OsEngine

VK Видео:


RuTube:

VK Видео:


RuTube:

Езжу в МСК раз в год примерно. Всегда получается взглянуть на Россию и этот город по-разному. В этот раз на конференцию СмартЛаб приехал. О чём ниже, но это не главное.

По дороге ещё раз утвердился во мнении что всё хорошо. Порадовался. Хотел поделиться ощущениями. 

1. Москва – Имперская! И это – хорошо!

Никогда в Москве не меняйте подсветку! Сколько бы денег это не стоило. Пусть будет в подсветке каждое дерево в центре и дальше. Это немцы пусть экономят на электроэнергии! А у нас тут МУЗЕЙ под открытым небом!

В этот раз въезжал в Москву ночью с вокзала. Пока ехал по центру, чувствовал, как «Имперскость» разливается по жилам.

Очень красивый город. Особенно ночью. Особенно после дождя. И каждый год лучше!

Чувствуется – СТОЛИЦА!

2. РЖД – ЛОНГ

Основную часть пути провёл в поезде. И знаете, что? Офигел от технологичности вагона, в котором ехал.

Раздельный сбор мусора:

VK Видео:


RuTube:

VK Видео:


RuTube:

Продолжаем знакомится с коннектором к фьючерсной площадке MOEX от OsEngine. В данной статье посмотрим где искать исходный код.

 Сам проект OsEngine на GitHub по ссылке: https://github.com/AlexWan/OsEngine

 Коннекторы используются для соединения с различными биржами, брокерами и их архитектура должна подчиняться определенным правилам. 

 Сегодня рассмотрим код коннектора MoexFixFastTwimeFutures, как учитывалась специфика работы протоколов, которые используются для совершения транзакций и получения биржевой информации.

 В структуре проекта OsEngine классы коннектора располагаются в папке MoexFixFastTwimeFutures, к которой ведет путь: OsEngine > Market > Servers:

Для работы коннектора MoexFixFastTwimeFutures с демосчетом, про оформление которого я рассказывал в предыдущей статье https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1070161.php, необходимо дополнительно настроить некоторые сетевые соединения. Тоже самое потом касается и реала!

В части взаимодействия с интерфейсами FIX Gate и TWIME ничего настраивать не требуется, подключение осуществляется по протоколу ТСР через Интернет.

Дополнительные манипуляции потребуются для получения рыночных данных по протоколу FAST:

1. Подключение к сети Интернет с внешним статическим IP адресом, который был указан в анкете по запросу тестового доступа.
2. Создать подключение VPN. Например, в ОС Windows 11 заходим в Настройки > Сеть и Интернет > VPN, нажимаем Добавить VPN.

Продолжаем знакомить вас с новым профконнектором платформы OsEngine для Московской биржи. Не обязательно и даже вредно сразу разбираться с таким сложным подключением в реале. Поэтому будем учиться получать демку. Нам необходим доступ к тестовому контуру срочного рынка.

Для его получения надо заполнить анкету на сайте Московской биржи по адресу: https://www.moex.com/ru/forms/poll/questionnaire.aspx?id=03

После заполнения личных данных указываем, что необходимо подключение к срочному рынку, полигон Т0, через Интернет.

Приступая к разработке коннектора, я надеялся на наличие подробных инструкций с образцами кода, желательно на языке C#, который мы используем в OsEngine, но пришлось довольствоваться тем, что было припрятано в глубинах FTP-серверов Московской биржи.

Во-первых, для поиска инструкций на сайте Московской биржи надо зайти в раздел Технологические решения и перейти на вкладку Шлюзовое подключение.

 Находим транзакционные интерфейсы срочного рынка TWIME и FIX Gate.

На странице, посвященной интерфейсу TWIME, есть ссылка на документацию, которая ведет на FTP-сервер:

Сегодня будем разбираться, зачем в терминалах для алго нужна такая абстракция, как «Позиция» или Position. У нас была техническая статья по этой теме, но вопросы продолжают поступать… И надо концептуально ещё раз объяснить.

