комментарии ivan_petrov на форуме

Так а что у нас с CNYRUB_TOM
Были опасения, что с 14 октября торги юанем могут остановить на Мосбирже.
Остановки не произошло, номинально торги открыты, какие-то обороты есть.
Но вот фактически цена стоит в одну линию:




То есть фактически каких-то значимых торгов нет. Это как понимать? Все испугались и перестали делать сделки? Ждут остановки? Это просто временная осторожность или CNYRUB_TOM издохнет? Какие мысли на этот счет?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Есть ли шанс что биржа СПБ заведет срочную секцию с нормальными комиссиями?
Всем привет.

Когда-то на РТС комиссия за 1 контракт составляла 1 рубль. После того как ММВБ купила РТС и стала монополистом, комиссия на срочке естественно начала расти и особенным шоком стало повышение комиссии в 6 раз в 2022 году. Подчеркну, не в 3 раза а фактически  именно в 6 раз т.к. они отменили 50% скидку за внутридневные сделки и повысили комиссию в 3 раза. На данный момент комиссия за один контракт RI составляет около 15р, т.е. имеем 15-кратный рост по сравнению с ситуацией когда имелась какая-то конкуренция. По другим контрактам рост комиссий сопоставимый. Комиссии эти весьма велики и ставят под вопрос рентабельность торговых стратегий. В общем Мосбиржа, будучи монополистом, совсем обнаглела с комиссиями. Управы на них никакой нет.

Отсюда такая мысль. Есть у нас СПБ Биржа, у которой заморожена часть бизнеса, связанная с иностранными акциями. Так почему бы им не воссоздать у себя срочную секцию, как когда то было на РТС, сделать там человеческие комиссии и таким образом откусить какой-то кусок дохода у обнаглевшего монополиста Мосбиржи? Всем будет хорошо, и трейдерам и индустрии в целом. Здоровый рынок, здоровая конкуренция.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему до сих пор не заведен контракт VTBR-12.24 (VBZ4)
Всем привет.

Никто не в курсе почему биржа до сих пор не завела спецификацию на декабрьский фьючерс на ВТБ (VBZ4)?
Все остальные декабрьские фьючерсы давно уже заведены а этого нет. Его что отменить хотят или что? Или это они просто тупят?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А что для фьючерсов биржевые комиссии не уменьшают налогооблагаемую базу?
Всем привет.
Посмотрел налоговые отчеты и заметил что для фьючерсов  прибыль не уменьшается на величину биржевых и брокерских комиссий, уплаченных за эти операции. Например в отчете прибыль по фьючерсам 500, комиссии 100, а налогооблагаемая база 500 и соответственно величина налога с нее и считается. Причем и в старых отчетах то же самое (просто раньше не обращал внимание).

При этом для операций по акциям все нормально — комиссии налогооблагаемую базу уменьшают. То есть этот феномен есть толкьо в ПФИ (фьючерсах).
Это особенно неприятно с учетом того что биржевые комиссии выросли в разы в 2022 году и стали уже довольно чувствительными.

Вопрос, это действительно так и должно быть или это некорректный рассчет? А чем это обосновывается, это в НК так написано?
Кто в курсе этого вопроса, напишите в чем тут дело.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Позвонил трейдерам которые исполняют заявки по телефону — говорят проблемы у дата-центра, когда починят хз!

Aless112, Подскажите как до них дозвониться. Контактные телефоны не отвечают

А что с КИТ Финанс?
Терминал с самого утра не соединяется. Сайт недоступен. Телефоны не отвечают.
Что происходит?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

То же самое
Терминал не доступен, сайт не доступен, телефон не отвечают

Финам продолжает портить свою выгрузку данных
Итак, помимо того, что они перестают вести архив истекших фьючерсов, они еще и сократили диапазон, за который можно выгрузить минутные данные по фьючерсу двумя месяцами. Таким образом теперь нельзя целиком за один запрос выгрузить данные по контракту от экспирации предыдущего до эксприации текущего.
Например для того чтобы выгрузить данные истекающего в этом месяце RIZ3, удобно указывать даты от 01.09.2023  до 31.12.2023 (чтобы не морочиться точно с днями экспирации удобнее просто от начала месяца до конца месяца). Это получается 4 месяца. Так вот теперь это невозможно: «слишком большой диапазон дат».  Можно конечно двумя запросами и потом склеить но это уже делает трудоемкость неприемлемой т.к. нужно выгружать много контрактов.

@Finam просьба не ухудшать функциональность выгрузки! Она реально нужна и востребована в сообществе. Расширьте диапазон выгрузки минуток хотя бы 4-мя месяцами и продолжайте вести архив данных по истекшим фьючерсам, о чем писал в предыдущем посте.

Плюсуем пост! Пусть кто-нибудь в финам его увидит.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Финам больше не планирует вести полный архив данных по фьючерсам
Кто пользуется экспортом исторических данных от Финам уже заметили что у них новый интерфейс. Оказалось что в этой связи они больше не планируют хранить первичные данные по истекшим фьючерсным контрактам. Что я имею ввиду. У них в старой версии был такой раздел «МосБиржа фьючерсы архив» и там можно было выгрузить данные по любому контракту из прошлого, например какой-нибудь RIH9 (истекший в марте 2009) и исследовать сколько угодно. Это первичные цены именно этого контракта а не какая-то склейка, куда подклеиваются данные разных контрактов. Очень классный сервис, я активно пользовался много лет.

Так вот, точных первичных данных по конкретным контрактам больше хранить не планируется а вместо этого предлагается «склейка». Это один поток цен куда по мере экспирации контрактов подклеиваются данные наиболее близких контрактов. К сожалению, это не полноценная замена. Например по следующим причинам:

1) У разных трейдеров могут быть свои правила когда переходить на новый контракт и соответственно «склейку» они будут делать разным правилам. Например у меня правила склейки свои, я сам склеиваю эти данные как мне надо.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что будет с котрактами Si, RI в случае остановки биржевых торгов USD
Всем привет.
Как я понимаю, вполне вероятно, что санкции на НКЦ рано или поздно будут наложены. Что приведет к остановке биржевых торгов USD. А поскольку Si и RI у нас напрямую зависят от курса USD, торговцам Si есть смысл порассуждать что может с ними произойти. О готовности к остановке торгов пишет и сама биржа.

1) Итак, поскольку Si исполняется на основе курса USD, вычисленного на основе биржевых заявок, а биржевых заявок больше не будет, это означает что Si технически и юридически становится неработоспособным контрактом, по которому невозможно произвести окончательные рассчеты. По логике это должно приводить к немедленной остановке торгов по Si сразу с остановкой биржевых торгов по USD. И не понятно что делать с уже открытыми на тот момент позициями и как по ним проводить рассчеты. Не исключено, что биржа оперативно поменяет спецификацию контракта и курс будет определяться например на основе внебиржевого курса, либо кросс-курса через юань. Однако, как мне кажется, риск остановки торгов Si на неопределенное время велик и как следствие риск застрять в позиции и получить вообще неконтроллируемый убыток.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что будет с котрактами Si, RI в случае остановки биржевых торгов USD
Всем привет.
Как я понимаю, вполне вероятно, что санкции на НКЦ рано или поздно будут наложены. Что приведет к остановке биржевых торгов USD. А поскольку Si и RI у нас напрямую зависят от курса USD, торговцам Si есть смысл порассуждать что может с ними произойти. О готовности к остановке торгов пишет и сама биржа.

1) Итак, поскольку Si исполняется на основе курса USD, вычисленного на основе биржевых заявок, а биржевых заявок больше не будет, это означает что Si технически и юридически становится неработоспособным контрактом, по которому невозможно произвести окончательные рассчеты. По логике это должно приводить к немедленной остановке торгов по Si сразу с остановкой биржевых торгов по USD. И не понятно что делать с уже открытыми на тот момент позициями и как по ним проводить рассчеты. Не исключено, что биржа оперативно поменяет спецификацию контракта и курс будет определяться например на основе внебиржевого курса, либо кросс-курса через юань. Однако, как мне кажется, риск остановки торгов Si на неопределенное время велик и как следствие риск застрять в позиции и получить вообще неконтроллируемый убыток.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Порассуждаем о RI и вообще происходящем на нашем рынке
Всем привет.

Давно думал написать такой пост да все откладывал, но после того что произошло вчера, на новости о продаже валютной выручки, все же решил написать.

Итак. Многие уже заметили что где-то с конца предыдущего года индекс Мосбиржи и курс доллара ходят синхронно (одновременно растут и падают). Как это влияет на индекс РТС (RI)? Поскольку индекс РТС это у нас индекс Мосбиржи, но рассчитанный в долларах, значит в ситуации, когда оба этих значения растут или падают синхронно, это приводит к уменьшению величины изменения индекса РТС.

Например, если падает курс доллара на 10%, то при неизменных рублевых ценах акций, это приводит к переоценке цен акций в доларах и росту на те же 10% индекса РТС. Но если если курс доллара упал на 10%  и одновременно упал на 10% индекс Мосбиржи, это приведет к тому что индекс РТС не изменится.

И действительно, индекс РТС (RI) с начала года, по существу, не меняется. RI колеблется около уровня 100000п в узком диапазоне ± 5000п. В частности, мне кажется в одном из своих последних постов этот эффект отметил @А. Г.  хотя и несколько в другой формулировке (интересно его мнение насчет моих рассуждений).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Запрос брокеру ВТБ
Самая важная функция, которая была у Открытия и которой нет у ВТБ — это ЕБС. Лично я без нее работать не могу и торговлю в ВТБ вести не буду.
Сделайте у себя ЕБС и будет нормальный брокер, можно будет работать. А без ЕБС этого в наше время это уже позор какой-то. Эта функция есть у куда более мелких брокеров.

Поддерживаем пост лайками. Пусть у нас будет больше хороших брокеров.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто работает через Промсвязьбанк, поделитесь впечатлениями
Интересуют моменты, которые можно узнать только в процессе работы:

• Насколько надежно работает квик, часты ли зависания и разрывы связи, особенно в наиболее активные биржевые моменты? Как отработал в день начала СВО и мобилизации: висел или работал?
• Насколько грамотная поддержка и долго ли приходится ждать на линии?
• Как быстро заводят и выводят деньги и исполняют прочие поручения?
• Удобен ли и функционален личный кабинет?
• Насколько вообще организация «клиентоориентирована», нет ли ощущения того, что брокер начал стагнировать после того как банк стал «опорным банком ОПК»?

Вот таком духе, ну и в целом плюсы-минусы от себя.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Переводят из Открытия в ВТБ
Всем привет.

Сегодня пришло письмо о переводе клиентов из Открытия Брокер в ВТБ до конца 2023 года. Открытие впоследствии прекратит свою деятельность.
Вопрос, как вам ВТБ брокер? Нормальный по тарифам, обслуживанию? Есть какие-нибдуь претензии?

Помню, когда-то давно надо было носить в бумажном виде подписанные реестры сделок каждый месяц. Это осталось или теперь подпись в личном кабинете? 
А еще на смартлабе в описании брокера написано что у него нет единого счета. Это правда?



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Переводят из Открытия в ВТБ
Всем привет.

Сегодня пришло письмо о переводе клиентов из Открытия Брокер в ВТБ до конца 2023 года. Открытие впоследствии прекратит свою деятельность.
Вопрос, как вам ВТБ брокер? Нормальный по тарифам, обслуживанию? Есть какие-нибдуь претензии?

Помню, когда-то давно надо было носить в бумажном виде подписанные реестры сделок каждый месяц. Это осталось или теперь подпись в личном кабинете? 
А еще на смартлабе в описании брокера написано что у него нет единого счета. Это правда?



Авто-репост. Читать в блоге >>>

А что с Кит-финанс приключилось? Операции заблокированы, в поддержке трубку не берут
Сегодня с утра кит-финанс не работает. На все операции пишет «вам запрещена операция по данному инструменту». До поддержки дозвониться невозможно (раньше отвечали сразу). У всех так?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Способен ли наш рынок на мощные движения в отсутствие инорезов
Всем привет. Хотел подискутировать вот на какую тему.

Известно что иностранные спекулянты у нас заблокированы, а это 3/4 оборота нашего рынка (было). И что мы наблюдаем? Примерно после мобилизации тотальный застой. А в последние недели просто адская невыномая пила (говорю о RI). Ни о каких «ударных днях/неделях» можно и не мечтать.

Это логично, если 3/4 спекулянтов заблокировать то кто ж будет двигать-то рынок. Наши отечественные спекулянты, очевидно, неспособны. Напрашивается вывод — пока иностранцев не разблокируют, рынок такой и будет. А ни в каком обозримом будущем эта разблокировка, конечно не произойдет.

Итак, фактор агрессивных спекулянтов выключен. Какие остаются факторы которые могут дать сильную волатильность. На ум приходит только фактор какого-то «катастрофического» события наподобие мобилизации (ядерной войны/снятия санкций и т.п.). Но это, конечно, непредсказуемо и неизвестно сколько можно ждать у моря погоды.

Но с другой стороны рынок непредсказуем и могут появиться какие-то другие факторы. Например, зайдут «дружественные» резиденты, или недружественные через прокладки в дружественных странах (что-то пока не заходят) или что-то другое. Как по вашему, какие-то новые факторы могут реалистично появиться или теперь рынок такой «навечно» и пора выбрасывать старые системы на помойку и строить новые, под новые реалии?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как достучаться до Мосбиржи по поводу RTS mini
Всем привет.

Уже ранее писал что в контракте RTS mini установили минимальный шаг цены в 5 раз больше (в относительном выражении) чем в «большом» RTS. То есть, если привести к общему знаменателю, минимальный шаг цены RTS mini эквивалентен 50 пунктам большого RTS.

Сам контракт RTS mini весьма интересен для использования в алгоритмических стратегиях совместно с большим RTS. Однако такой огромный спред (а минимальный шаг цены очевидно и является минимальным спредом) не позволяет нормально использовать ни стратегии с активными (рыночными) заявками ни с пассивными (лимитными). Т.к. для активных заявок этот спред слишком велик и пожирает всю рентабельность. А пассивные заявки не исполняются, нет ликвидности, нет встречных активных заявок.

Как результат, контракт не может расторговаться, обороты мизерные. Отсюда вообще есть мысль что такая величина шага цены выбрана из-за банальной ошибки. Т.к. от неликвидного контракта с микроскопическими оборотами не выигрывает никто. По логике ясно что RTS mini должен быть просто отмасштабированной в 10 раз версией большого RTS т.е. иметь минимальный шаг цены равный 0.1 пункта.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рассчет ГО совокупной позиции RTS + mini RTS
Всем привет. Кто знает как рассчитывается совокупное ГО если есть позиции разных знаков в RTS и RTS mini? Оно тупо складывается или как-то более гуманно рассчитывается?

Например если куплен 1 RTS и продано 10 RTS mini то это практически безрисковая позиция (эффективно нулевая). Здесь в теории ГО можно было бы вообще околонулевое ГО требовать. А что на практике?

Авто-репост. Читать в блоге >>>