Опционы на отчетах: JPM, UNH, NFLX

20 июля 2026, 13:43
|
Denis

На прошлой неделе в США стартовал сезон отчетностей. Продолжаю неспешные эксперименты с опционами, пока без каких-то выдающихся результатов.

Заходил в JPM, UNH и NFLX - в основном двойными календарями и диагоналями. Ниже скрины позиций на момент открытия. Объемы небольшие: по JPM и UNH получился плюс, по NFLX - около нуля.

Есть на смартлабе те, кто тоже торгует отчеты ?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы,
отчеты,
earnings

344

2 комментария

Пару лет назад пробовал с бабочками только в одну сторону, результат был не очень, бросил. А какие страйки берете, expected move?

Ray Badman

20 июля 2026, 13:51
Ответить

Ray Badman, провел очень много бэктестов, но какой-то предсказательной силы в expected move не нашел. Единственное на AAPL (может еще пара тикеров) движение после отчета продолжает быть систематически меньше закладываемого перед отчетом. В 8 из 12 случаях, движение после отчета было меньше expected move.

По выбору страйков, конкретно у этих позиций - это скорее творческий процесс ) зависит от волы тикера и выбранных серий, а так же, как оцениваю последующий iv crash, но что-то в районе х1.5-2.0 от максимального движения за последние несколько отчетов.