Создание стратегии /// Личный опыт /// Часть 1 /// Регламент управления капиталом

Создание стратегии /// Предисловие здесь
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/566

Создание стратегии делится на несколько частей:

Часть 1 Регламент управления капиталом

Часть 2 Регламент управления рисками

Часть 3 Регламент управления позицией

Часть 4 Тестирование, анализ, работа с данными, корректировка.

Часть 5 Нештатные ситуации

Часть 6 Детальные пояснения по разным вопросам.

Пояснение.

Это крайне малая, но очень важная часть вопросов, которые должны быть решены до того, как вы принесете денежные средства на рынок.

Часть 1.  Регламент управления капиталом. От простого к сложному.

1 Выбор интервала времени для совершения торговых операций (внутри дня, месяца, квартала, года) исходя из разных личных факторов.

2 Рынок (где будут совершаться торговые операции)

3 Если рынков несколько, то в какой пропорции будут распределен капитал.

4 Инструменты (акции, облигации, фьючерсы, опционы и прочее)

5 Если инструментов несколько, то в какой пропорции будут распределены денежные средства по каждому.

6 Если работа только акциями, то какими: голубыми фишками или «105» эшелоном. Пропорции распределения денежных средств.

7 Будут ли включены дивидендные привилегированные акции. Если да, пропорции.

8 Будут вкладываться денежные средства в список конкретных акций, или будет распределение по секторам. Если по секторам, то в какой пропорции.

9 Будет ли портфель диверсифицирован. Если да: то в каком объеме каждая бумага будет иметь вес и на основании чего.

10 Будет ли портфель хеджироваться. Если да, то какими инструментами и в каких пропорциях.

11 Будет ли применятся арбитражная стратегия. Если да, то для всего портфеля или для части. Соответственно какая пропорция.

12 Будут ли активы удерживаться в портфеле исходя из временного интервала или других оснований.

13 Дивиденды. Дальнейшие действия: вывод, докапитализация, компенсация издержек и прочее.

Вопросы, ответы, комментарии, подробности, пожелания, диалог – только на канале по ссылке ниже

t.me/Maxim_Mikhaylevskiy