1. OsEngine – идейный наследник Wealth-Lab.

И пока они были на плаву, было СИЛЬНО проще объяснить, как устроен наш слой создания роботов и зачем там позиции…

Механика управления позициями, способы их открытия и способы их закрытия пришли в OsEngine из Wealth Lab. Не целиком, но почти, и на данный момент слой увеличен раз в пять. И Wealth lab – прекрасный терминал для Алго! Когда-то этот терминал был очень популярен в России и имел приятный на тот момент интерфейс.

Если посмотреть на скрипт в Wealth-Lab, то можно обнаружить много общего с тем, что в скриптах OsEngine:

В этом видео рассмотрим один из способов узнать оптимальное соотношение объёмов между роботами. Ансамблирование объёмов, которое можно делать вручную в журнале OsEngine. Эта информация актуальна, если вы торгуете несколькими роботами одновременно.

VK Видео:


RuTube:

Как не попасть на «логические ошибки тестирования» и сделать робота правильно.

Заметка про то, как организовать логику робота, если Вы собираетесь вести большие тесты на свечных данных, а так поступают (или должны бы поступить) 95% всех, кто торгует роботами.

В общем, тема важная.

Основной её тейк такой: Если делаешь робота для тестов на свечках, старайся делать всю логику в событии завершения свечи.

И далее почему.

1. На свечных данных можно много и быстро делать тесты.

Отдельно на этом остановлюсь. И Арбитражи, и скринеры, и ребалансировщики, и тесты на одном инструменте – всё это просто и быстро тестируется на свечных данных.

При этом, если использовать ленту сделок для тестов, сразу же можно напороться на увеличение сложности тестирования в десятки раз (а то и в сотни).

Поэтому, если у тебя не ХФТ, использовать надо для тестов свечи.

2. В OsEngine очень много событий низкого уровня, и захочется на них подписаться.

В рамках слоя создания роботов есть события, подходящие для создания логики на тестах. В основном это конечно же:

Рассмотрим пример того, как усреднять позицию, выставляя в рынок одновременно несколько ордеров.

Это стало возможно совсем недавно, т.к. камрады из сообщества очень просили. Методы, которыми будем пользоваться для усреднения позиций, называются BuyAtLimitToPositionUnsafe и SellAtLimitToPositionUnsafe. В отличие от старых методов (Без приписки Unsafe), данные методы не убирают предыдущие ордера на усреднение, и можно выставить в рынок множество ордеров.

Точка входа у робота контртредовая на канале Envelops.

Итоговая логика робота на графике выглядит так:

Шорт, прикрытый стоп ордером, выход в плюс через профит, и два лимитных ордера на бирже для усреднения.

1. Открываем робот-пример. UnsafeAveragePositions.

На ГитХаб в репозитории OsEngine это находится здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine

Внутри проекта здесь:

Рассмотрим пример того, как выходить из позиции двумя (вообще можно больше, но в примере 2) лимитными ордерами одновременно.

Это стало возможно совсем недавно, т.к. камрады из сообщества очень просили. Метод, которым будем пользоваться для закрытия позиций, называется CloseAtLimitUnsafe. Отличие от CloseAtLimit такое:

1. Старый CloseAtLimit, когда Вы его вызываете, отзывает все другие ордера на закрытие позиции.
2. CloseAtLimitUnsafe никакие заявки не отзывает. Просто выставляет в рынок очередной ордер, не обращая внимания на предыдущие. Т.ч. надо быть аккуратными при его использовании.

Точка входа у робота контртредовая на канале Envelops.

Итоговая логика робота на графике выглядит так:

Шорт, прикрытый стоп ордером, и два лимитных ордера на бирже для закрытия в прибыль.

1. Открываем робот-пример. UnsafeLimitsClosingSample.

