Блог им. a-k007

Как пережить маржин колл на срочном рынке

Многие часто сталкиваются с тем, что поза резко идет не в том направлении, ГО под завязку, а стопы не выставлены. После клиринга отрицательное значение свободных средств, особенно после дневного, короче коля маржин.Можно конечно резать убыточные позиции, но после 15 часов можно на отскоке закрыться с минимальными потерями.Для этого нужно снизить ГО.При покупке опционов ГО можно снизить в разы.Я обычно беру опцион ближайшего срока исполнения не ближе 5000 пунктов от страйка.Например многие сегодня в лонгах.Поза в минусе.Я уменьшил ГО покупкой апрельских путов на 130000 страйке по 140 пунктов и на 135000 по 570.Это конечно убыток но менее значительный, чем резать позу.Лучше это сделать до 14 часов, после клиринга все дороже.Я буду рад если кому то помог.Удачи!!!.. Не работайте без стопов!!!
202 | ★9
33 комментария
-1
пойти и напиться на остатки от счета… дешевым пойлом
avatar
FanatikBMW
+4
Я правильно понял? Когда кол уже торчит в жопе, вы предпочитаете загнать поглубже?:)
avatar
Roman Resner
Роман, вот вот, мне тоже логика не видна…
avatar
Martinos
+3
Роман,

это такая древняя трейдерская традиция
avatar
Camel
не понял процедуры если честно, если не ошибаюсь то при покупки опциков, зачисляется отрицательная вариационка… поправьте если я не прав…
avatar
Martinos
kirill_galuhin, при лонге фьюча при покупке путаили наоборот шорт фьюч и лонг колл снижается степень риска и соответственно ГО
avatar
Алексей Кобизький
+1
Алексей К, при покупке опциона вы платите вознаграждение, которое вычитается из свободных средств… если Колян пришел, то покупка невозможно, потому что нет свободных средств…
опционы по своей сути созданы для хеджа, потому что купить и продать один актив одновременно невозможно (это мое понимание опциков)… Был бы смысл если бы вы покупали фьюч и покупали путы для хеджа. Вобще мне не понятно на какие шиши вы покупаете? ))) как варик сократить часть позы и захеджить покупкой путов, но тут всеравно часть позы резать надо…
avatar
Martinos
kirill_galuhin, Попробуйте и все получится
avatar
Алексей Кобизький
на что покупаете, если планируемая чистая отрицательная??!
avatar
somebody
somebody, при покупке планируемая чистая выходит в плюс, если конечно не полная ж
avatar
Алексей Кобизький
-1
Выход гораздо проще…
НЕ НУЖНО БЫТЬ ДЕБИЛОМ И НЕ ВСТАВАТЬ В ПОЗИЦИЮ БЕЗ СТОПОВ НА ФФФСЕЕЕЕ!

ПРОСТОЙ ВЫХОД!
avatar
FanatikBMW
VladimirB, Это для тех кто уже встал
avatar
Алексей Кобизький
-1
Алексей К, для тех кто уже так сделал- валить с рынка и как можно быстрее.
avatar
FanatikBMW
+2
VladimirB, это слишком просто в России так не торгуют, надо сначало приключений на 5ю точку найти, а потом вылезая из дерьма кричать — " Я герой!!! " и бить кулаком в грудь)))
avatar
Martinos
-1
kirill_galuhin, да и кричать я же прав был, рынок пошел в мою сторону ))))) после того как пересидел практически маржин колл. )))))))))))))
avatar
FanatikBMW
Покупать лучше до клиринга
avatar
Алексей Кобизький
кстати да… номальный вариант… пиши есчо
avatar
ves2010
Еще раз повторюсь.Лучший хедж фьюча -это стоп.Но если случилось, то способ работает.Таким способом уменьшаю ГО по опционной позе, особенно когда биржа повышает ГО на выходные и праздники и находишься в прибыльной позиции, а закрытие одного опциона приводит к закрытию других, поза расбалансируется.
avatar
Алексей Кобизький
Алексей К, стоп не является хеджем.
avatar
SPY
SPY, Это я образно
avatar
Алексей Кобизький
Алексей К, Не факт. Возможно попасть в западню. Когда закрытие опциона будет невозможно:)
avatar
Roman Resner
+1
ну во первых. автор не обращай внимания на коменты этих умников.

покупка путов при лонгах фьюча называется хедж. позволяет зафиксировать увеличение убытков и не сокращать позицию при дальнейшем падении.

естественно неправильно так делать на все плечи.

приведу простой пример

вы взяли лонг фьюча или акций сбера по 100
цена опустилась до 99.
вы захеджировали путами на фьюч сбера.

далее цена упала до 93.

1. у вас не возник маржин.
2 вы скинули путы на 93 и зафиксировали прибыль по путам.
3.далее при возврате цены к 100 вы сократили убыток по лонгу в ноль и имеете прибыль по путам.

если бы вы ничего не делали вас бы порезали изза превышения лимита и выйти в плюс вам бы пришлось выше 100.
avatar
SPY
SPY, Не факт что прибыль по путам будет:) Смотря какие путы и какой срок падения.
avatar
Roman Resner
Роман, естественно. все эти моменты нормально расчитываются опционными программами. и входя в сделку ты должен, вернее обязан понимать, что ты делаешь.
avatar
SPY
Роман, Можно купить колл при просадке
avatar
Алексей Кобизький
Это последняя степень упрямства… походу. Если бы ставил стоп и после первого перевернулся вниз уже нажил бы дохера и больше при таких плечах когда движение 2-4 тыс пунктов грозит маржином
avatar
asev76
asev76, не факт. ты поставил стоп. тебя выбило по стопу далее цена упала на 1% и после этого резко вынесли на +2% и опять снсли твой стоп по шорту уже. в итоге рынок на месте а у тебя два стопа
avatar
SPY
да бывает и так, но стоять против движения, усреднять убыточную позицию по мойму очень плохо, да рынок мерзкий но что не говори по этому контракту тренд пока отчетливо вниз.
avatar
asev76
asev76, Да в 2008 когда рынок падал, роллировал колл опционы, а путы уходили в деньги
avatar
Алексей Кобизький
Тут мне кажется больше вопрос психологии… на данную минуту ты в поисках (или нашел) способ спасения и будешь сидеть ждать когда тебя выпустят вместо того что бы искать способы заработать.
Желаю удачи думаю все будет хорошо )
avatar
asev76
Иногда нужно и высидеть
avatar
Алексей Кобизький
А лучше иметь счет у брокера, который позволяет держать позу, когда ГО не хватает ;)
avatar
BeyG
да нет, решение отсрочить неизбежное — это трата усилий времени исил, если не умеешь резать лося пока он мал — он тебя скушает, если умеешь — то ты его переваришь… третьего не дано
avatar
Студент

Читайте на SMART-LAB:
Фото
📈 Как сравнивать конкурентов
Мультипликаторы — это показатели, которые помогают оценить стоимость компании и сравнить с показателями других игроков сектора....
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
18:19
Фото
Фиксируем валютную доходность
Чрезмерно крепкий курс рубля ― нетипичное состояние для российской экспортоориентированной экономики. В течение всего 2025 года мнения...
Фото
Финам Брокер
17:17
Т-Технологии: сплит и покупка Точки
Компания объявила о планах провести дробление акций и консолидировать Точка Банк   Т-Технологии (Т) Инфо и показатели     Сплит...
Фото
Market Power
13:27
Фото
Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в январе. Хуже - чем просто хуже некуда
Вышла статистика рынка труда за январь 2026 года, которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там интересного: Динамика hh.индекса...
Фото
Валентин Погорелый
16:17

полезные записи за 24 часа

★11 22 Они покупают инсайд. Про акции ММК и ВТБ. И рынок в моменте.
★10 11 Заработал на кредитках 480 000 руб.! Освоил новый способ вывода заемных средств
★9 0 Сезон отчётности начинается. Готовим переводчик с бухгалтерского.
★5 19 Геолог рассказал интересные нюансы про разработку золотых месторождений
★5 10 Актуален ли фонд Ликвидности LQDT в 2026 году?
★5 2 Портфель ЗПИФ/Облигации застройщиков vs. Арктическая ипотека. Январь 2026 г.
★5 14 Инвесторы стали платить за дивиденды: сколько нужно отдать денег
★4 4 Селигдар (SELG). Данные на 01.2026. Перспективы. Дивиденды.
★4 25 📛Завтра залив в Евротранс закончится
★3 65 Зацепились с приятелем: тратить накопленное в старости под ноль или сохранять тело капитала для наследников?
+205 42 Мой Рюкзак #62: Очередная ребалансировка, счет ATH на акциях
+131 45 Азия. Вторник.
+124 3 Люди гибнут за металл🔥Акции и инвестиции
+118 14 Инвесторы стали платить за дивиденды: сколько нужно отдать денег
+102 39 Индекс МБ сегодня
+88 91 «Приплыли»: Кирилл Кабанов — о планах по завозу мигрантов из Афганистана
+87 19 Геолог рассказал интересные нюансы про разработку золотых месторождений
+82 10 Ситуация на текущий момент
+67 46 Думал они из Сочи, а оказалось сибиряки. Как я выиграл 6 кг подарков от Alёnka Capital
+66 25 📛Завтра залив в Евротранс закончится

самые обсуждаемые сегодня

91к «Приплыли»: Кирилл Кабанов — о планах по завозу мигрантов из Афганистана
65к Зацепились с приятелем: тратить накопленное в старости под ноль или сохранять тело капитала для наследников?
46к Думал они из Сочи, а оказалось сибиряки. Как я выиграл 6 кг подарков от Alёnka Capital
45к Азия. Вторник.
47к Как я пытался пить кофе
39к Индекс МБ сегодня
21к 📉У Северстали рекордный убыток за всю историю наблюдений.
22к Они покупают инсайд. Про акции ММК и ВТБ. И рынок в моменте.
23к Какие бумаги разгоняли телеграм-каналы в последние недели?
21к Почему нельзя шортистам просто порадоваться за лонгистов в бумагах или металлах, когда актив растет? Или быкам порадоваться за шортистов когда они на падающем инструменте-продают?

теги блога Алексей Кобизький

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн