется именно этим отрезком. Изменение точки отсчёта способно убрать красивую доходность даже при совершенно правильных исходных цифрах отчёта.

Для честного теста сначала определите конкретный отчёт, рынок, категорию и правило сигнала. Затем восстановите фактическое время публикации. Вход переносится на первую доступную цену после него с учётом торговых часов выбранного инструмента. Если сигнал пересчитывается после уточнения данных, первоначальную версию нужно хранить отдельно.

На сайте отчёты COT удобно использовать для контекста и поиска необычных позиций. Для краткосрочной торговли особенно важно помнить, сколько дней прошло с даты среза. За это время группа могла изменить риск, а цена — пройти существенную часть движения.

Попробуйте проверить одну идею двумя способами. В первом привяжите сделки к вторнику, во втором — к доступности отчёта. Разница между результатами покажет цену нескольких дней информации. Иногда именно она объясняет всю привлекательность исторического графика.

Отчёты COT на Remz Capital

Расписание публикаций CFTC

Категории и состав отчётов CFTC