Подскажите кто знает, плиз

Для простоты рассчетов предположим, что объем порфтеля составляет 11 000 000 рублей, то есть по текущей цене (172 000) я могут купить 100 фьючерсов, открыв тем самым позицию без плеча, или, например купить 400 фьючерсов, открыв позицию на свои + 3 плеча.
 
 Я открываю длинную позицию на 400 контрактов по цене 172 000 и цена вырастает за пару дней до 178 000. То есть прибыль порядка 3,5%. При этом я собираюсь и далее быть в открытом лонге, но хочу захеджировать позицию хотя бы до ближайшей экспирации путем покупки путов 175 000 страйка, в количестве равном количеству купленных фьючерсов.
 
 То есть, насколько я понимаю, получается синтетическая позиция, которая позволит мне ограничить убытки в случае падения цены фРТС ниже 175 000. Если же рост будет продолжен, то мой максимальный риск до экспирации будет равен размеру премии по опциону.
 
 А сейчас самое интересное — вопросы:) Правильно ли я понимаю:
 
 1. При падении цены фРТС ниже 175 000 моя позиция будет полностью застрахована (в пределах до экспирации) и я смогу закрыть ее путем исполнения опциона по цене 175 000? Есть ли какая-то разница упадет фРТС до 70 000 или до 170 000?
 


( Читать дальше )

Победитель ЛЧИ — United Traders, сливает за месяц 10% (www.grosheva.com), при этом в ходе конкурса делает более 8000%. Что бы это значило?

В интервью у Герчика другой победитель ЛЧИ — Ипатий Каренин (сделал на конкурсе 800%), говорит о том, что 11 год был для него убыточным.

Что бы это все значило?

P.S. Причем заметил, что после начала слива представитель United Trades практически не давал комментариев в эфире, до него просто не могли дозвониться. Отличное отношение к клиенту :) 

:)

Здравствуйте, дамы и господа!

Позволю себе представить на суд коллег свою кривую доходности за 2011 год, поскольку позиции все уже закрыты, да и есть желание получить мнения со стороны:


Торговля ведется по тренд-следящей системе, количество сделок не большое, основная задача встать в тренд и максимально его высидеть, так как система изначально создавалась под управление крупными портфелями :) Максимально был в тренде в этом году около двух месяцев, ну а в среднем в месяц порядка двух сделок.Основные инструменты — фьючерс РТС, фьючерс Сбер, плечи — от 1 до 8.

В принципе, результат мне нравится, однако после цифр пиковой доходности, финальная цифра не смотрится столь впечатляющей. До сих пор психологически не могу отойти от провала августа :)

Хочу отметить также, что обе «коррекции» на графике доходности происходили не в результате череды убыточных сделок, а в результате «жадности» — не фиксировалась прибыль по открытым сделкам.

Для себя сделал следующие выводы:
1. Не жадничать :)
2. Не брать чрезмерный риск
3. Действовать четко по сигналам
4. Обязательно ставить СТОПы

Что в результате должно дать более ровную кривую, надеюсь :)

Очень рад, что удалось существенно повысить дисциплину в этом году, особенно во второй его половине.


Вот и все :) Всех с наступающим и удачи!

P.S. Критика приветствуется.