SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. a-k007
Как пережить маржин колл на срочном рынке
- 03 апреля 2013, 13:23
- |
Многие часто сталкиваются с тем, что поза резко идет не в том направлении, ГО под завязку, а стопы не выставлены. После клиринга отрицательное значение свободных средств, особенно после дневного, короче коля маржин.Можно конечно резать убыточные позиции, но после 15 часов можно на отскоке закрыться с минимальными потерями.Для этого нужно снизить ГО.При покупке опционов ГО можно снизить в разы.Я обычно беру опцион ближайшего срока исполнения не ближе 5000 пунктов от страйка.Например многие сегодня в лонгах.Поза в минусе.Я уменьшил ГО покупкой апрельских путов на 130000 страйке по 140 пунктов и на 135000 по 570.Это конечно убыток но менее значительный, чем резать позу.Лучше это сделать до 14 часов, после клиринга все дороже.Я буду рад если кому то помог.Удачи!!!.. Не работайте без стопов!!!
201 |
Читайте на SMART-LAB:
USD/JPY: пара возобновила рост на фоне японской неопределенности
Японская йена с началом нового года продолжила свое снижение после долгого периода консолидации, достигнув новых локальных экстремумов. Одним из...
13:51
Идеальные коридоры: акции для диапазонной торговли в январе 2026
Одним из эффективных способов заработка на рынке является торговля акциями, которые удерживаются в отчетливо выраженном коридоре. Принципы такой...
09:03
теги блога Алексей Кобизький
- forex . кухня
- RIH
- SnP 500
- авторизация
- акции
- биржа tel-aviv
- ВВП США
- Волатильность
- временные интервалы
- газ
- гарантийное обеспечение
- израиль
- индекс
- индекс оптимизма
- Индекс РТС
- кукл
- лонг
- ЛЧИ 2016
- маржин колл
- нефть
- опцион
- опционы
- оффтоп
- покупаем
- покупка
- портфель
- развивающиеся рынки
- рейтинг
- роллирование
- РТС
- Сбербанк брокер
- СИПИ
- смартлаб
- смс
- Срач
- Статистика в США
- технический анализ
- тнв
- торговая стратегия
- торговые сигналы
- Фьючерс
- хедж
- Хеджирование
- эмитенты
это такая древняя трейдерская традиция
опционы по своей сути созданы для хеджа, потому что купить и продать один актив одновременно невозможно (это мое понимание опциков)… Был бы смысл если бы вы покупали фьюч и покупали путы для хеджа. Вобще мне не понятно на какие шиши вы покупаете? ))) как варик сократить часть позы и захеджить покупкой путов, но тут всеравно часть позы резать надо…
НЕ НУЖНО БЫТЬ ДЕБИЛОМ И НЕ ВСТАВАТЬ В ПОЗИЦИЮ БЕЗ СТОПОВ НА ФФФСЕЕЕЕ!
ПРОСТОЙ ВЫХОД!
покупка путов при лонгах фьюча называется хедж. позволяет зафиксировать увеличение убытков и не сокращать позицию при дальнейшем падении.
естественно неправильно так делать на все плечи.
приведу простой пример
вы взяли лонг фьюча или акций сбера по 100
цена опустилась до 99.
вы захеджировали путами на фьюч сбера.
далее цена упала до 93.
1. у вас не возник маржин.
2 вы скинули путы на 93 и зафиксировали прибыль по путам.
3.далее при возврате цены к 100 вы сократили убыток по лонгу в ноль и имеете прибыль по путам.
если бы вы ничего не делали вас бы порезали изза превышения лимита и выйти в плюс вам бы пришлось выше 100.
Желаю удачи думаю все будет хорошо )