Люфт, только, могу сказать учитесь, почитайте хоть одну книжку по статистике, видно, что вы не знаете элементарных вещей.Может, тогда перестанете фантазировать и писать бред.
Наличие тренда можно определить, например, с помощью скрипта R Decomposition или использовать регрессию. Но, трен вычисляется, когда он уже есть. А определение длительности тренда -это прогнозирование, с этим будут проблемы и результат весьма сомнительный.
Axiris,
Почти все методы, включая H-W Decomposition дают примерно такую же картинку. Вейвлет разложение и обратная реконструкция дают другую картинку и даже может показаться, что этот метод что-предсказывает. Но это случается не всегда. В качестве подтверждения может помочь фрактальная размерность и энтропия, но 100% уверенности это не дает. На рисунке дневные котировки Сбербанка.
Vladimir Diaditchev, для идентификации тренда, если в качестве начальной точки отсчета, взять стационарность, метод автокоррелограммы, возможно подходит лучше всего. Регрессия, так же входит в метод автокоррелограммы. Проблема при методе Холта-Винтерса, состоит в том, что мы вынуждены разлагать ряд на составляющие, отделяя их компоненты, что в моем случае наврятле пойдет. Мне просто нужна,идентификация тренда, предсказательная сила не важна. Может скинуть ссылки, если у вас имеются на методы распознания тенденции.
Axiris,
Вот для котировоак фьюча на Сбер ТФ=1мин, пара способов определения тренда. Обычная регрессия и вейвлет реконструкция. Есть и график автокорреляции для этих данных. Но достоверно определить зарождение тренда или его окончание проблематично. Кривая вейвлета может начать менять направление раньше, чем это делает цена. График ACF тоже начинает менять свою конфигурацию. Но достоверно сказать, все треду конец или начало -нельзя.
Занимался этим достаточно давно, поэтому ссылок не сохранилось. Но достаточно в Гугле набрать на английском интересующую Вас тему и найдете. Если при этом интересует скрипты на R, то в конце добавляйте — R code. Материала много, не всегда относится к торговле, но можно приспособить.
Про тренд я написал пост.Читаем.Тренд из нечетных шагов цены 1-3!-5-7-9!(8 шагов) и не больше .1й шаг — поглощение последнего шага слива.Идеально 3 шага и 9.Это паттерн 3 солдата и 3 атаки 3х солдат.В фрактале Вильямса 5 свечей.Он идеален тк дает нам танец цены 3-2 те 3 шага вперед и 2 назад (и наоборот).
Коррекция всегда из четных = 2 .
Цено график это набор гармоник частотой кратной 4.Это значит что в танце цены 4 фрактала (типа Вильямса).Эти 4 рождают новый фрактал в 2 раза больший по амплитуде .
Мораль — график не хаотичен, но зашумлен случайными(новостными)объемами.Чтобы убрать зашумленность применяем красный аллигатор Вильямса.
Сплошные вопросы в профиле и смайлики.
Я имею ввиду начало его зарождения, все остальное есть.
Почти все методы, включая H-W Decomposition дают примерно такую же картинку. Вейвлет разложение и обратная реконструкция дают другую картинку и даже может показаться, что этот метод что-предсказывает. Но это случается не всегда. В качестве подтверждения может помочь фрактальная размерность и энтропия, но 100% уверенности это не дает. На рисунке дневные котировки Сбербанка.
Вот для котировоак фьюча на Сбер ТФ=1мин, пара способов определения тренда. Обычная регрессия и вейвлет реконструкция. Есть и график автокорреляции для этих данных. Но достоверно определить зарождение тренда или его окончание проблематично. Кривая вейвлета может начать менять направление раньше, чем это делает цена. График ACF тоже начинает менять свою конфигурацию. Но достоверно сказать, все треду конец или начало -нельзя.
Коррекция всегда из четных = 2 .
Цено график это набор гармоник частотой кратной 4.Это значит что в танце цены 4 фрактала (типа Вильямса).Эти 4 рождают новый фрактал в 2 раза больший по амплитуде .
Мораль — график не хаотичен, но зашумлен случайными(новостными)объемами.Чтобы убрать зашумленность применяем красный аллигатор Вильямса.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться