Торговые роботы на TSLab

Replikant_mih, 
я после 2-х лет свалил с ТСЛаба на Os.Engine.
Причины? Во-первых, не знаю, как долго будет такой рынок, а на нынешнем рынке ...

Кот Матроскин,
Добрый день. Интересен ваш опыт в TSLab. Напишу вам в пм, если найдёте минутку ответить более подробно.

Sergey Pavlov, разница по сделкам на истории и в реале — на истории система работает с готовым OHLC, а в реале свеча только формируется. Если система работает не лимитами заявками, а рыночными, картинка по реальным сделкам будет от истории отличаться.
Та же проблема и с индикаторами — при закрытии свечи одно значение, а пока эта свеча формировалась разброс значений рассчитываемой функции/индикатора будет очень заметным. Соответственно если ваша система использует текущее значение какого то индикатора внутри минутного бара, а не его значение на закрытии предыдущей минутки — вас ждут неповторимые впоследствии срабатывания алгоритма.

Кот Матроскин, Я тоже любитель, но надо расти над собой)), хотя мне конечно было бы гораздо комфортней если б был специальный человек-кодер для этих целей))

Тимофей Мартынов, 
совершенно бесплатно. И полностью открытый код, в отличие от ТСЛаба. Но пока менее надежно работает

Replikant_mih, 
я себе в свое время написал бэктестер, еще в 2011 году, до сих пор им иногда пользуюсь. Но самостоятельно женить его с протоколами бирж чего-то не хочу. Для этого нужно быть профессиональным программистом, а я любитель.

наверное в идеале cme ninja c# но это пока курс был 30
но так придавило с 2014ого что щас конвертить по 58 и уходить на америку пипец как тяжело
будем выдавливать с moex tslab api помаксимуму пока

Кот Матроскин, а сколько стоит Os.Engine?

Кот Матроскин, Ну норм, я примерно такие же временные горизонты представляю. Только пока не знаю, в какую сторону после ТСЛаба двигаться, — наверно в сторону хардкора, навроде самописных бэктестеров и самостоятельной интеграции с протоколами бирж)) и т.д., но ещё пока рано мне определяться.

Replikant_mih, 
я после 2-х лет свалил с ТСЛаба на Os.Engine.
Причины? Во-первых, не знаю, как долго будет такой рынок, а на нынешнем рынке платить 50 т.р. не очень правильно. Во-вторых, слишком дубовый АПИ. Те же Стокшарп и Os.Engine гораздо легче дают запрограммировать интересные вещи.
В защиту ТСЛаба могу сказать о его стабильности в последние полтора года

А у кого TSLab был этапом эволюции, а сейчас уже в прошлом? Какие были следующие этапы? Планирую не задерживаться на нём надолго, а пойти дальше. Т.е. это такой низкобарьерный вход в мир алготрейдинга, и вот когда ты уже вошёл, ты можешь осваивать масштабные вещи, а-ля учитья языки программирования и т.д., но при этом ты уже торгуешь алгоритмически, а не теорию изучаешь.

VitNik, подписываюсь под каждым словом:)))

ch5oh, блин дорого( что то за последние 2 года результаты неособо. приходится ужиматься везде. оптимизировать. раньше задумывался.  но пока приходится конектить через квик. пойду контртренд какой нибудь пилить. задолбали трендследящие в боковике.

ch5oh, да понятно что не прямая вина тслаба. но как победить. все косячат понемногу. и квик. и брокер. и тслаб. а из «понемногу» — у всех = получается одна полная жопа — у меня)

Sergey Pavlov, я признаться не представляю торговлю роботами без оболочки, так сказать без «пульта управления», где всегда можно отследить сделки по любому из 30 скриптов в один клик.  остановить и перезапустить с изменениями любую систему за пару секунд. отследить открытые сделки, суммировать общее кол-во фьючей с реально набранной в квике, проверить пару десятков выставленных стопов и т.д. Если бы у меня был один грааль, ну накрайняк пара, то возможно попробовал бы api квика, а так совсем не представляю торговлю 30 систем под луа. Мне как бы скорость скриптов не важна, мне важна визуализация процесса — что в ТСлаб как бы устраивает на 99%. Но вот стабильность конечно в полной опе, это не автоматическая торговля, а скорее автоматическое исполнение сделок, и за процессом нужно постоянно бдить)

Sergey Pavlov, Аа, ясн. Я прям из текста вычленил способ борьбы с этой проблемой… — не писать в тслабе сложные стратегии)).

VladMih, 
А что, он сильно ошибся про рукожопое API? В целом он прав, чтобы написать что-нить нестандартное для ТСЛаба, приходится частенько рака за камень заводить

Replikant_mih, мои скрипты обрабатывают минутные данные, которые отдает тслаб. Минутки в агенте и в лабе одни и те же. Однако, один и тот же скрипт на одних и тех же минутках в агенте и в лабе ведет себя по-разному, если скрипт сложный (используются данные из разных торговых сессий и делается много преобразований). В результате в реале скрипт делает сделки, которых он же не делает на истории или наоборот. Если скрипт простой (используются данные только внутри текущей сессии и обработка простенькая), то таких расхождений нет.

Sergey Pavlov, А разве в тестере нельзя настраивать показатели для повышения реалистичности тестов? всякие там проскальзывания и т.д.? Или расхождения связаны с чем-то другим?

VitNik, если у вас торговля через квик идет, то почему просто на луа не набросаете скрипты? Это же не особо труднее, чем сделать их в тслабе… зато после этого у вас исчезнет это звено и останутся уже только проблемы от самого квика…

Сегодня брокер «Открытие»  в 11:52 кинул сообщение в QUIK «По техническим проблемам все стоп-заявки будут перенесены на сервер №4», т.е. соединение осталось на прежнем сервере, а все стопы стали «чужими», а соответственно TSLAB вжарил 20 ошибок о том, что не может снять выставленные стопы, и конечно не собирается вместо них выставлять новые. И всё. Торговля встала. Куча открытых поз. Вот такая автоматика блин от ТСлаб. А есть ли альтернатива?

Сергей Кузьминов, я банил бы за такие отзывы, ибо они вредны. «Чуть больше двух недель» вы «работали» в TSLab'е?
1. Это не работа, а начало освоения
2. Две недели ваши — это по факту 10-15 часов.
А выводов как у прокурора, который реально сутками изучал дело.

Мне приятно, что мой опыт несколько расширился благодаря использованию тслаба в реальных торгах. Примерно полгода прошло уже. Т.е. с нескольких ключей к разным счетам я принес тслабу денюжку, а также некоторые результаты тестов при больших нагрузках, с которыми тслаб не справляется. По замыслу программа хорошая. По реализации многое сделано плохо. Основной минус на этапе вхождения в тслаб это «отсутствие» документации (она вроде есть, но толку от неё мало) и несоответствие документации некоторым реальным нюансам. Главный же минус на этапе реальных торгов для меня — жуткие расхождения торгов в агенте и в лаборатории. Из-за этого я уже отказался продлевать несколько ключей и до лета полностью перестану торговать через тслаб. В качестве исключения возможно оставлю лишь один ключ через экзанте. Что касается производительности. Сравнивал одинаковый тслаб из под финамовской виртуалки (пара ядер, три гига) с физическим сервером (16 ядер, 32 гига). Разницы нет. Падать может и там и там. Задержки в выставлении заявок одинаковые. Из любопытного. Брокер экзанте ставит заявки всегда быстрее, чем финам через тслаб. В любом случае не жалею времени, которое потратил на знакомство с этой программой. Жаль только денег, которые потерялись на расхождении. Жаль, что не сразу придал этому нюансу значение. Например, вчерашний день. В лабе тслаб делает лишь три убыточных сделки. Агент делает эти же три плюс к ним добавляет еще четыре убыточных. Иногда бывало наборот. В лабе он делал больше, чем в реале. Расхождения такие зверские, что невозможно оценить… какая вообще статистика и какая система по сути торгуется. Но есть простенькие системы, которые торгуются один в один что в агенте, что в лабе. Т.е. сложность для тслаба двоякое зло: во-первых, исполняется как попало, во-вторых, сама программа тслаб не выдерживает сложных нагрузок.