Вопросы к опционщикам.

1.Пока он не истек.Опцион не вечен.
2.У-у-у.Много из за чего из-за греков, волонтильности, цены базового актива, в том числе и потерять.
3.Когда угодно…
Прочитав любую книжонку по опционной торговле подобные вопросы не кто не задаёт.

Профессор Преображенский, БРАВО!!!

Олег GT, У тебя логика не правильная. Надо думать так: «Как на этом я могу потерять и сколько?»
Если ты не шаришь в опционах, то лучше не лезь туда.
Покупай фьючерс на ртс с 10 плечом и жди, когда будет 200000 пунктов :)

maserati, мне тоже это всё интересно, а что если с одним контрактом поэксперементировать? поучиться… возможно всё это понять?????

Олег GT, вариантов — тьма. =)
1. Покупаешь «сегодня» что-то вроде RI150000BI3 — получается примерно то же самое, что покупка фьюча RIU3, только ГО надо меньше: 6 429,81 (руб./контракт), а не 9 990,71 (для фьюча)
итого получается ~ 7 опционов. допустим, оно реально будет 200кк, получается прибыль = 7*(200 000 — 150 000)/10*6 — 7*6 429.81 = 210 000 — 45 000 = 165 000 руб + еще что-то, что останется во временной стоимости.
2… можно нагородить хитрых конструкций, типа продавать путы (ты же уверен в росте), за что получать + в вариационку, которую еще тратить на покупку колов. Но если роста не будет и не уследишь за маржинколом, можешь плохо кончить, в т.ч. и продажей недвижимости.
Если в опц. разбтраешься плохо — их лучше не продавать непокрыто.

Вообще я не опционщик. Просто не могу смотреть на троллей в топике ))

Олег GT, нет, разная: на опционах за счет меньшего ГО можно нагрузить счет большим количеством контрактов, но при этом с течением времени опцион всегда дешевеет — с ним все сложнее и точно сказать, что лучше я не берусь. (хотя на опционах, наверное, доходность все-таки побольше получится)

Я просто пример привел, _как_ можно заработать (возможно, где-то даже в цифрах ошибся), а какие опционы лучше взять и какая доходность будет — это надо внимательно считать с калькулятором…

Олег GT, вот хороший сайт lowrisk.ru/

Олег GT, зависит от страйка, котировки БА и срока исполнения :)

вот тут можно поизучать теор. цены, выбирая разные фьючи (БА) (на Покупку/продажу можно особо не смотреть, т.к. это котировки закрытия, да еще и пятничного)
www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?isin=RTS-9.13

вообще опционы — весьма специфичная, реально сложная тема и «с наскоку» не освоить — это как раз тот случай, когда стоит почитать книжки. :)

Олег GT, на опционах доходность больше, чем на фьючерсах.
100%+250%+500%-100%

akaRem, если точнее, то купив опцион колл на центральном страйке при БА = этому центральному страйку, мы получим позицию в опционе эквивалентную по дельте половине фьюча.
Если судить по дельте, то опцион колл представляет собой позицию во фьючах, которая увеличивается с увеличением цены БА и уменьшается, если цена идет в другую сторону. Кроме того, опцион постоянно распадается (тета), изменяет свою стоимость из-за изменения волатильности (чем ближе к экспирации, тем менее это заметно).
На мой субъективный взгляд, не имеет особого смысла «играть» на опционах. Типа куплю коллов в расчете на рост или путов в расчете на армагеддон. Никакого существенного преимущества Вы не получаете от такой торговли.
Далее тут писали возможно ли понять как торговать опционами с помощью одного-двух контрактов. На мой взгляд нет, так как самое сложно в опционах — управление позицией.
Приведу простой пример: два опционщика заключили сделку, один продал стрэддл, второй купил его. Оба как-то управляют позой. Через месяц оба могут быть в минусах, а могут быть оба в плюсе. Поэтому учиться лучше на более-менее здоровых позициях. Хотя бы на option.ru строить демо конструкции.

optionview, согласен.

Олег GT, чисто теоретически, можно купить 700 опционов колл на 200 000 страйке и через 6 месяцев продать их за 4 млн. :)

Олег GT, если ты купишь опцион, то скорее всего не заработаешь, а потеряешь))

osip911, коннолли. покупка и продажа волатильности.

Вайн, Саймон. «Опционы. Полный курс для профессионалов».

Еще я когда-то давно посмотрел вот такой курс rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2137124