NYSE, NASDAQ - торгуем внутри дня

    Уважаемые друзья! Длительное время читаю смартлаб, но зарегистрироваться решил лишь сейчас. Хочу поблагодарить профессионалов своего дела, которых интересно читать день ото дня. Хочется со своей стороны так же поделиться личными наблюдениями и наработками.

   Одной из таких наработок является торговля внутри дня с бумагами из списка top-gainers/losers. Преимущества работы с такими акциями были многократно расписаны до меня (в первую очередь, повышенная ликвидность), останавливаться на этом не буду.
Итак:
1. При открытии сессии определяется набор бумаг, подходящих для торговли:
а) разрыв между торгами вчерашней сессии и сегодняшней составляет не менее 5%
б) средняя ликвидность бумаги (проторговка) — не менее 1 миллиона акций в день
в) есть сделки либо на постмаркете, либо на премаркете, либо и там, и там (если проторговки на премаркете нет, бумагу не рассматриваем).

2. На данном этапе останется 2-3 акции, с которыми начинается работа. Теперь определяем:
а) направление будущей сделки (совпадает с направлением разрыва)


б) уровни поддержки и сопротивления премаркета (см. рисунок). Это — уровни лоу одних свечей и уровни хая других. Пункт в пункт, как правило, они не совпадают, но диапазон имеют общий (Например, на постмаркете акция ARO стала сильно падать, показала лоу, стала откатывать. Хай отката можем взять за сопротивление в данном случае, а лоу падения — за поддержку. Для себя я ввел ранжирование по силе поддержек и сопротивлений в зависимости от того, сколько раз цена тестировала данный уровень. В нашем случае видим, что хай отката на постмаркете совпал с хаем первой восходящей волны на премаркете. То же самое касается поддержки, где в примере на рисунке видно, что лоу постмаркета совпал с лоу премаркета. Это — очень важный уровень для нас).
3. После предварительных подготовок у нас есть необходимые акции с важными уровнями:
а) размещаем первый отложенный лимитный ордер на уровне сопротивления (если продажа) или поддержки (если покупка) премаркета. 
4. Касаемо рисков, проводилось тестирование различных стоп-лоссов и тейк-профитов с целью максимизации прибыли. Мои выводы:
а) при торговле top-gainers\losers внутри дня лучше всего не трогать базовый актив, но покупать опционы (Временной распад нас особо не трогает, т.к. торговля ведется внутри одной торговой сессии). Если акция имеет ликвидные недельные опционы, покупаем их. Если ликвидность меньше — покупаем месячные опционы. Если у акции нет ликвидных опционов с маленьким спрэдом, работаем с БА. 
б) желательно выбирать страйк либо около денег, либо на таргетах, куда ожидается движение цены.  
в) лучший тейк-профит — временной (сделки закрываем в конце дня за пять минут до конца сессии). Он позволяет высиживать максимально длинные движения, при которых прибыль будет увеличиваться экспоненциально в зависимости от входа опциона в деньги. 

   Ремарка №1: Так же отмечу, хоть риск и ограничен премией опциона, стараюсь не дожидаться полного обесценивания при походе в противоположную сторону, и, при пробитии важного уровня поддержки\сопротивления, закрываю сделку в убытке. Но это — мой личный выбор. Для начала рекомендую так не поступать, глаз набьется со временем. 
   Ремарка №2: Иногда делаю промежуточный временной срез примерно в 13:00 (по времени биржи), где увеличиваю позиции в прибыльных сделках. Как правило, это приводит к получению безубытка в конце дня вместо профита, но раз-два в неделю появляются сильные бумаги, имеющие безоткатное движение до конца торгов. Профит от таких сделок восполняет с лихвой недобор по предыдущим позициям.

Прилагаю пример графика интересующей нас бумаги (каждый день тикеры будут разными):

 
С уважением, Алексей Макаренко