Немного запутали меня объемы, поскольку лупят в обе стороны и направленного движения не разобрать. Есть три варианта по структуре, пока не знаю какой из них будет. Все это касается волны (iv).
Она может уйти в боковик, может пройти глубже и там закончиться, а может и вообще закончена.
Локально подходит к уровню, возможна реакция покупок до зоны продаж.
Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy
Итак, подошёл очередной месяц к концу, и стоит оценить динамику ключевых индикаторов рынка, и событий, сопровождающих их. По старинке, начну с обозревания рынка американского, его ключевых индексов.
Первым в очереди на оценку идёт индекс широкого рынка SP500.
В апреле, этот индекс получил снижение на 4%. Тем самым, он уверенно перекрыл рост прошлого месяца. Это довольно тревожный сигнал для покупателя.
Торговая модель предусматривает некоторый срок действия.
На данный момент я решил временно прервать цикл из-за слишком большого кол-ва сильных внешних обстоятельств, которые могут исказить торговую идею и привести к убыткам.
Инаугурация президента РФ, ненужные громкие инфо-поводы со стороны украины по этому поводу, решения по % ставке в США и волокита вокруг нее, майские праздники и куча народу которая временно не торгует (и немного снижает объемы общей торговли).
В общем все это повод посидеть на «заборе» 2-3 недели, поесть шашлыка и порадоваться солнышку, чем тратить нервы на безумных горках.
Прогнозы и сделки
IMOEX
Вход был 3435-3440
Выход по 3463, профит есть
Цель была в районе 315
По факту где вошли, там и выходим, профита 0
Из зоны продаж сегодня пошла реакция, но есть нюанс. Час пока не закрыт, но у продаж нет результата. За минимумом закрепиться не могут, то есть встретил покупатель.
Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy
Всем добрый день! Сегодня традиционная ежемесячная рубрика с рассмотрением сезонной динамики индекса Московской биржи. Рассмотрим динамику в мае по годам. По итогам апреля индекс Московской биржи вырос на 4,5% при среднестатистическом значении, без учета выбросов, равном +3,4%. С прошлым постом можете ознакомиться тут. Как уже неоднократно говорил, статистический анализ — очень полезный инструмент и им не стоит пренебрегать. Отмечу, что даже после смены конфигурации рынка с уклоном в сторону физических лиц, сезонность продолжает хорошо работать.
📊 Май на Московской бирже исторически разнонаправленный
Взглянув на динамику индекса по годам в мае, которая представлена на гистограмме, можно заметить, что в этом месяце индекс демонстрирует разнонаправленную динамику. За последние 10 лет у нас паритетное количество отрицательных и положительных результатов. Тем не менее, если смотреть на последние 5 наблюдений, то отрицательным будет лишь одно, в мае 2022 года. Больше связываю его с выбросом, так как рынок еще не отошел от шока февраля 2022 года. Таким образом, глядя лишь на гистограмму склоняюсь к положительному результату в мае. Теперь перейдем к позитивным и негативным факторам, которые могут поспособствовать или усложнить достижение указанной цифры.
В ноябре мы поставили на практические рельсы давнюю идею. Идею объединить портфели (и публичные, и реально управляемые в ДУ) в рамках единой стратегии. Так появился Сводный портфель PRObonds. Который арифметически соединяет три базовых портфеля – PRObonds ВДО, PRObonds Акции / Деньги, PRObonds РЕПО с ЦК.
Приведенная на графике результата модель протянута в прошлое. И за последние 12 месяцев имеет 15,5% (после вычета комиссии, она – 0,8% в год от активов). Как обычно у нас, не очень много. Но больше инструментов с близкой волатильность, ликвидностью и кредитным или инвестиционным качеством. В качестве уместного сравнения средняя ставка банковского депозита с апреля прошлого года по апрель нынешнего – 11,5% (статистика ЦБ).
На данный момент (и почти без изменений за последние полгода) портфель на 2/3 состоит из денег в РЕПО с ЦК (эффективная текущая доходность около 16,5%). На 15% из акций в соответствии с Индексом голубых фишек, на 18% из ВДО (доходность к погашению – 20,4%). При таких вводных в доходность портфеля в предстоящие месяцы имеет больше шансов отклоняться вверх от нынешних 15,5%.
Вчера весь день был относительно тихий. Продажи пришлитолько сегодня, но они не большие. После завершения снижения жду их тест.
Сам же индекс уже вплотную подошел к максимуму. Если говорить о коррекции в рамках волны (iv), то это боковик. Моим основным ожиданием является выход в волну (v).
Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy
Помните, были разговоры, что после выборов рынок покатится вниз? Посмотрите какое замечательное время: идей много, депозит плавно прирастает.
Тем временем и индекс ММВБ продолжает идти к моей цели. Наблюдаю, как цена вошла в канал равновесия и начинает здесь консолидацию.
Считаю, что и май мы продолжим расти большинством российского рынка. Как раз и дотянем до цели 1.
Для совсем новичков постараюсь описать ситуацию еще проще. Существенных рисков снижения не вижу. Возможен локальный боковик, не более и далее продолжение к цели на графике. Это отличное время для продолжения поиска и набора новых сделок, чем и занимаюсь.
Больше идей и готовых сигналов в Телеграм
Покупатели справилисьи зону продаж прошли. Единственное, что мне не нравится, в последующем росте отсутствует крупный объем. Хотя сам индекс уже вплотную подходит к максимуму. Посмотрю в течении дня, что произойдет. Придет продавец или нет.
Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy
Если Индекс МосБиржи окажется ниже 3 414 п., доля акций в портфеле PRObonds Акции / Деньги будет снижена с фактических ~46% до 45% от активов (корзина акций формируется в пропорциях Индекса голубых фишек). Доля денег в РЕПО с ЦК (актуальная эффективная ставка размещения — 16-16,5% годовых) достигнет 55% от активов (сейчас около 54%).
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.