Падение S&P 500 от максимума достигло 25% на прошлой неделе. Если посмотреть на шесть предыдущих падений более, чем на 25%, то год спустя индекс рос в среднем на 22.9%. Дно, в среднем, наступает через 37 дней (медиана) после 25%-го падения, однако если этого не происходит, можно предположить затяжное продолжение медвежьего рынка.
Наши телеграм-каналы:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
Сегодня американский новостной телеканал CNBC рассказал о стремительной распродаже акций американских компаний частными инвесторами, причем сейчас это происходит самыми быстрыми темпами с момента начала пандемии коронавируса в 2020 году.
В список самых сливаемых компаний попали: Apple, Alphabet, Google, Microsoft. Только на прошлой неделе было слито акций на общую сумму 2,4 миллиарда долларов, а индекс S&P500 (в который входит 500 крупнейших компаний США с наибольшей капитализацией) скатился за сентябрь сразу на 9%.
Причинами распродажи на фондовом рынке Уолл Стрит являются:
Скорее всего фондовые рынки США будут пытаться удержать к выборам в конгресс, которые запланированы на 08 ноября 2022 года. Элита пендосов будет всеми силами пытаться остаться еще на некоторое время у главной мировой кормушки. Для это так тщательно создается образ борьбы президента Байдена и его компашки с инфляцией, путем попыток снизить цены на нефть.
Договориться с Саудитами не получилось и ОПЕК не просто не стала увеличивать объемы добычи, но и решили сократить ее на 2 млн баррелей (около 2% мировой добычи). Теперь америкосам осталось только выливать в рынок остатки стратегических резервов. Также ведется показная работа с рынком труда и отрицается рецессия.
Октябрь известен как «Убийца медвежьего рынка», поскольку 6 из 17 медвежьих рынков индекса S&P 500 заканчивались именно в этом месяце, исходя из исторических данных со времен Второй мировой войны.
Наши телеграм-каналы:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
⚡💫Вот вам очередной пример:
Только даём вечером идею, а утром новости: «Путин готов выступить с новым обращением и тд.», рынок заливают, пару часов спустя Песков опровергает информацию и отменяет рулетку на рынке.
— Сейчас очень шаткая ситуация, много внезапных новостей, и просто в тупую покупать без стопа очень опасно.
🔴🔻О том, что рынок перекуплен, мы предупредили ещё вчера! Фото всех идей не умещаются в пост, все 8 у нас в телеграмме .
Идеи на сегодня 👇
SP500
Американский индекс в среду окончил торги с небольшим откатом -0,2%, на отметке 3783.
Фьючерс на индекс сейчас уже преодолел рубеж 3800 и торгуется выше.
Восходящая динамика на американском рынке продолжается.
Ощущение, что уже все забыли что перспективы кризиса никуда не делись.
Вероятно, в последние дни рынку просто был нужен позитив и на чем расти.
К тому же идет первая неделя нового фин года — то что продали в убыток можно снова купить подешевле и сидеть дальше.
🤔Также есть теория, что перед предстоящими выборами в США,
демократам понадобится как можно больше хороших и позитивных новостей.
В последние время у них и так рейтинги не очень. То-есть борьба с инфляцией будет успешной,
экономика растет, короновирус побежден, Путина свергли и тд и тп. Пока это мысли, но суть ясна.
Выборы в ноябре, а борьба за электорат будет именно сейчас. Уже давно идет, но самые жаркие деньки только начинаются.
С 1956 года восстановление S&P 500 на 50% от падения во время медвежьего рынка считается началом нового бычьего рынка. Однако в понедельник 26 сентября индекс закрылся ниже своего предыдущего минимума, что нарушило 66-летнюю статистику.
Несмотря на это, все еще сохраняются среднесрочные бычьи сигналы, исходя из вышеприведенных данных: индекс рос в 100% случаях через год (t+12) в среднем на 19.3%.
Наши телеграм-каналы:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
На прошлой неделе на американских рынках акций и облигаций продолжилась распродажа на фоне «ястребиной» политики центрального банка США. Динамика фондового рынка США в сентябре стала слабейшей с марта 2020 г., когда рынок рухнул из-за опасений по поводу пандемии.
S&P 500 находится всего на 10% выше максимума, предшествовавшего пандемии — рынок нивелировал 38% роста за пандемию в результате принятия беспрецедентных денежно-кредитных мер и экономического стимулирования на фоне политики нулевой процентной ставки. Сейчас мы наблюдаем сокращение мировой ликвидности, которая за три месяца упала на $3 трлн исходя из активов на балансе ЦБ G-4 (США, Еврозона, Великобритания и Япония). С начала августа на рынке наблюдаются панические распродажи, с тех пор стоимость акций упала почти на 20%.
Динамика балансовых активов мировых ЦБ, $ млрд
-650.jpeg "Рынок США достаточно дешевый для покупок")
Доля компаний, не способных вовремя погасить долг, может вырасти более чем в три раза в 2023 году из-за нехватки ликвидности и ухудшения торговых условий, пишет Bloomberg со ссылкой на обзор рейтингового агентства Moody’s.
«Если процентные ставки продолжат расти, а глобальный экономический спад углубится, то многие компании со спекулятивными рейтингами столкнутся со снижением прибыли и ростом стоимости заимствований, и в этом случае количество дефолтов будет увеличиваться», — пишут аналитики Moody’s в отчете.
По прогнозам Moody’s, уровень дефолтов в США может вырасти с менее чем 2% до 7,8% к августу 2023 года в более пессимистичном прогнозе. В регионе ЕМЕА за этот период он может достигнуть 6,5%, сейчас он около 2%.
Сначала об американском фондовом рынке. Вчера базовый индекса S&P500 вырос после долгой череды потерь. Уже высказывал мнение, что его сентябрьское отступление лишь формирует ценовое дно, т.е. приближает заокеанский рынок к новому росту. Мнение подтверждаю. Возможно, мы увидим значительное американское ралли. В любом случае, не считаю, что рынок может проваливаться и дальше. 3 600 п. по индексу выступили разворотным уровнем.
Полученная дата окончания жопы
26.05.2023.
А первый отскок от 3289. Минимум 2733.63
это всё вероятностные значения
При SP500 3289 куплю ВТС, если он будет выше 19683
⚡️🇪🇺 Перед вами, дорогие друзья, кредитно дефолтные свопы банка Credit Suisse. Кредитный дефолтный своп (CDS) — финансовый своп, покупаемый для страхования от кредитного риска (невыполнения контрагентом финансовых обязательств).
Дело в том, что акции Credit Suisse уже упали более чем в два раза за этот год, к этому добавились ещё кредитно дефолтные свопы, которые вышли на уровень финансового кризиса 2008 года. Стоимость страхования облигаций банка от дефолта выросла примерно на 15% на прошлой неделе. Рынки оценивают вероятность дефолта в 20%.
В Евросоюзе не всё спокойно, начиная от энергокризиса, который привёл к двухзначному числу инфляции в Германии(10% для Европы — это чувствительно, учитывая, что многие годы ставки были около нулевыми, а Германия является оплотом финансовой стабильности), заканчивая возможностью дефолта крупного банка. Всё это в который раз мне напоминает 2008 год:
Наши телеграм-каналы:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
#утренняя_аналитика
Всем доброе утро!
Итак, мы на прошлой неделе получили одновременно и бар закрытия недели и закрытия месяца по всем интересующим нас инструментам. Лично меня сейчас интересует именно месячный график, особенно для российского рынка. Ликвидность (или капиталоемкость) ММВБ стала резко ниже, поэтому для того, чтобы оценить перспективы трендов – надо смотреть крупный масштаб. Но давайте по порядку.
Америка.
Тут все три главных индекса (SP500, Nasdaq, DowJones) показывают плохое закрытие. Очередным месяцем подтверждается падающая тенденция. Не буду сейчас нагнетать страстей по поводу возможных ускорений снижения, потому что падающие ножи происходят на каких-то черных лебедях. Скажу так, что в ближайшие месяцы тренд предположительно должен продолжиться. Если посмотреть на график всей этой американской троицы (сипи, насдак, Доу) и если движение все-таки пойдет с ускорением до «Ковидных минимумов», то мы опять увидим фигуру Кремля, которую увидели в паре доллар/рубль.
