Quik 8.5.2.11, Lua 5.3.5. Первые впечатления.
Quik, по сравнению с версией 8.2, стал несколько лучше. Меньше подвисает, но иногда бывает. Мелкие, наверно несущественные, изменения в интерфейсе — не сразу и заметил.
Lua 5.3.5, по сравнению с Lua 3.1, летает. То, что исполнялось несколько секунд, теперь пролетает практически мгновенно. В программах Lua никаких изменений делать не пришлось, мною не использовались специфические для Lua 5.1 конструкции.
Вот, DLL, цепляющиеся к Lua, все упали, в буквальном смысле. Пару дней разбирался, несколько изменился C-API, пришлось переделывать функции luaopen в DLL. Помогли ребята с http://quikluacsharp.ru/, если что — смотрите решение у них.
В DLL, по идее, еще надо переделывать int на 64 бит целое (при компиляции куча алармов на эту тему), но, кроме номеров заявок в обозримом будущем, не обязательно. Кроме заявок-сделок, таких номеров в инструментах нет. Пока, по крайней мере.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Quik Lua
Сайт продукта: https://forum.quik.ru/forum10/
Lua — язык программирования, который используется в программировании торговых роботов под популярный в России терминал Quik.
Lua — язык программирования, который используется в программировании торговых роботов под популярный в России терминал Quik.
-
КВИК-->Lua-->Python. Трансляция данных из КВИКа в Питон в реальном времени
Всех с пятницей — самоизолятницей!
Представляю общественности Python-сервер (в 9 строк кода) для получения данных из КВИКа в Питон через луа-скрипт в режиме реального времени.
Для примера приведу получение тиковых данных по SIM0.
Нам понадобятся следующие ингредиенты.
1. Понятное дело КВИК, версии ниже 8 или 8.5.2 и выше.
2. Питон Jupyter Notebook (Anaconda 3)
3. Луа-скрипт, взятый из Jatotrader (в нем буквально изменено пару строк)
Как работает сервер можно посмотреть в этом видео (1 мин. 38 сек.) Ну и по правилам хорошего тона, естественно сам текст ниже.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Замотала, эта Lua.
Давненько я не брал в руки шашки не писал индикаторов на Lua. Вчера ближе к ночи приспичило перенести старый отработанный индикатор с Python в терминал на Lua-QLua.
Взял, как водится, какой-то готовый, и начал его переделывать. Дел, в общем, немного, вместо одной линии нарисовать три, и оставив болванку везде поменять код. Python, в общем, похож на Lua (все языки программирования оч. похожи), а потому, берем код Python, в Notepad++ копипастим его в Lua индикатор, немного исправляем синтаксис, немного исправляем код под особенности индикаторов, и через 20 минут готово.
Пытаемся добавить на график. Счас! Индикатор вообще не виден.
Начинаем корежить код и танцевать с бубном. Че сделали, так и не поняли, но индикатор в меню настроек появился — победа! Но, не тут-то было. Однако, добавить не удается, тут же вылетает. Опять танцы с бубном.
Теперь добавляется, но Quik наглухо виснет и падает. Но, зато начал писать ошибку — строка 86, там какой-то nil. Какой еще nil, там строка, типа, buff[i] = a*b[i]^2 + c*d[i]^2. Да, сколько можно? Откуда там nil? Бредятина какая-то.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Lua индикатор для Quik, Bollinger Bands %b Oscillator. Кому интересно....
Кому интересно, переделал индикатор Bollinger Bands (ВВ.lua) под осциллятор Bollinger Bands %B
В теме https://smart-lab.ru/blog/623989.php
Ниже копипаст как его интерпретировать:
Как интерпретировать график индикатораПо принципу своей работы индикатор %b – это моментум- осциллятор, сходный, например, со стохастиком. Однако есть и отличия: если у стохастического осциллятора цены колеблются в интервале от 1 до 100, то у нашего индикатора цена может и выходить за эти пределы, например, значение может быть 1,15 или -0,15, что означает- цена находится выше или ниже на 15% от ширины ленты. То, что формально интервал обозначен уровнями 0 и 1, не должно вас путать – это одно и то же, но умноженное на коэффициент 100.
Но что означают, все эти нулевые или единичные уровни?Это означает, что если:
- График на уровне=0, то цена находится на нижней границе полосы Боллинджера,
- График на уровне=1, значит, цена на верхней границе,
- График на уровне 0,5 – цена находится на скользящей средней,
- График ниже уровня=0 означает, что произошел прорыв полосы в сторону падения,
- График выше уровня=1 – прорыв полосы в сторону повышения.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Lua индикатор для Quik, Bollinger Bands %b Oscillator
Доброго времени всем.
