S&P500 фьючерс | SPX

Лёгкое пятничное.

S&P500 — это индекс, состоящий из 500 крупнейших публичных американских компаний, бизнес которых представлен по всему миру. Бенчмарк мировой экономики на данный момент.

Давно хотел взглянуть на состав самого популярного индекса фондового рынка в таком виде – всегда подозревал, что в США достаточно равномерно распределён крупный бизнес

* Два крупных центра – Калифорния и Нью-Йорк;

* Тем не менее, есть и штат Вашингтон (там Microsoft, Amazon), есть Техас, есть Бостон, есть юг и средний запад, есть даже Небраска, где зарегистрирована компания Баффетта – Berkshire Hathaway;

* 22 компании зарегистрированы в Европе, одна – на Бермудах (Everest), одна – на Кюрасао (Schlumberger).

В хорошем разрешении

E-mini S&P 500 результаты за ноябрь.
Добрый день!

Результаты за ноябрь — 67 пунктов на 1 контракт.

С начала года — 1072 пункта на 1 контракт.

По вопросам сотрудничества в личку.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ситуация сохраняет признаки роста. В фазе восходящего движения тренды, начиная с краткосрочного и выше.
Рынок сформировал новый максимум на уровне 3155.5 (предыдущий — 3145.5) и ушел на коррекцию локального тренда в ключевом канале дневного тренда 3139.0-3155.5. Локальный тренд — в нисходящей коррекции, дневной — нисходящий с целью на нижней границе ключевого канала, но показывает признаки восстановления роста.
Прорыв верхней границы ключевого канала продолжит реализацию сценария роста по трендам старших уровней иерархии с целями 3192.0 и 3893.0.
Прорыв нижней границы ключевого канала расширит коррекционный диапазон до уровня локальной поддержки 3111.6, прорыв которого будет означать начало краткосрочной коррекции с целью на уровне 3035.00

Ситуация сохраняет признаки роста. В фазе восходящего движения тренды, начиная с локального и выше.
Рынок тестирует зону максимума недели на 3145.5.
Продолжается реализация сценария роста по трендам старших уровней иерархии с целями 3192.0 и 3893.0.
Признак коррекции — прорыв поддержки 3129.3, признак возможного разворота — прорыв поддержки 3108.9.

В фазе роста тренды, начиная с локального и выше.
Рынок снова обновил исторический максимум, возобновив фазу роста по локальному и краткосрочному трендам, и прорвав максимум на уровне 3133.2.
Продолжается реализация сценария роста по трендам старших уровней иерархии с целями 3192.0 и 3893.0.
Признак коррекции — прорыв поддержки 3120.2, признак возможного разворота — прорыв поддержки 3108.9.

Американские индексы выходят на новые высоты на фоне разноречивой динамики в американской экономике и целого набора неутешительных индикаторов в мире. Основное объяснение аналитиков – прогресс в торговых переговорах США-КНР, но достаточно ли его для продолжения роста — вопрос.  

            Вчера американцы переписали ист. хаи, ночью по Москве фьючерс S&P добил спайком до 3144, а потом ушел чуть ниже предыдущего максимума 19 ноября (на момент подготовки поста) и пока на дневных таймфремах рисует классический паттерн «Черепаховый суп», приглашая к столу еще недобитых шортистов. Для себя решил рассмотреть аргументы «за» и «против» продолжения роста с точки зрения ФА. От политики и конспирологии, разумеется, тоже не удержаться.

            Итак, американцы прошли важные, «долгие» сопротивления в районе 3000 по S&P. Кривая доходности 3-хмесячных и 5-летних казначейских бумаг не оправдала надежд пессимистов, исправила инверсию и стала плоской. По комплексной модели агентства “Блумберг” определющей вероятности рецессии, шансы на нее снизились и составляют 26% против 27% в октябре. Перед кризисом 2008 и доткомов этот показатель уходил выше 50%, это к тому, кстати, что кризис приходит, когда его «никто не ждет». Главное, о чем в курсе любой, торгующий и не торгующий на рынке – это признаки прогресса в торговых переговорах, на которых американцы, предполагается, могут расти и дальше. 

Старшие тренды, начиная со среднесрочного и выше, сохраняют фазу роста.
Краткосрочный — в нисходящей коррекции. Локальный — перешел к фазе роста, компенсируя коррекционное снижение по краткосрочному тренду.
По младшим трендам — неопределенность, несмотря на внутриканальный гэп вверх и прорыв верхней границы канала 3091.0-3112.9.
Тем не менее, верхняя граница канала прорвана, что вводит в действие сценарий роста в зону максимума на 3133.2, прорыв которого продолжит восходящее движение в рамках восходящего движения по трендам старших уровней иерархии. Если прорыв уровня 3133.2 не состоится, то из зоны этого уровня последует повторный цикл локального нисходящего тренда с прорывом поддержки 3087.4 и краткосрочным (для начала) разворотом вниз.

Старшие тренды, начиная со среднесрочного и выше, сохраняют фазу роста.
Краткосрочный — в нисходящей коррекции. Локальный — перешел к восходящей коррекции, создавая ситуацию шаткого равновесия на достигнутых уровнях цен.
В этой ситуации движение котировок определяется дневным трендом в сформированном ключевом канале 3091.0-3112.9.
В рамках роста по дневному тренду протестирована верхняя граница ключевого канала. Протестирована, но не прорвана и рынок незначительно откатил вниз, корректируя рост по дневному тренду.
Прорыв верхней границы ключевого канала продолжит рост в зону максимума на 3133.2, прорыв которого продолжит восходящее движение в рамках восходящего движения по трендам старших уровней иерархии. Если прорыв уровня 3133.2 не состоится, то из зоны этого уровня последует повторный цикл локального нисходящего тренда с прорывом поддержки 3087.4 и краткосрочным (для начала) разворотом вниз.

Bridgewater Рэя Далио ставит $1,5 млрд. на падение рынка акций к марту


В продолжение темы окончательного отрыва рынка акций от фундаментальной реальности.

Ранее мы уже отмечали о том что на Уолл-Стрит среди управляющих всё больше сомнений по поводу дальнейших перспектив рынка акций.

Сначала у нас была заметка о «большом шорте» в виде покупки опционов колл на VIX (индекс страха). Это было в конце октября, когда VIX утаптывал пол.

Теперь, после ещё двух недель роста и обновления исторических максимумов индексом S&P500 из общей серии шести победных растущих недель, рынок приостанавливает этот «рост надежд и обещаний». А профессионалы начинают хеджировать свои позиции, портфели, да и просто шортить — делать ставку на неминуемое падение рынка, его возвращение к реальности.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Андрей Бежин (Singular Point), Здравствуйте. Возможно это будет похожая история, случившаяся с американским финансистом Марком Бьюрри.В 2007 году Бьюрри предсказал, что американский рынок ипотечных кредитов скоро лопнет, и стал покупать кредитно-дефолтные свопы — бумаги, обеспечившие ему выплаты в случае, если американские заемщики не смогут гасить ипотеку.Общая покупка CDS На сумму кажется 1,3 млд.$. По прототипу которого и был снят в дальнейшем многим известный фильм «игра на понижение». Поторопился он всего лишь на несколько месяцев, от чего многие инвесторы его фонда, от страха все потерять, верещали так, что слюни вылетали из трубки. На что он спокойно им отвечал: читайте условия договора.Короче из просадки в -189%, он вышел в профит +489%.Ну ладно, что там говорить, Вы и сами эту историю знаете, просто хотелось освежить ее в памяти тех кто позабыл.