фьючерс MIX

InveSteady, ну а зачем вы тогда предлагаете смотреть на платину, если она вообще-то зависит от dxy? и при чем тут вообще RTS (в данном конте...

Недавно мы начали исследовать поведение акций, отклоняющихся от скользящих средних. Мы нашли самые трендовые бумаги и потенциальные сигналы на коррекцию. Проведём аналогичное исследование по Индексу МосБиржи.

SMA, или скользящая средняя — это запаздывающий индикатор, на графике он представлен дополнительной линией. Значение считается путём усреднения цены бумаги за выбранный период (например, SMA21 — за 21 день). Скользящие средние сглаживают краткосрочные колебания цен, чтобы оценить общие тренды, а также помогают найти потенциальные точки входа и выхода из позиции.

О трендах

Мы взяли данные по Индексу МосБиржи с момента его появления в ноябре 1997 года, и начали считать значения простых скользящих средних (SMA) с 3 августа 2008 года — за 21, 50 и 200 дней. Конечная точка расчётов — 14 марта 2024 года. Всего получилось 6400 сессий.

И вот что сообщили скользящие средние:

• SMA21. Выше данной кривой индекс был 60,2% времени.
• SMA50. Выше данной скользящей средней индекс был 63,4% времени. В среднем каждый период пребывания индекса выше SMA50 длился 189 дней.

Лонг до ~331800, с этого уровня движение вниз последует, похоже)

Сергей К, посмотрел, никакого открытия для себя не сделал. А зачем мне смотреть на DXY, у нас есть индекс RTS. Визуализируйте пожалуйста, мо...

InveSteady, посмеялся конечно… а хотите еще одно «открытие» для вас? посмотрите еще график dxy.

«Как связь между ценой платины и индексом IMOEX может помочь в инвестиционных решениях?»Мир финансов и инвестиций полон интересных связей и ...

Зону продаж пока сдерживают. По идее исходы могут быть любые. Ослабление зоны приведет к развороту, в противном случае коррекция продолжится. Добавить по прошлому плану нечего, но есть очень интересные инструменты, о них я напишу.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

headlines Q. (про индекс Мосбиржи):

● На гистограмме — среднее изменение индекса Мосбиржи IMOEX по дням недели за разные периоды.
● В чт и пт индекс склонен показывать слабую динамику, в сравнении с началом недели.

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Закрытые каналы с бóльшим количеством исследований от команды headlines: 
Количественный анализ: t.me/headlines_QUANTS_bot
Детальное изучение действий ФРС: t.me/headlines_FED_bot

Мир финансов и инвестиций полон интересных связей и зависимостей между различными активами. Одним из таких примеров являются две кривые изменения цены платины и показателя индекса IMOEX. Если мы внимательно проанализируем эти два графика, то сможем увидеть интересные моменты, которые могут быть полезными для инвесторов.
Первое, что бросается в глаза при сравнении этих графиков, это их сходство в определенных точках. Видно, что через 2-3 месяца после изменения направления цены платины, показатель индекса IMOEX также меняет свое направление. Это может говорить о том, что цена платины играет важную роль в показателе индекса и является значимым фактором для рынка.
Во-первых, это может быть связано с тем, что платина является важным ресурсом для промышленности и используется во многих отраслях, включая автомобильный и химический секторы. Поэтому, изменения ее цены могут влиять на общую экономическую ситуацию и финансовые результаты компаний, что, в конечном счете, отражается на показателе индекса.

Все тут от локального цикла (i)-(ii) не отвертишься. Ждал я его конечно раньше или вообще не ждал. Зона продаж является контрольной, которая укажет на завершение (ii). А в целом несколько вариантов глубины. Вообщем немного потрясет и в путь.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Хочется начать этот торговый день с напоминания, что означала желтая зона на моих графиках ММВБ. 

 Данная область — ориентир для завершения волны i зеленого цвета. А формирование двойной вершины на младшей структуре как раз может быть сигналом к локальной коррекции. 

Помните, на разборах мы обсуждали эту модель диагонали как альтернативу? При формировании коррекции модель для диагонали и классического импульса будут отличаться. 

🟣 Диагональ предполагает быстрое и глубокое снижение, когда целями станут зоны 61.8% или 85.4% от длины всего роста с декабря.

 🟣 Импульс предполагает локальную консолидацию с целью не далее 328к, о чем писал выше. 

И снова реакция из этой зоны покупок. Работаю четко от данного диапазона. По всей видимости это и есть цикл младших волн (i)-(ii). После его завершения там тренд будет с минимальными откатами. При проходе 10-ти часового бара буду расценить как завершение волны (ii).

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Еще 5 марта показывал вам в одном из постов дивергенцию на акциях Сбера и Лукойла. Вот уже и на индексе дивер нарисовали — на H2 хорошо его видно. Локальные максимумы цены еще растут, а максимумы на RSI уже падают😕 Это говорит об истощении тренда.

Но выборы-то важней !😉 До окончания выборов индекс подержат. Сегодня-завтра самые осторожные наверняка будут фиксироваться, но залить IMOEX в любом случае не дадут. А вы как думаете? Пишите в комментариях.

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !