S&P500 фьючерс | SPX

Сентябрьские фьючерсы на индекс S&P 500, торгуемые на Мосбирже, в среду снижаются на 0,2%. Котировка — 544,5.

Краткосрочная картина

Во вторник индекс S&P 500 прибавил 0,5%. Накануне фронтальные фьючерсы SPYF- отработали уровень поддержки 539. За этим последовал отскок, который может продолжиться. В качестве целевого ориентира можно обозначить 553 п. Это статический уровень сопротивления. Примерно там же проходит 200-периодная скользящая средняя на двухчасовом графике.

В среду были представлены данные по инфляции в США за август. Они оказались нейтральными. Потребительские цены в годовом исчислении выросли на 2,5%. Базовая версия увеличилась на 3,2%. Показатели оказались равными консенсус-прогнозу аналитиков. Волатильности базовому инструменту, то есть индексу S&P 500, может добавить заседание ФРС на следующей неделе.

Сопротивления: 553 / 556 / 559
Поддержки: 540 / 528 / 525

Долгосрочный прогноз по инструменту — умеренно позитивный. С начала года бумаги SPYF- в плюсе на 15,2%, за три месяца — на 2,4%. Коррекция могла завершиться. Возможен новый рывок наверх, и он уже мог стартовать. При анализе долгосрочной технической ситуации предлагаю ориентироваться на базовый актив.

Общая ситуация

Первые дебаты кандидатов на пост президента США выиграла Харрис, что говорит о том, что она с подавляющим шансом станет президентом США.
Трамп не смог одержать победу на выборах в то время, когда был президентом США, из-за голосования по почте, как бы сейчас не голосовали американцы – считать голоса будут демократы, результат первых дебатов дает демократам великолепное прикрытия от любых подозрений в махинациях с подсчетом голосов.
При Харрис логично ожидать рецессию в США, снижение ставок ФРС почти до нуля, проблемы с геополитической ситуацией в мире и парализованный Конгресс, ибо контроль над обеими палатами Конгресса демократы не получат при разумном исходе событий (если получат, то последствия для экономики США будут ещё более печальными).

Геополитическая ситуация в мире не радует, но демократы делают все возможное для отсрочки эскалации на период после выборов президента США.
Экономика США резко замедляется, сектор промышленности находится в тяжелейшей рецессии, сектор услуг пока ещё растет, а о силе потребительских расходов расскажет отчет по розничным продажам 17 сентября, но в любом итоге эра избыточных сбережений давно закончена.

Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 2,9% в июле и были минимальными с февраля 2021 года.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали ослабления инфляции в августе до 2,5%, респонденты Trading Economics — до 2,6%.

www.interfax.ru/business/981554

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! Александр Борских подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Среду 11 Сентября 2024 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

Без учета изменения курсов обмена валют показатель увеличился на 8,2%.

Лидерами по объему выплат стали HSBC, Nestle и China Mobile.

Американские компании в апреле-июне выплатили дивиденды на сумму $161,5 млрд (повышение на 8,6% без учета валютных колебаний). Самые значительные выплаты были у Microsoft Corp. – почти $5,6 млрд, а также Apple Inc. – свыше $3,8 млрд. В мире они заняли седьмое и девятнадцатое места соответственно, то есть в топ-20 глобальных лидеров вошли всего две американские компании.

Alphabet Inc. и Meta (признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена), которые впервые начали выплачивать дивиденды в этом году, вернули акционерам в прошедшем квартале около $4 млрд.

Компании Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии во втором квартале увеличили дивидендные выплаты на 1,1% (без учета изменения валютных курсов). В том числе в Сингапуре подъем составил 15,2%, в Южной Корее – 12,6%, на Тайване – 27,1%, в Гонконге – 1,1%.

📉 S&P500 — 5-я неделя базового цикла (20 недель в среднем). Несколько цитат из прошлых постов:

«Алголь 15 июля надавит на рынок, предупреждал об этом событии (https://t.me/jointradeview/20) еще в начале года.»
"⚠️ В понедельник важный экстремум — первый день ретро-Меркурия (https://t.me/jointradeview/116). Гейм-план 2: начало нового медвежьего базового цикла на ретро-Меркурии с разворотом на экстремуме 19 августа."
«Новый цикл начался на ретро-Меркурии (https://t.me/jointradeview/116), который развернул фондовые рынки 5 августа. Впереди сопротивление предыдущего топа на Алголе от 15 июля (https://t.me/jointradeview/161) и планетарный торнадо 19 августа, обещанный нами в начале года (https://t.me/jointradeview/11). Все условия для потенциальной двойной вершины.»
"🪐 Экстремум-прогноз 3 сентября (https://t.me/jointradeview/20) совпадает по таймингу с сопротивлением на Алголе. …в этом экстремуме есть и другой мощный фактор, который может развернуть рынок."

☝️ Экстремум-прогноз — планетарный торнадо 19 августа, остановил тренд и жестко сдерживал S&P на одном уровне в течение 2-х недель. Экстремум-прогноз (https://t.me/jointradeview/20) 3 сентября развернул рынок на уровне 19 августа обозначив предсказанную двойную вершину.

Неделя будет достаточно легкой по плановым событиям.
ФРСники будут отсутствовать по причине наступления периода тишины перед заседанием 18 сентября, т.е. не будут портить нервы трейдерам.
Важных отчетов США всего два: инфляция CPI и PPI США, по итогам которой банки достаточно точно высчитают инфляцию РСЕ за август, что скорректирует ожидания рынков по размеру снижения ставки на заседании ФРС 18 сентября, но финальным аккордом к решению ФРС станут розничные продажи США 17 сентября, ибо при падении потребительских расходов члены ФРС могут снизить ставку на 0,50% при условии, что инфляция США в августе продолжила снижение.
Также по США нужно оценить динамику недельных отчетов по безработице, хотя данные не вызывают доверия, но на США надвигается новый ураган, поэтому цифры по рынку труда скоро должны начать радовать пессимистов.

Заседание ЕЦБ представляет малый интерес.
Ставку снизят, это в цене, главный вопрос: время следующего снижения ставки, т.е. возможно ли снижение ставки в октябре.
Рынки твердо уверены в снижении ставки ЕЦБ в декабре, если ЕЦБ намекнет на октябрь, то евро окажется под нисходящим давлением, но сие будет временно, ибо после заседания ЕЦБ внимание рынков переключится на ФРС.

🔴 Акции не покупаем

🔴 #QQQ в медвежьем пике. #SPY #IWM в коррекции. #RSP держится хорошо

🔴 58% акций выше 50 DSMA, в моменте плохо, но за падениями наступает рост

🔴 Новые максимумы на NASDAQ и SP500 — 35, новые минимумы — 89

🟡 #ACWX (весь мир, кроме США) коррекция

🟢 #GOLD стабильно растущий тренд

🔴 #BTC коррекция

🔴 #GXC (Китай) в коррекции

Вывод: Не удержали ключевые средние на индексах и перешли в коррекцию, которая видна всем. Мы вышли в кэш в среду и открыли позицию в безубыток. Наблюдаем за рынком и ждём сетапов. Рынок акций понятный и без сюрпризов. Крипта в коррекции, идей по ней тоже нет @IQ4Traiding #пульсрынка

👉 Сделки по акциям США: Pure US Growth

👉 Сделки по Крипте: Pure Crypto Growth

Нассим Талеб: «Многие слышали о правиле 80/20, базирующемся на открытии, которое Парето сделал больше ста лет назад: 20% итальянцев владели 80% земли. 20% из этих 20% (4%) владели 80% от 80% земли (64%). В итоге 1% итальянцев владел почти половиной всех земель Италии. Перед нами Крайнестан, где победитель получает все. То же соотношение мы видим повсюду – так распределяется богатство, так продаются книги различных авторов. Мало кто понимает, что от явлений, подчиняющихся правилу 80/20, мы движемся в сторону еще более неравномерного распределения 99/1: 99% трафика в Интернете приходится на меньше, чем 1% сайтов, 99% книжных продаж – на 1% авторов…»

_____________

Хороших выходных! тг канал https://t.me/TradPhronesis

Уходящая неделя была важна экономическими отчетами США для определения перспектив рецессии и политики ФРС.
Отчеты США показали, что сектор промышленности продолжает пребывать в рецессии, ситуация продолжает ухудшаться, но сектор услуг ещё растет, а значит пока формально рецессии нет.
Вторичные данные по рынку труда США рисуют мрачную картину, при этом нонфарм за август вышел неплохим по количеству новых рабочих мест на уровне 142К с учетом потенциального традиционного занижения в августе на 20К-30К в первом чтении.
Но ревизия в -86К за предыдущие два месяца подтверждает махинации со статистикой, как обычно верить можно только тому месяцу, который в следующий раз не подлежит пересчету, т.е. июньские новые рабочие места в количестве 89К должны вызывать больше доверия, хотя их все равно пересчитают ещё раз в феврале.
Тем не менее, согласно всем подсчетам, ВВП США пока растет на уровне около 2,0% благодаря потребительскому спросу и частным инвестициям.
Сила потребительского спроса будет проверена отчетом по розничным продажам США 17 сентября.

Витя, просто много лет назад очень долго… очень-очень долго шортил СП500 а он бесконечно рос… рос и рос… рос и рос

Nordstream, а кто он такой этот самый Олейник или Алейник? единственное, что почти точно могу знать по фамилии он явный еврей

📉«Кажется началось» — Не Василий Олейник о падении индекса СП500«Кажется началось» — Не Василий Олейник о падении индекса СП500

Когда-то д...