Ищу Lua индикатор для Quik, Bollinger Bands %b (Bollinger Bands %BB Oscillator). На MT4 есть в открытом виде. Возможно у кого-то уже есть переделанный в lua. Буду очень признателен в помощи его отыскать. Если не найду, придется переписывать самому в lua...(
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Прошу написать простой индикатор
Приветствую, сильно увлекся арбитражем, на данный момент прошу написать код простого индикатора на Lua, который просто будет считать разницу между по ценами 2-х инструментов.
Например есть Сбербанк и Сбербанк преф.
Нужно посчитать разницу между ценам закрытия свечей и вывести ее в виде графика.
Условно цена закрытия бара на Сбер 190 руб, цена закрытия бара Себер преф 170 руб, соответственно на графике должен быть результат 20 руб.
Соответственно эти расчеты могут уходить в минус, что означает, что условно цена Сбера стала меньше цены Сбера преф.
Буду благодарен если воткнете вторую возможность выбора сравнения цен инструмента относительно изменения в %. Что бы можно было сравнить например Газпром и Лукойл.
Задача найти максимумы и минимумы в рублях за период по каждому бару.
Ну если скажете, что стоит денег прийдется оплатить. На последующих этапах готов оплатить создание робота, но при доработанном индикаторе.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Quik, DDE, Excel
Напомню, что обмен по DDE придуман в далеком 1995 году, еще для Windows 3.1. DDE считается сильно устаревшим методом обмена данными и практически не поддерживается современными приложениями. Остался один Quik, который цепляется за DDE из последних сил.
Вывод по DDE в Excel еще и не удобен для обработки данных. Понадобилось мне, скажем, ввести дополнительно пару-тройку столбцов на опционную доску — в результате, в Excel все столбцы таблицы на листе сместятся, и всю адресацию ячеек листа Excel в программе надо будет переделывать заново.
В MS Access также имеется DDE-сервер, и есть возможность заполнять таблицы БД по DDE, однако Quik c Access по DDE работать не умеет.
В общем, решил, что экспорт таблицы из Quik по DDE надо запихнуть в таблицу базы данных (БД), и уже из БД программно работать с опционной доской. Что, кстати, гораздо удобней для любой таблицы Quik.
Хотел было через Lua — вроде все просто, Lua с таблицами работает. Ан нет, к доске опционов Lua доступа не имеет.
Наверное на С++ или C# связь по DDE надо делать.
И подумалось, а может у Смартлабовцев есть такие уже готовые рабочие решения, чего велосипеды изобретать? По крайней мере, для DDE (никогда программно с ним не работал? djj,ot yt gh), а в БД я и сам запихну, и если нужно поделюсь решением — здесь нет никаких ноу-хау.
Помогайте, граждане кто чем может.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Автозапуск QUIK QLUA
Пожалуй, каждый, даже, самый ленивый программист на LUA презентовал свою версию для запуска QUIK.
Пришла и моя очередь.
Вчера, за небольшую благодарность, swerg перевёл w32.dll на LUA 5.3.
Теперь есть поддержка QUIK 8.5 и выше.
Скачать: http://pmntrade.ru/avtozapusk_quik_qlua/avtozapusk_quik_qlua.zip
Страница программы: http://pmntrade.ru/avtozapusk_quik_qlua.html
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Поделитесь роботом на Луа....плиз...
Какое-то время были посты от благодетелей, которые предлагали выкладывать скрипты для создания роботов.
Так как не все далеко тут программисты, то прошу добрых людей выложить полный скрипт робота на луа (который можно сразу загрузить, и он будет работать) с какой-нибудь простой стратегией вроде пересечения средних.
Комментарии к скрипту бы приветствовались.
Думаю, что многие бы сказали спасибо...
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Опыт доработки QLua-скриптов для QUIK 8.5.2
В новой версии терминала QUIK 8.5.2 произведён апгрейд языка Lua для написания торговых скриптов с версии 5.1 до версии 5.3. Это нужно для того, чтобы корректно обрабатывать 19-значные номера заявок и сделок на срочном рынке МосБиржи. Типа number в Lua 5.1 не подходит: там все числа хранятся как double, соответственно целые числа до 2^53 = 9 007 199 254 740 992 записываются без потери точности, а 19-значные номера заявок и сделок будут больше этой границы.
Версия Lua 5.3 обратно несовместима с Lua 5.1. Я почти не использовал внешние библиотеки и для меня было два важных изменения: отказ от module (это было сделано в версии 5.2) и введение целочисленной арифметики (версия 5.3).
Для избавления от использования module пришлось переработать много кода, хотя изменения были несложные. Приведу пример. Раньше был такой код Arrays.lua для работы с массивами:
-- -- Выполнение действий с массивами. -- local pairs = pairs local type = type module(...) --- Создать копию массива (таблицы) -- @return копию массива (таблицы) function copy(array) local copy_array = {} if type(array) ~= "table" then return array end for k, v in pairs(array) do if type(v) == "table" then copy_array[k] = copy(v) else copy_array[k] = v end end return copy_array end --- Узнать, начинается ли индексация в массиве с нуля или с единицы. -- @return 0 или 1 function base(array) if array[0] ~= nil then return 0 else return 1 end end --- Вычислить число элементов в массиве. -- @return число элементов в массиве function size(array) local n = 0 for _, _ in pairs(array) do n = n + 1 end return n end --- Проверить пустой или нет массив. -- @return true/false function isEmpty(array) for _, _ in pairs(array) do return false end return true end --- Получить первый индекс массива, где ничего не записано. Поиск начинается с 1. -- @return первый индекс массива, где ничего не записано function firstEmptyIndex(array) local i = 1 while array[i] ~= nil do i = i + 1 end return i end
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Робот для Квика на Луа.
Здравствуйте. Нужен робот, тех.задание готово. Робот без наворотов, простой, два индикатора +стандартный набор функций (стоп, трейл, выбор позиции и т.д). Цена фиксированная ( адекватная), по возможности-укажите Ваши ценовые предпочтения(почасовую оплату не предлагать). Все предложения в личку или на мыло.Спасибо.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Доброе утро.
Подскажите пожалуйста, сам не понимаю что делать.
из функции OnCalculate изменяю значение глобальной переменной, изменяю не сразу, а ближе концу таблицы цен.
Переменная, количество купленных лотов. При инициализации 0.
Но при выводе переменной в график индикатора, показывает сразу не нулевое значение, там где операции не велись. Как будто, значение в начало расчетов было вставлено процессом из середины.
Мне кажется тут проблема при работе с глобальными переменными из функции OnCalculate.
Если вы знаете об этой проблеме, пожалуйста помогите ее решить.
Овечкин Алексей- Lua for Windows
Самый простой, по сути код. Но Lua выдаёт ошибку при компилировании без function main(), при том что Quik выполняет этот код без конструкции main или function. Раньше такой ошибки не было.message(«a»)
------------------------------Output------------------------------
>lua -e «io.stdout:setvbuf 'no'» «a.lua»
lua: a.lua:1: attempt to call global 'message' (a nil value)
stack traceback:
a.lua:1: in main chunk
[C]: ?
>Exit code: 1
Что случилось? Кто-нибудь знает?
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Алгоритм для торговли BRENT на LUA в QUIK
Всем привет!
Smart-Lab'у я не знаком, поэтому напишу пару слов о себе. Меня зовут Артем, финансовым рыком я увлекался с 9го класса школы и хотел стать трейдером. Я имею профильное образование в российском и английских вузах, изучал международную экономику, investment management и финансовый инжиниринг. Моим первым местом работы было совместное предприятие OSTC-ATON. Вопреки скепсису многих — это одна из лучших proprietary trading компаний в мире и уж точно лучшая в России. Также я работал в крупнейшем брокере нефтепродуктов России, где был сфокусирован на физическом рынке нефти. На данный момент я нахожусь в prop отделении Freedom Finance.
Как и многие, я довольно долго шел к тому, чтобы иметь собственную стратегию. Я собирал свою стратегию по кусочкам, читая разные книги, торгуя и пробуя что-то новое. Около 2 лет назад я пришел к четким правилам, необходимым мне чтобы входить в сделки и управлять позицией. В декабре/январе я оформил свои правила в алгоритм, который торгует с 29.01.2020. Сейчас я немного о нем расскажу.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Тестирую алгоритм
Собираюсь пока поторговать его руками, чтобы окончательно убедиться в его работоспособности и потому, что еще не программировал на Lua вообще и для «квика» в частности.
Внутридневная торговля с минимальной просадкой (для желающих могу посчитать отдельно). До 10 сделок в день. Хорошо подходит для одного класса инструментов и плохо — для других, что является косвенным показателем жизнеспособности. Почему так происходит — мне тоже понятно.
Алгоритм без заглядывания в будущее и мартингейла. Ниже результаты бэктеста за пять лет. Конечно же, в идеальных условиях: без проскальзываний и комиссий брокера и биржи. Без реинвестирования прибыли.
Выручка от торгов BTC/USD с осени 2016 года:
Фьючерс S&P500 с начала 2015 года, когда он стоил 2055 пунктов:
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
У кого есть Lua .
Здравствуйте народ. Хотел спросить может у кого есть Lua скрипт работающий по пересечению индикатором нулевой зоны гистограммой, который можно подключить через идентификатор в QUIK. Либо чтобы открывались сделки по данным скрипта qpl по перевесу (дельте) оборота сделок. Скрипт прилагаю, в нем подсчитывается объем.
Написание скрипта тоже рассмотрю, пишите в личку.PORTFOLIO_EX LUK; DESCRIPTION Объёмы купли/продажи за интервал; CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS; FIRMS_LIST FIRMID; PROGRAM 'Автор: Михаил Булычев 'Что делает: ' подсчитывается объёмы купли\продажи по определённому инструменту за ' заданный интервал 'Как использовать: ' В следующих строках следует указать код бумаги и код класса для ' отслеживаемого инструмента '=============================НАСТРОЙКИ=============================== SecCode="LKOH" ' Код инструмента ClassCode="TQBR" 'Код класса interv=3600 'является интервалом в секундах razn = 0 'смещение часового пояса относительно времени торговой системы. '=============================НАСТРОЙКИ=============================== FUNC is_in_interval(interval, trade_time, sys_time, hour_shift) csys_time_value=0 c_time_value=0 csys_time_value =0 + (0 + get_value(sys_time, "Hour") + hour_shift)*3600 + _ get_value(sys_time, "Min")*60 + _ get_value(sys_time, "Sec") c_time_value=0 + ((0 + substr("" & trade_time, 0, 2)) * 3600) + ((0 + substr("" & trade_time, 2, 2)) * 60) + ((0 + substr("" & trade_time, 4, 2))) csys_time_value = csys_time_value + 0 c_time_value = c_time_value + 0 k=csys_time_value - c_time_value if k <= interval result=1 else result=0 end if END FUNC buy_value=0 sell_value=0 total_value=0 sys_time = GET_DATETIME() delete_all_items() mString=create_map() j=0 n=get_number_of("ALL_TRADES") for i from 0 to n mTrade=get_item("ALL_TRADES", n-i) trade_time=get_value(mTrade, "TIME") if (get_value(mTrade, "SECCODE")= SecCode) AND (get_value(mTrade, "CLASSCODE")= ClassCode) if is_in_interval(interv, trade_time, sys_time, 0-razn) = 1 value=0+get_value(mTrade, "VALUE") j=j+1 if (get_value(mTrade, "OPERATION") = "BUY") buy_value=buy_value+value else sell_value=sell_value+value end if total_value=total_value+value else break end if end if end for mString=set_value(mString, "vol", total_value) mString=set_value(mString, "volbuy", buy_value) mString=set_value(mString, "volsell", sell_value) add_item(1, mString) END_PROGRAM PARAMETER vol; PARAMETER_TITLE vol; PARAMETER_DESCRIPTION Купили; PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,0); END PARAMETER volbuy; PARAMETER_TITLE volbuy; PARAMETER_DESCRIPTION Купили; PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,0); END PARAMETER volsell; PARAMETER_TITLE volsell; PARAMETER_DESCRIPTION Продали; PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,0); END END_PORTFOLIO_EX
Авто-репост. Читать в блоге >>>- QUIK 8.5 важно для алготрейдеров на Lua
Вышел QUIK 8.5 качаем и тестируем тут ftp://ftp.quik.ru/public/updates/8.5/quik_8.5.1_upd.zip
Ключевое это поддержка идентификатора заявок и сделок 19 десятичных знаков+переход на Lua 5.3.5 x64
Отличия Lua 5.1(5.2) от 5.3 можно глянуть например тут http://antirek.github.io/luabook/incompatibility.htm
Подробнее про необходимость перехода и кому переходить тут https://forum.quik.ru/forum1/topic5117/
С 25 мая на бирже будет переход на идентификатор заявок 19 знаков, поэтому из Lua нельзя будет работать с заявками на срочном рынке.
P/S Модератор перенеси в раздел алготрейдинг
Возможности новой версии
1. Реализован функционал быстрого фильтра в таблицах. Для активации \ деактивации быстрого фильтра используется пункт «Включить быстрый фильтр» \ «Выключить быстрый фильтр» контекстного меню, открываемого для заголовка самого левого столбца таблицы. Данный функционал позволяет фильтровать информацию в таблицах QUIK с наглядным отображением критериев фильтрации.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Open Source : Lua - MatLab Connector (3)
Краткое описание :
Библиотека Matlab2Lua позволяет интегрировать Lua скрипты и Маtrix Laboratory Engine.
Полное описание :
Библиотека позволяет Lua и Матлаб обмениваться данными при помощи функций :
lua variable = Get( string Matlab varname ); — получение переменной из среды матлаб по имени, поддерживаются Double Array, Cell Array of Strings, Double Value, Integer Value, String Value. Возвращает -1 в случае неудачи.
int Eval ( string MatlabСommand ) — передает команду в MatLab Command Line, в качестве переменной типа string; возвращает -1 в случае неудачи, и 1 в случае успеха.
int PutVal( string Name, string/number Value) — передает в Матлаб значение Value типа string или number под именем Name. 1- успех, -1 — неудача.
int PutDouble( string Name, table T) — передает в Матлаб под именем Name таблицу Луа, заполненную численными значениями. Ответ — аналогичный.
int PutCell( string Name, table T) — передает в Матлаб под именем Name таблицу Луа, заполненную строковыми или численными значениями, подлежащими преобразованию в строки. Ответ — аналогичный.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Интеграция Lua и С++ (2)
Обмен данными между Lua и Сpp осуществляется через Lua-стэк, то есть через специальным образом структурированное (по принципу Last In — First Out) пространство.
Иллюстрация процесса добавления переменных в Cтэк (Push) и извлечения переменных из Стэка (Pop).
Иными словами, Lua стэк — это одномерный массив переменных (список, строка) с прямой (от 1 до n) индексацией.
Заполняется стэк командами lua_push (С-side) :
void lua_pushnumber (lua_State *L, lua_Number n);
const char *lua_pushstring (lua_State *L, const char *s);
и другими.
Новой переменной в стэке Луа длинной n автоматически присваивается индекс [n+1] или [-1], где n+1 — абсолютный индекс переменной, а -1 — индекс новой переменной относительно конца (!) стэка.
Доступ, к переменным, соответственно осуществляется функциями lua_to (C-side) :
lua_Number lua_tonumber (lua_State *L, int index);
const char *lua_tostring (lua_State *L, int index);
где L — указатель Lua-стэка, а index — абсолютный или относительный индекс переменной в стэке.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - QLua: таблица крупных "склеенных" обезличенных сделок
Иногда хочется наблюдать за ситуациями, когда участники торгов исполняют по рынку крупные заявки. Конечно, можно смотреть на обычную ленту обезличенных сделок с настроенными фильтрами на размер сделки, но ведь можно написать специальный QLua-скрипт, который будет отбирать сделки, являющиеся результатом исполнения.
В терминале QUIK ордерлог недоступен, поэтому надо как-то эвристическим образом определить, что набор обезличенных сделок относится к одной и той же рыночной заявке. Например, можно проверять, что инструмент в текущей сделке совпадает с инструментом в предыдущей сделке, направление сделки то же самое, время сделки совпадает с точностью до миллисекунд, и цена при покупке растёт, а при продаже — падает.
Если суммарный объём не менее какой-то границы, которую можно задать для каждого инструмента индивидуально, такие «склеенные» сделки выводятся в таблице. В ней указаны:
— суммарный объём;
— количество обезличенных сделок, которые были склеены;
— начальная цена и конечная цена;
Авто-репост. Читать в блоге >>> - QLua: формирование свечных данных для робота
Поделюсь своим опытом, который может быть полезен начинающим алготрейдерам, пишущим своего робота на QLua.
Внутри QLua есть стандартный способ, которым можно заказать свечные данные. Это делается через функцию CreateDataSource. При этом терминал возвращает все свечи, которые у него есть на момент вызова этой функции, но это может быть не совсем удобно. Вот несколько примеров.
Пример 1. Мы торгуем акции на 30-минутках и при этом не хотим учитывать свечу, которая получается в 9:30 из-за аукциона открытия, и не хотим, чтобы аукцион закрытия портил последнюю свечу дня в 18:30. Хотим только нужные свечи в одном массиве.
Пример 2. Мы торгуем фьючерсы только в дневную сессию, а вечернюю сессию выбрасываем, поскольку наша стратегия в этом случае даёт более приличный график эквити. Хочется иметь «отфильтрованный» свечной ряд.
Пример 3. Мы торгуем американские акции на Санкт-Петербургской бирже и хотим, чтобы время свечей было как в Америке, а не как на бирже, и хотим оставить только основные торги с 9:30 до 16:00 по буржуйскому времени.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
