должен ли RM повторять RI или есть подводный камень? почему РТСмини ниже РТС, если условие экспирации и стоимость шага одинаковы? неужели из за малой ликвидности?

Проверено практикой на мартовской экспирации,  экспирируются оба точно по базовому активу без всяких нюансов. Хотя почти до последних  минут до конца торгов был приличный спрэд.  И в последующие дни после экспиры  на следующих (текущих) контрактах были спрэды доходящие до 1500 пунктов (если смотреть по RIM2).  В некоторые дни апреля и начале мая даже в ручном режиме можно было поймать за день пунктов 500 легко несколько раз. Алготорговцы с роботами наверное там годовую норму прибыли сделали.

Из за нее родимой, из за нее… Хотя с другой стороны, это два разных инструмента, и то, что у них один базовый актив, говорит о том, что они будут корелировать, ноне совпадать. Ловите большие спреды и торгуйте ими, периодически они там появляются, спреды всмысле, достаточные для торговли 

Похоже, эта неэффективность имела место быть. Но не долго...

В день экспирации они сойдутся в одну цену. А до этого как бог пошлет…