⚡ Индекс волатильности – готовность №1?

12 октября 2025, 16:32
|
iow

После довольно спокойного сентября Индекс волатильности российского рынка в октябре стал значительно размашистее, и всего за 10 дней его пиковые значения превышали отметку 50 уже 5 раз (и даже 6 раз, если включить всплеск 29-30 сентября 😎). В целом же RVI довольно устойчиво выше 35 последние дни www.moex.com/ru/index/RVI/technical

В теории, уровень волатильности в 40% и выше указывает на панику на рынке, которая часто сопровождается резким обвалом цен. Но, когда рыночная лихорадка утихнет и волатильность начнет снижаться, то ожидается рост акций, что делает этот период оптимальным для приобретения ценных бумаг. Так волатильность предоставляет инвестору возможность найти привлекательные точки для входа.

Безусловно, сказанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией… но вообще, кто-то пользуется RVI на практике?

спецраздел:
Акции

5.6К | ★1

7 комментариев

почти бесполезен, это не VIX, по котором +- можно определить начало падения)единственный вариант использования, на мой взгляд, строить спред IMOEX/RVI, там еще можно попробовать найти какую то закономерность, но очень условную

white169

12 октября 2025, 17:31
Ответить

white169, 🤝

iow

12 октября 2025, 18:24
Ответить

фучи VI переделали примерно 3-5 месяцев назад и они стали почти бесполезными. посмотри на RVI индекс в течении дня — он просто рандомно залетает вверх и сползает, при этом VI фучи вообще не реагируют

мося должна сделать RVI не по РТСу, которым уже никто не торгует, а по MX в рублях

Hired

12 октября 2025, 20:22
Ответить

Hired, 🤝

Да, в общем-то непонятно было, почему RVI по РТС, а не iMOEX. Почему не сделать 2 индекса волатильности? Но чем-то биржа, наверное, руководствовалась.

Помните, когда-то было: рубль вниз-биржа вверх. Возможно, этим. Т.е. хотели более объективно оценивать волатильность, как бы отвязать её от курса рубля?

iow

13 октября 2025, 10:10
Ответить

iow, хорошие были времена

Eugeen

13 октября 2025, 10:14
Ответить

iow, думаю это просто отголоски старой школы. например фучи RR MF никому не нужны из за сложности понимания цены, хотя при этом ставку ЦБ многие торгуют.
мося молодцы что вводят популярные комоды и прочие фьючерсы. но RVI на MX реально не хватает, наверное потому что это не «масс сегмент» запрос.

дак отвязать то просто же. VI расчитывался по опционам RI, сделайте так же по опцикам MX да и всё

Hired