S&P500 фьючерс | SPX

Dow Jones по пятницам, 13
Индекс Dow Jones за все «пятница, тринадцатое» за 10 лет (13.09.2019 прогноз:))



Авто-репост. Читать в блоге >>>

#SP500

Вчера, в четверг фондовый рынок США не сильно были расположены к росту и большинство акций закрылось с небольшой прибылью в течении дня. Nasdaq exchange volume direction был хотя и в положительной зоне, однако так не получил векторного направления. Беря в учет то, что этот показатель уже несколько дней находиться в положительной зоне, то сегодня стоит ожидать некоторой коррекции вниз. На открытии фондового рынка США можно будет понаблюдать за этим показателем для принятия торгового решения. 

Немецкий индекс сегодня показывает положительную динамику роста, что также помогает в росте SP500, а также открытие фондовых рынков Европы дало всплеск волатильности и толчок для ряда индексов. 

Настроения на фьючерсном рынке первой тройки фондовых индексов DowJones 30, SP500, NASDAQ 100 находятся в несколько противоречащих векторах направления. Индекс DowJones вчера крайне странно повел на открытии рынка. Кумулятивная дельта этого инструмента имела крупные скачки и после этого двинулась в сторону падения. Однако SP500 и NASDAQ 100 имеют положительную динамику. 

Обзор рынка на 12 сентября 2019

#SPX500

Несколько дней назад сделал прогноз относительно роста индекса SPX500 и как и говорил мы наблюдаем рост. Шесть дней подряд объемы на бирже NASDAQ сигнализируют о покупках, а немецкий индекс 30 компаний без откатов растет каждый день. Это очень благоприятное время для покупок, которые можно сегодня сделать от зон дневной (2996) и недельной (2972) волатильности, однако при закреплении цены ниже (2970), все же рекомендую продажи с ближайшей целью зона месячной волатильности (2935). Не забываем, что основное время для движения цены на американских фондовых индексах после открытия рынка акций в США.

Кумулятивная дельта индексов DowJones 30, NASDAQ 100 и SP500 находится в восходящей и коррелированной тенденции относительно друг друга, что делает возможность для покупок более обоснованной

Для россиян существует несколько способов вложить деньги в американский индекс S&P 500: покупка ETF (БПИФ) на Мосбирже, покупка ETF через американского брокера (IB) или покупка всех акций, составляющих этот индекс на СПБ бирже. Рассмотрим каждый способ и посчитаем.

Для анализа я взял следующую ситуацию: инвестор вкладывает в S&P 500 10 млн. руб. на 30 лет.

• uptrend        12
• downtrend    0
• sideways      21

• ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР КИТАЯ ЛЮ ХЭ ПРОВЕЛ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С ТОРГОВЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ США ЛАЙТХАЙЗЕРОМ И МИНИСТРОМ ФИНАНСОВ США МНУЧИНОМ 5 СЕНТЯБРЯ — МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ КИТАЯ
• Китай и США договорились провести торговые переговоры в начале октября в Вашингтоне-министерство торговли Китая
• торговые группы Китая и США проведут торговые консультации в середине сентября — Министерство торговли Китая
• Китай и США договорились предпринять реальные действия для создания хороших условий для торговых консультаций — Министерство торговли Китая

«То, что произошло в августе, это то, что нарастающий клин фактически развернулся в обратную сторону», — сказал Sven Henrich. «Это своего рода… классический предупреждающий знак. И поэтому рынкам придется это исправить, или они столкнутся с риском дальнейшего падения». 

Чтобы «восстановить» тренд, в книге Sven Henrich S&P должен был бы пробиться выше верхней линии тренда своего мегафонного паттерна, сделать эту линию тренда своим новым уровнем поддержки, а затем, потенциально, насладиться «масштабным ралли». 

Но есть много места для ошибок, предупредил стратег. 

«То, на что мы смотрим в краткосрочной перспективе, — это вероятность того, что VIX поднимется до 28-30» в ближайшие месяцы, — сказал он, ссылаясь на индекс волатильности CBOE, также известный как «индикатор страха» на фондовом рынке. 

«В настоящее время в VIX существует модель, которая предполагает, что это вполне вероятная возможность. У нас может быть купленный купон», — сказал Sven Henrich. «В противном случае, например, с перерывом в 2700, вы начинаете рисковать активностью этого паттерна. И конечная цель [на] этом — 2100». 

Это будет представлять собой почти 28%-ное падение индекса S&P с уровня пятницы. И хотя это звучит драматично, сказал Sven Henrich, что рынок уже предлагает некоторую поддержку этой теории. 

«По иронии судьбы, это то, что сигнализирует рынок 10 летних Облигаций облигаций США. Доходность казначейства уже вернулась к уровню выборов в США в 2016 году», — сказал он. «У вас есть девять основных экономик по всему миру, которые уже находятся в состоянии рецессии или находятся на грани рецессии». 

Именно это вызывает все более «сильные» колебания на фондовом рынке, и чем дольше длится торговый кризис в США и Китае, тем опаснее становится окружающая среда, предупреждает Sven Henrich. 

«Я думаю, что рынок становится нетерпеливым», сказал он. «Рынок хочет, чтобы это было решено, и в той степени, в которой это опять-таки продвигается в следующем году, возможно, я думаю, что рынки потеряют терпение, когда мы увидим, например, Европу, явно заигрывающую… с рецессией на данном этапе». 

Хуже того, если глобальные центральные банки продолжат «вмешиваться, когда рынки [попадут] в какие-либо неприятности», с аккомодационной монетарной политикой, их способность вмешиваться во время полноценного кризиса может стать приглушенной, если не неэффективной, сказал Sven Henrich. 

«ФРС на самом деле снижает ставки, а финансовые условия являются самыми плохими за последние 25 лет. Это непостижимо. Когда у вас плохие финансовые условия, обычно центральные банки повышают ставки», — сказал он. «Чего они здесь пытаются достичь, делая еще более слабым, чем то, что мы видели раньше?»

«Посмотрите на данные о жилье, которые вы получаете с ипотечными приложениями», — сказал он. «С падением доходности, ставшей 30-летним рекордным минимумом, мы не видим здесь никакого роста на рынке жилья. Итак, какова конечная игра здесь с точки зрения эффективности? И я волнуюсь, что, очевидно, мы достигаем точки, когда центральные банки могут делать только так много». 

Видео: www.cnbc.com/2019/09/02/this-sp-500-chart-just-sent-a-screaming-sell-signalhow-to-trade-it.html