Журнал 9 сентября: Costco, усреднение Mastercard и USAR, закрытие LIT

На Smart-Lab лимит два поста в день, пока не накопится достаточный рейтинг форума. Поэтому собираю несколько сделок из журнала в один пост. Сегодня: новая идея по Costco, усреднение к уже опубликованным Mastercard и USAR, и закрытие LIT.

Costco (NASDAQ:COST). Открыл лонг по стратегии ALMA Averaging на закрытии 4-часового бара 9 сентября 17:30 UTC, около $899.54 — первый лот из четырёх. Смысл стратегии: усредняюсь на откате, когда цена слишком далеко ушла от своей нормы по ALMA. Вход и усреднение только на закрытии бара.



Контекст: 11 августа закрытие около $944, 24 августа пик около $971, 9 сентября закрытие около $902.6 — примерно −4,4% за 30 дней и около −7,1% от пика.

2 сентября вышла выручка за август: $23,70 млрд (+9,9%), сопоставимые продажи +8,4%, без бензина и валюты +5,4%. Консенсус Buy, средняя цель около $1077. Отчёт за 4 квартал — 24 сентября.

На снэпшоте 9 сентября около $901: long-скор около 56, short около −46. Цена ниже EMA с на всех тф, на 4H серия 17 баров ниже (отклонение +3,8%). ALMA на 4H/дне/неделе в затянувшихся шортовых сериях — типичное топливо для усреднения. Дневной RSI 9 в перепроданности. Бычьи FVG по SMC 8 сентября около $910. Против: свежий медвежий FVG, на дневке 8 сентября ещё медвежий OB.

По бэктесту этой стратегии на COST 4H: доля прибыльных около 80%, avg RR около 1.8, типичное удержание прибыльной сделки порядка 67 четырёхчасовых баров. Рабочая средняя около $899.54, жёсткий стоп −10% около $809.6. Выход — когда восходящая серия баров над ALMA превысит свою среднюю длину, либо по стопу от рабочей средней. Полный разбор: Trading View → Goldfinch_song → Ideas.

Mastercard (NYSE:MA),к посту от 4 сентября. Тогда был первый лот около $580.73 на дневном ALMA. Дальше усреднил: 8 сентября около $572.67, 9 сентября около $569.00. Сейчас три лота из четырёх, рабочая средняя около $574.13, стоп −10% около $516.72. Сделка ещё открыта. По бэктесту дневной настройки: около 79% прибыльных, avg RR около 2.6, типичное удержание порядка 57 дневных баров.

USAR (BATS:USAR), к посту от 4 сентября. Первый лот был около $18.67 на 12H (сестра 8H на том же баре). Усреднение 8 сентября около $17.55 и 9 сентября около $17.50. Сейчас три лота из четырёх на обоих стратегиях, рабочая средняя около $17.91, стоп −10% около $16.12. Сделка ещё открыта, боковик после Serra Verde. По бэктесту 12H: около 75% прибыльных, avg RR около 3.8, типичное удержание порядка 15 12h баров.


LIT, к посту от 7 сентября. Повторный набор из двух лотов закрыт 9 сентября по ALMA стратегии. Первый лот: 7 сентября 08:00 UTC около $4.413 → 9 сентября 08:00 UTC около $5.293 (примерно +19,9%). Второй: 7 сентября 16:00 UTC около $4.401 → 9 сентября 16:00 UTC около $4.994 (примерно +13,5%). По двум лотам около +16,7%. Рабочая средняя была около $4.41. Напомню: 4 сентября этот же шаблон уже закрыл предыдущий цикл примерно +30,9%. По бэктесту 8H: около 79% прибыльных, avg RR около 2.5.



Итого по этому срезу журнала: новый лонг Costco на смыве после августовских продаж; доборы по стратегии на Mastercard и USAR, что уже были в блоге; LIT отработал повторный вход.

Трек-рекорд: cryptosignals.pro
Разбор с графиками: Trading View → Goldfinch_song → Ideas
Telegram журнала: t.me/+w_Dh5DIpVOUyYTcy

Образовательный материал. Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.