Торговые роботы на TSLab

  1. Sergey Pavlov, разница по сделкам на истории и в реале — на истории система работает с готовым OHLC, а в реале свеча только формируется. Если система работает не лимитами заявками, а рыночными, картинка по реальным сделкам будет от истории отличаться.
    Та же проблема и с индикаторами — при закрытии свечи одно значение, а пока эта свеча формировалась разброс значений рассчитываемой функции/индикатора будет очень заметным. Соответственно если ваша система использует текущее значение какого то индикатора внутри минутного бара, а не его значение на закрытии предыдущей минутки — вас ждут неповторимые впоследствии срабатывания алгоритма.
  2. Кот Матроскин, Я тоже любитель, но надо расти над собой)), хотя мне конечно было бы гораздо комфортней если б был специальный человек-кодер для этих целей))
  3. Тимофей Мартынов, 
    совершенно бесплатно. И полностью открытый код, в отличие от ТСЛаба. Но пока менее надежно работает
  4. Replikant_mih, 
    я себе в свое время написал бэктестер, еще в 2011 году, до сих пор им иногда пользуюсь. Но самостоятельно женить его с протоколами бирж чего-то не хочу. Для этого нужно быть профессиональным программистом, а я любитель.
  5. наверное в идеале cme ninja c# но это пока курс был 30
    но так придавило с 2014ого что щас конвертить по 58 и уходить на америку пипец как тяжело
    будем выдавливать с moex tslab api помаксимуму пока
  6. Кот Матроскин, а сколько стоит Os.Engine?

  7. Кот Матроскин, Ну норм, я примерно такие же временные горизонты представляю. Только пока не знаю, в какую сторону после ТСЛаба двигаться, — наверно в сторону хардкора, навроде самописных бэктестеров и самостоятельной интеграции с протоколами бирж)) и т.д., но ещё пока рано мне определяться.
  8. Replikant_mih, 
    я после 2-х лет свалил с ТСЛаба на Os.Engine.
    Причины? Во-первых, не знаю, как долго будет такой рынок, а на нынешнем рынке платить 50 т.р. не очень правильно. Во-вторых, слишком дубовый АПИ. Те же Стокшарп и Os.Engine гораздо легче дают запрограммировать интересные вещи.
    В защиту ТСЛаба могу сказать о его стабильности в последние полтора года
  9. А у кого TSLab был этапом эволюции, а сейчас уже в прошлом? Какие были следующие этапы? Планирую не задерживаться на нём надолго, а пойти дальше. Т.е. это такой низкобарьерный вход в мир алготрейдинга, и вот когда ты уже вошёл, ты можешь осваивать масштабные вещи, а-ля учитья языки программирования и т.д., но при этом ты уже торгуешь алгоритмически, а не теорию изучаешь.
  10. VitNik, подписываюсь под каждым словом:)))
  11. ch5oh, блин дорого( что то за последние 2 года результаты неособо. приходится ужиматься везде. оптимизировать. раньше задумывался.  но пока приходится конектить через квик. пойду контртренд какой нибудь пилить. задолбали трендследящие в боковике.
  12. VitNik, для себя давно решил «только плаза».
    Потому что любой технический сбой брокера может обернуться неограниченными убытками.

  13. ch5oh, да понятно что не прямая вина тслаба. но как победить. все косячат понемногу. и квик. и брокер. и тслаб. а из «понемногу» — у всех = получается одна полная жопа — у меня)
  14. Sergey Pavlov, я признаться не представляю торговлю роботами без оболочки, так сказать без «пульта управления», где всегда можно отследить сделки по любому из 30 скриптов в один клик.  остановить и перезапустить с изменениями любую систему за пару секунд. отследить открытые сделки, суммировать общее кол-во фьючей с реально набранной в квике, проверить пару десятков выставленных стопов и т.д. Если бы у меня был один грааль, ну накрайняк пара, то возможно попробовал бы api квика, а так совсем не представляю торговлю 30 систем под луа. Мне как бы скорость скриптов не важна, мне важна визуализация процесса — что в ТСлаб как бы устраивает на 99%. Но вот стабильность конечно в полной опе, это не автоматическая торговля, а скорее автоматическое исполнение сделок, и за процессом нужно постоянно бдить)
  15. VitNik, нет никакой технической возможности в ТСЛаб увидеть, что "оказывается вдруг Ваши заявки уехали на какой-то другой сервер".

    Так что это претензия к Квику и Открывашке (не знаю кто из них косее в данной ситуации — это без паяльника не выяснить).

  16. Sergey Pavlov, Аа, ясн. Я прям из текста вычленил способ борьбы с этой проблемой… — не писать в тслабе сложные стратегии)).
  17. VladMih, 
    А что, он сильно ошибся про рукожопое API? В целом он прав, чтобы написать что-нить нестандартное для ТСЛаба, приходится частенько рака за камень заводить
  18. Replikant_mih, мои скрипты обрабатывают минутные данные, которые отдает тслаб. Минутки в агенте и в лабе одни и те же. Однако, один и тот же скрипт на одних и тех же минутках в агенте и в лабе ведет себя по-разному, если скрипт сложный (используются данные из разных торговых сессий и делается много преобразований). В результате в реале скрипт делает сделки, которых он же не делает на истории или наоборот. Если скрипт простой (используются данные только внутри текущей сессии и обработка простенькая), то таких расхождений нет.
  19. Sergey Pavlov, А разве в тестере нельзя настраивать показатели для повышения реалистичности тестов? всякие там проскальзывания и т.д.? Или расхождения связаны с чем-то другим?
  20. VitNik, если у вас торговля через квик идет, то почему просто на луа не набросаете скрипты? Это же не особо труднее, чем сделать их в тслабе… зато после этого у вас исчезнет это звено и останутся уже только проблемы от самого квика…
  21. Сегодня брокер «Открытие»  в 11:52 кинул сообщение в QUIK «По техническим проблемам все стоп-заявки будут перенесены на сервер №4», т.е. соединение осталось на прежнем сервере, а все стопы стали «чужими», а соответственно TSLAB вжарил 20 ошибок о том, что не может снять выставленные стопы, и конечно не собирается вместо них выставлять новые. И всё. Торговля встала. Куча открытых поз. Вот такая автоматика блин от ТСлаб. А есть ли альтернатива?
  22. Сергей Кузьминов, я банил бы за такие отзывы, ибо они вредны. «Чуть больше двух недель» вы «работали» в TSLab'е?
    1. Это не работа, а начало освоения
    2. Две недели ваши — это по факту 10-15 часов.
    А выводов как у прокурора, который реально сутками изучал дело.
  23. Мне приятно, что мой опыт несколько расширился благодаря использованию тслаба в реальных торгах. Примерно полгода прошло уже. Т.е. с нескольких ключей к разным счетам я принес тслабу денюжку, а также некоторые результаты тестов при больших нагрузках, с которыми тслаб не справляется. По замыслу программа хорошая. По реализации многое сделано плохо. Основной минус на этапе вхождения в тслаб это «отсутствие» документации (она вроде есть, но толку от неё мало) и несоответствие документации некоторым реальным нюансам. Главный же минус на этапе реальных торгов для меня — жуткие расхождения торгов в агенте и в лаборатории. Из-за этого я уже отказался продлевать несколько ключей и до лета полностью перестану торговать через тслаб. В качестве исключения возможно оставлю лишь один ключ через экзанте. Что касается производительности. Сравнивал одинаковый тслаб из под финамовской виртуалки (пара ядер, три гига) с физическим сервером (16 ядер, 32 гига). Разницы нет. Падать может и там и там. Задержки в выставлении заявок одинаковые. Из любопытного. Брокер экзанте ставит заявки всегда быстрее, чем финам через тслаб. В любом случае не жалею времени, которое потратил на знакомство с этой программой. Жаль только денег, которые потерялись на расхождении. Жаль, что не сразу придал этому нюансу значение. Например, вчерашний день. В лабе тслаб делает лишь три убыточных сделки. Агент делает эти же три плюс к ним добавляет еще четыре убыточных. Иногда бывало наборот. В лабе он делал больше, чем в реале. Расхождения такие зверские, что невозможно оценить… какая вообще статистика и какая система по сути торгуется. Но есть простенькие системы, которые торгуются один в один что в агенте, что в лабе. Т.е. сложность для тслаба двоякое зло: во-первых, исполняется как попало, во-вторых, сама программа тслаб не выдерживает сложных нагрузок.
  24. Сергей Кузьминов, Ну да, простосто если ты не нативный кодер, то тебе придётся осваивать кодинг, а одновременно с ним и прочие премудрости алготрейдинга, а тут ты по-лёгкому стартуешь, а дальше уже можешь развиваться.

Торговые роботы на TSLab

Обсуждение торговых роботов на TSLab
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: