SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ovod
Психология: как торговать без стоп-лосс-ордеров fRTS и ограничивать убытки
- 18 апреля 2013, 22:58
- |
для некоторых трейдеров, торгующих внутри дня псхологической преградой для успешной торговли является так называемый вынос по стопу. ведь как известно, находясь в позиции, какова бы не была просадка, убытка нет пока мы не вышли из нее. т.е. мы сами создаем себе убытки, ну, или перекладываем их на срабатывание автоматики, создавая ордер «стоп-убыток».
для психологической разгрузки можно воспользоваться следующим трюком.
входим в позицию допустим одним контрактом fRTS. когда движение идет против нас и доходит до некоторого уровня, где бы мы поставили стоп-ордер, входим по рынку в противоход неколькими контрактами (4-7) fSBER, и все внимание переключаем на них, начиная потихоньку их торговать себе в плюс. как только мы видим, что по fSBER идет большое контрдвижение — переключаемся на fRTS и при выпонении цели, закрываем тут же весь fSBER.
в результате, мы неявным образом все таки не даем убыткам расти, но обходимся без ордеров стоп-лосс.
для психологической разгрузки можно воспользоваться следующим трюком.
входим в позицию допустим одним контрактом fRTS. когда движение идет против нас и доходит до некоторого уровня, где бы мы поставили стоп-ордер, входим по рынку в противоход неколькими контрактами (4-7) fSBER, и все внимание переключаем на них, начиная потихоньку их торговать себе в плюс. как только мы видим, что по fSBER идет большое контрдвижение — переключаемся на fRTS и при выпонении цели, закрываем тут же весь fSBER.
в результате, мы неявным образом все таки не даем убыткам расти, но обходимся без ордеров стоп-лосс.
давно известное дело…
только пример не вполне удачный, поскольку нет учёта
валютного риска доллар-рубль…
Проще делать таковое в связке «фьючерс РТС-Стандарт — фьючерс ММВБ» (оба рублёвые)…
по большому счёту, это фьючерсный арбитраж…
сам в своё время им занимался… годы назад…
получется при падении рынка до моего стопа я должен купить сбера в момент стопа?
Хорошо, потом получается что рынок разворачивается и идет вверх и по РТС у меня плюс, закрываю его, и в этот момент по сберу будет минус. в итоге примерно 0 и будет
Рынок двигает на 99. Я открываю 4фучаСбера в шорт. Сижу.
Дальше рынок разворачивается и идет на 105. В точке 105, у меня по РТС прибыль 5 но по сберу убыток 6. Итог: убыток — 1
и как бы не двигался рынок, у меня потсоянно будет убыток 1. Как если бы я сразу закрыл РТС по 99.
ТАк в чем преимущество?
я не спорю, что кому-то такой трюк не подойдет. системности тут нет пока никакой, но трюк работает.
психологическое спокойствие
минимизировать убыток
или все же заработать
( что таким способом практически невозможно ). Если вы психологически не готовы принимать убыток — то профитной торговли ждать бесполезно. Только переломав свою психику, отстранив свой рептилоидный мозг от принятия решений можно надеяться на преимущество в рынке.Задача эта необычайно сложна. Решение её даётся очень малому числу трейдеров…
т.е. психику не приходится ломать — все происходит эволюционным путем)
и каким боком он тут, если его доля в индексе мизерна?
бессчисленное кол-во опционов(страйков и сроков) на сам fRTS
дают гораздо более гибкий механизм хэджа и минимизазации возможных убытком!
всех призываю задуматься именно об этом )
fSBER — потому что я когда-то работал в Сбере :D, ну и начинал торговать на срочном рынке с него, неплохо изучил
Где то чуть зазевался, не быстро зашел в противоход, или движение было сильное и ты уже в убытке хотя бы от проскальзывания, плюс комиссия дополнительная. Без стопа дорога к маржинколу, рано или поздно, но одного раза будет достаточно. Вот и вся психология.
проскальзывания бывают как во вред, так и на руку. в целом при большом числе сделок внутри дня (у меня их несколько десятков — до пары сотен как правило) они друг друга компенсируют.
а что такое маржинкол? ;)
еслиб в 11 году не закрыл убыток то сбер бы меня через год вернул к исходникам… а вот газпром втб к примеру обнулили мой депозит в чистую…
уж пусть лучше чаще выбивает по стопу чем за один пролив терять столько сколько за 10 стопов не потеряешь.
при этом при таком сливе можно потом еще раз перезайти
для себя решил теперь только со стопом...(очень стараюсь данному алгоритму следовать)
а не легче перейти на старший тайфрейм… ни шума ни гама…
в любом случае в минус уходите… а тут шанс если угадаете с движением — жирный плюс.
Итак у Вас лось по фРТС, вместо закрытия позиции по стопу Вы предлагаете открывать противоположную в фСбер?
А это что, 100% обратнокореллируемые активы? Вы никогда не видели ситуаций, что скажем Сбер растет или стоит на месте, а РТС снижается, в результате чего Вы получаете лося в обеих позициях?
Взял — ошибся, жду… взял еще — ошибся. Потом еще ошибся… Совершенно не страшно. Я знаю ради чего сижу.
Можно 10 раз закрыть сделку с убытком и 1 раз с прибылью и при этом быть в +. На моем опыте таких примеров масса.
Я не верю в увеличение соотношения прибыльная_сделка/убыточная_сделка. Это иллюзии новичков.
Факт остается фактом — рано или поздно ты потеряешь о-очень много, если будешь докупаться. Кто-то раньше, кто-то позже, итог один.
здесь нет докупаний никаких по Ри — вторым активом ты торгуешь тренд и сбрасываешь сбер как только он становится не нужен. уже провел сотни-тысячи сделок с таким трюком, миллион чтоли надо провести, чтобы наступило это рано или поздно?
«Ментальные » стопы — это та дыра, через которую утекает 80% депозитов…