На ГитХаб в репозитории OsEngine это находится здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Robots/PositionsMicromanagement/UnsafeLimitsClosingSample.cs

Паттерн позволяет разделить логику тестирования от логики реального входа внутри робота для того, чтобы при входе и выходе не «рисовать свечи» своими большими заявками.

Очень важная заготовка паттерна управления позицией для тех, у кого много денег на счету. В том числе разберём исходный код, чтобы Вы могли модернизировать свои способы входа в реале, опираясь на данные исходники. В примере логика айсберга выделена в отдельный объект и использована многопоточность, но её надо будет переиспользовать без изменений, поэтому не пугайтесь, кто не программист, переиспользовать удастся. Будете входить, как захотите в реале.

Итоговая логика робота на графике в реале выглядит так:

В примере на графике получилось даже зайти лучше, чем если бы мы это делали одним ордером.

Сам робот – классический отбойник от боллинджера с выходом в % по стопу и профиту. Выход также в реале через «кастомный айсберг».

1. Открываем робот-пример. CustomIcebergSample.

На ГитХаб в репозитории OsEngine это находится здесь:

В этом видео подробно рассмотрим Журнал сделок в OS Engine. А также проведем тесты ГРААЛЬНОГО робота и на его примере подробно объясним, какая нужная информация по тестам (или торговле) записывается в журнал.

VK Видео:


RuTube:

Изменения, баг-фикс и улучшения, которые были внесены в проект за предыдущий месяц.

Приближаемся к продакшен-реди версии. Около нового года можно будет об этом говорить, поэтому фокус смещается на инструкции и удобство работы с проектом для начинающих.

Мега-ГАЙД по OsEngine, алготрейдингу и программированию.

Сам ГАЙД здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

Он делается для того, чтобы было удобно и быстро искать всё в одном месте. Вся информация по алготрейдингу и созданию торговых роботов, которая Вам может понадобиться в одном месте.

Новое за месяц:

1. Пример. Таблица в окне параметров 2. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1056626.php
2. Стандартные настройки коннектора в OsEngine. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1057253.php
3. Видео. Конвертеры свечей. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1057628.php
4. Пример. Логирование информации из робота. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1057708.php
5. Видео. Обзор тестера. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1057875.php

VK Видео:


RuTube:

Сегодня рассмотрим пример того, как можно усредняться через отложенные ордера на открытие других позиций.

Данный тип усреднения позволяет в полной мере тестировать торговую логику робота на свечных данных, т.к. использует заявки на усреднение типа BuyAtStop и SellAtStop.

1. Открываем робот-пример. EnvelopsCountertrend.

На ГитХаб в репозитории OsEngine это находится здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine

Внутри проекта здесь:

VK Видео:


RuTube:

В данном посте будем учиться запускать «профилирование» в Visual Studio, чтобы глазами увидеть место самых больших нагрузок у бота.

Ну и в целом заканчиваем нашу минисерию постов про производительность роботов и как делать так, чтобы у Вас никакие очереди не забивались, а роботы работали быстро и качественно.

1. Профилировка – это что?

Профилировка производительности C# — это процесс анализа производительности программы путём мониторинга использования процессора различными функциями и сегментами кода.

Профилируя приложение C#, можно определить, какие части кода занимают больше всего времени процессора и вызывают проблемы с производительностью. Эта информация важна для оптимизации приложения и улучшения его общей производительности.

С точки зрения прикладного:

Профилировка производительности – один из способов запуска проектов на СиШарп (OsEngine), который помогает увидеть «узкие» места в коде, где больше всего расходуется ЦП.

Так проект OsEngine можно запустить в нескольких режимах:

VK Видео:


RuTube:

В данной статье поговорим о проблемах «перегрузки» в пользовательской логике в роботе. Очень условно поговорим про поточную модель OsEngine и о том, почему нельзя нагружать поток робота «лишней» работой или укладывать «Спать».

Для начала давайте взглянем на поток, который отдаёт данные в роботов в реале. Для этого нужно открыть класс AServer. Это вот здесь:

VK Видео:


RuTube: