Генерация портфеля по данным. Неделя 1

IFRS Research — недельный отчёт #24/2026Период: 2026-06-05 → 2026-06-12 • 7 параллельных sandbox-портфелей • 1 млн ₽ начального капитала в каждомTL;DR за неделю:

• 44 открытых позиций в 7 портфелях, gross = 5 305 959 ₽
• За неделю закрыто 1184 сделок, реализованный P&L = 154 118 ₽
• Зафиксировано 6 существенных событий в раскрытиях

Состояние портфелей

Все 7 портфелей в Tinkoff sandbox, по 1 млн ₽ начального капитала. Запускаются автоматически по будням в 10:00–10:30 MSK.

Профиль	Описание	Open	Closed	Gross ₽	Lev	Gross P&L	Комиссия	Net P&L	Win%
adaptive_intraday		0	322	0	×0.00	30 391	−5 796	24 594	28%
adaptive_intraday_v2		0	180	0	×0.00	44 326	−3 517	40 808	46%
confluence	Distress scoring SHORT (top-3)	3	0	897 734	×0.90	0	−0	0	—
conservative	Сбалансированный mixed-allocation	9	0	542 343	×0.54	0	−0	0	—
high_risk	All-in bond carry + concentrated SHORT	6	0	1 489 321	×1. 49	0	−0	0	—
intraday	News-react + 3% move fade, EOD-flatten	0	508	0	×0.00	40 048	−9 412	30 636	30%
intraday_v2		0	167	0	×0.00	36 379	−3 273	33 105	44%
multipair	15 пар L/S sector-neutral	18	0	1 253 074	×1.25	0	−0	0	—
multipair_daily		3	6	224 869	×0.22	-1 378	−337	-1 378	33%
reversion	Top 5d декланеры → BUY oversold	5	1	898 615	×0.90	0	−179	26 352	100%

Топ сделки

🟢 Лучшие закрытия

Ticker	Сторона	Стратегия	Профиль	P&L ₽	P&L %	Период
ETLN	BUY	ETLN_VSEH_x_SHORT_SPREAD	multipair_daily	—	+0.0%	2026-06-09→2026-06-09
VSEH	SHORT	ETLN_VSEH_y_SHORT_SPREAD	multipair_daily	—	+0.0%	2026-06-09→2026-06-09
SMLT	BUY	mean_reversion	reversion	26 352	+14.7%	2026-06-07→2026-06-11
ASTR	BUY	intraday_reversion	intraday	11 863	+59.3%	2026-06-09→2026-06-09
ASTR	BUY	intraday_reversion	adaptive_intraday	9 347	+46.9%	2026-06-09→2026-06-09

🔴 Худшие закрытия

Ticker	Сторона	Стратегия	Профиль	P&L ₽	P&L %	Период
ETLN	SHORT	ETLN_VSEH_close	multipair_daily	-2 835	-3.8%	2026-06-09→2026-06-10
IVAT	BUY	intraday_reversion	intraday	-899	-4.5%	2026-06-08→2026-06-08
T	SHORT	intraday_vwap_dev	adaptive_intraday	-709	-3.6%	2026-06-09→2026-06-09
GTRK	BUY	intraday_reversion	intraday	-676	-2.7%	2026-06-08→2026-06-08
SMLT	BUY	intraday_reversion	intraday	-587	-3.0%	2026-06-09→2026-06-09

Шорт-кандидаты (Ohlson P-distress > 40%)

Эмитенты с наибольшей моделируемой вероятностью distress на горизонте 12 месяцев. Модель Ohlson на основе IFRS-отчётности 2024.

Ticker	Эмитент	P(distress)	Altman Z	Bond spread bps
HEAD	Хэдхантер	99.9%	—	—
MGNZ	СМЗ-ао	91.5%	-1.55	—

Bond carry opportunities

Эмитенты со spread ≥ 500 bps. По бэктесту 79 событий — win-rate 87%, annualized +20.8% (carry +7.3% per trade + mean reversion).

Ticker	Эмитент	Spread bps	Δ за месяц	YTM %	TTM лет
SMLT	Самолет ао	1521	+28	28.2	2.5
SGZH	Сегежа	1291	-95	27.8	2.6
HYDR	РусГидро	917	-64	25.3	2.8
AFKS	Система ао	532	+10	18.9	2.7

Существенные события недели

За период 2026-06-05 – 2026-06-12:

Дата	Ticker	Эмитент	Тип
2026-06-05	VTBR	ВТБ ао	💧 Допэмиссия
2026-06-05	SBER	Сбербанк	💧 Допэмиссия
2026-06-05	SBERP	Сбербанк	💧 Допэмиссия
2026-06-05	LPSB	ЛЭСК ао	🟠 Корректировка прежних раскрытий
2026-06-05	FIXR	Фикс Прайс	🟠 Корректировка прежних раскрытий
2026-06-05	RASP	Распадская	🔴 Крупный shareholder заходит
2026-06-05	RASP	Распадская	🔵 Крупный shareholder выходит

Свежие технические сигналы

🔻 5 oversold-кандидатов (для BUY mean-reversion)

Ticker	Δ 5 дней
IRAO	-14.0%
SELG	-9.5%
ASTR	-8.7%
RUAL	-7.5%
HYDR	-7.3%

🔺 5 моментум-лидеров (5d winners)

Ticker	Δ 5 дней
SMLT	+9.3%
AFKS	+8.0%

Что у системы в позициях сейчас

Топ-30 свежих открытых позиций (30 показано):

Ticker	Сторона	Стратегия	Профиль	Открыто	Цена входа	Размер ₽
ASTR	BUY	mean_reversion	reversion	2026-06-12	198	179 845
DELI	BUY	mean_reversion	reversion	2026-06-11	61.35	179 939
ETLN	BUY	ETLN_VSEH_x_SHORT_SPREAD	multipair_daily	2026-06-10	26.38	74 998
VSEH	SHORT	ETLN_VSEH_y_SHORT_SPREAD	multipair_daily	2026-06-10	70.65	74 959
ABIO	BUY	ABIO_APTK_x_SHORT_SPREAD	multipair_daily	2026-06-10	46.82	74 912
HYDR	SHORT	confluence_short	confluence	2026-06-07	0.3843	299 754
AFKS	SHORT	confluence_short	confluence	2026-06-07	12.23	299 708
HEAD	SHORT	confluence_short	confluence	2026-06-07	2868	298 272
HYDR	BUY	bond_carry_allin	high_risk	2026-06-07	0.3842	250 114
SMLT	BUY	bond_carry_allin	high_risk	2026-06-07	368	249 968
SGZH	BUY	bond_carry_allin	high_risk	2026-06-07	0.8515	249 915
AFKS	BUY	bond_carry_allin	high_risk	2026-06-07	12.23	249 512
VTBR	SHORT	event_concentrated	high_risk	2026-06-07	76.02	244 996
SBERP	SHORT	event_concentrated	high_risk	2026-06-07	324	244 815
MRKC	BUY	mean_reversion	reversion	2026-06-07	0.6704	179 667
FIXR	BUY	mean_reversion	reversion	2026-06-07	0.4894	179 609
SOFL	BUY	mean_reversion	reversion	2026-06-07	53.28	179 553
SGZH	BUY	bond_meanrev	conservative	2026-06-07	0.8515	79 955
HYDR	BUY	bond_meanrev	conservative	2026-06-07	0.3842	79 913
SMLT	BUY	bond_meanrev	conservative	2026-06-07	368	79 899
AFKS	BUY	bond_meanrev	conservative	2026-06-07	12.23	79 501
SMLT	SHORT	multi_pair_short	multipair	2026-06-07	368	69 996
SGZH	SHORT	multi_pair_short	multipair	2026-06-07	0.8515	69 993
DELI	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-07	61.80	69 957
DATA	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-07	95.80	69 934
RAGR	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-07	104	69 930
VKCO	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-07	234	69 921
PIKK	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-07	546	69 888
SOFL	SHORT	multi_pair_short	multipair	2026-06-07	53.30	69 823
PRMD	SHORT	multi_pair_short	multipair	2026-06-07	401	69 756

Дисклеймер: этот отчёт — результат автоматической работы исследовательской системы. Все цифры — paper trading на Tinkoff sandbox без реальных денег. Не является инвестиционной рекомендацией.