Итоги за октябрь 2026

Отчет по стратегиям за октябрь: факты и разбор

Итоги месяца:

Почему так получилось: разбор механики

• Актив Юань (4,33%) — абсолютный лидер месяца. Стратегия показала ожидаемый результат. Основную прибыль принесли два фактора:
  • Арбитраж и торговля фьючерсом на акции: Фьючерс на акции Сбера большую часть месяца торговался в уверенном контанго к спотовой цене. Продажа дорогого фьючерса против покупки дешевого спота (или синтетического эквивалента) дала стабильный ежедневный поток прибыли. Именно эта активная торговля фьючерсным контрактом на акции позволила стратегии выйти в лидеры.
  • Ставка ЦБ: Свободные деньги в юанях лежали в фондах денежного рынка под 12–14% годовых. Это дало около 1% доходности «вдолгую» без рыночного риска.
• СилаRUB (3,47%). Стратегия отработала в штатном режиме. Рубль в октябре укреплялся, и алгоритм, ориентированный на стабильность нацвалюты, избежал просадок. Доходность сформировалась в основном за счет процентного дохода по инструментам денежного рынка.
• Сила Юань (2,91%). Консервативная стратегия принесла стабильный процентный доход. По стратегии «Сила Юань» историческая просадка составляет всего 6%. Свободная ликвидность в юанях генерировала 12–14% годовых в фондах денежного рынка, что обеспечило почти весь итоговый результат месяца.
• ВТБ Юань Рост (0,69%). Результат сдерживала слабость акций ВТБ — весь октябрь бумага провела в узком боковике без драйверов для роста. Фьючерсная часть стратегии (до 100 сделок в год) не нашла сильных направленных движений, чтобы вытянуть результат в значимый плюс.
• Реверс Юань (-5,94%) — специфика старта. Стратегия начала работу только с 23 октября. Отрицательный результат за месяц — это следствие запуска алгоритма в самый сложный для его механики период.
  • Рыночный режим: В октябре рынок юаня был трендовым: курс совершал сильные направленные рывки.
  • Механика: Это трендовая стратегия. Алгоритм не ловит развороты, а ищет точки для входа по направлению импульса, чтобы удерживать позицию и брать многодневное движение.
  • Что произошло: Запуск 23 октября пришелся на фазу рынка, где сильные направленные движения были нестабильными и часто прерывались резкими коррекциями (ложными пробоями). Алгоритм заходил в позицию по импульсу, ожидая развития тренда, но движение быстро выдыхалось и разворачивалось, выбивая стопы. Просадка в 5,94% при риске 2–2,5% на сделку означает, что сработал каскад из нескольких ложных сигналов на коротком отрезке.
  • Защитный фильтр: Пятничный фильтр (закрытие всех позиций перед выходными) сработал штатно и уберег свежий счет от более глубоких убытков на возможных утренних гэпах в понедельник.

Новые стратегии: Сила Юань в Кубе

• Сила Юань в Кубе (0,00%): Запущена 01.11.2026 года, пока сделок нет, находится в режиме эксперимента.
  • Описание: Создана по мотивам стратегии «Сила Юань», но только для КПУР. Высокорисковая стратегия: предназначена только для тех, кому не страшна просадка по счету 20%.
  • Параметры входа: Начальная сумма 20 000 рублей (это 8 фьючерсов по юаню). Каждые 2 500 рублей будет добавляться 1 фьючерс.
  • Бэктест: На исторических данных с 01.01.2023 года по 01.11.2026 года с учетом комиссии и проскальзывания, с реинвестированием сумма из 20 000 рублей превратилась в 672 000 рублей.

Общий вывод Месяц подтвердил разделение алгоритмов по типам рыночного шума. Арбитражная стратегия «Актив Юань» заработала на неэффективности рынка акций, а «Сила Юань» и «СилаRUB» — на высокой ставке и силе рубля. «Реверс» стартовал в период, когда рынок был в чистом тренде, но импульсы оказались «ломаными»: они не получали развития, быстро выдыхались и разворачивались. Для трендовой системы, рассчитанной на взятие многодневного движения, это самый сложный режим, из-за чего алгоритм закономерно собрал каскад стоп-лоссов. Все системы функционируют в рамках заложенных параметров. Для «Реверса» ключевым фактором станет появление на рынке устойчивого, затяжного тренда, где алгоритм сможет зайти на старте движения и отработать свой потенциал.