Для меня рынок — это сложный механизм, который непросто изучать, а главное он меняется – постоянно совершенствуется, что уменьшает актуальность уже исследованного и применяемого.
          Трейдер должен всегда развиваться путем исследования рынка, поиска новых сигналов и тактик торговли, изменения существующих. Иначе КРАХ!
           Понимание необходимости ежедневного развития привело меня к «Концепции развития», которая стала еще одним плюсом увеличивающим депозит в моей системе торговли «С100\10 – база».
 
           Я постоянно провожу исследования в 4-х направлениях:
 
            Исследую цену  — влияние ее движений (факторов) на источники ликвидности (трейдеров), вызывающих действия последних в направлении покупок или продаж. Действия образуют сигналы, которые я описываю и использую в тактике рыночной торговли. Тактику проверяю на рынке и ежедневно анализирую результаты, описываю выводы в исследованиях, и по кругу.       


( Читать дальше )

          Когда я в первый раз увидел стакан котировок и дрожащими руками отправил на «эшафот» первый ордер, я сразу понял, что легко не будет. Что нарисованные в истории графики с заманчивыми трендами для кого-то ступеньки на пьедестал финансового успеха, а для большинства  дорога в «психологическо-финансовый АД».
          Много подходов я использовал к рынку и точно понял одно – чудеса на рынке бывают, но они больше всего и убивают, а если не хочешь быть случайным трейдером и подкормкой для «биржевых пираний» то нужна своя система, работающая как швейцарские часы и пронизывающая рынок как несгибаемая железобетонная свая.
          Я нарисовал на листе бумаги линию, сверху поставил плюс, а снизу минус. «+» то от чего мой счет прирастает, а  «-»  то что его уменьшает. В общем, получился стакан системы ))



( Читать дальше )

        Все знают о глобальном рынке быков и медведей и многие любят цитировать Ливингстона. Определяют, какой же глобальный рынок и приговаривают, что на рынке ничего не меняется.
        А я скажу иначе, что все в этом мире рождается и умирает, даже камень однажды, под воздействием факторов внешней среды рождается и, например, под воздействием ветреной эрозии умирает, да, и может даже размножаться, например, делением молотом пополам…
        Как бы вы меня не ругали, но я, все же, скажу – деда мороза нет, ой, сори, рынок быков и рынок медведей умер. Похоже, один лишь Ницше меня бы поддержал без колебаний.
       Я назову причины этих смертей, но меня больше беспокоит, почему трейдеры из рода хомо сапиенс бегают по кладбищу и собирают цветочки, впрочем, и в этом попробую разобраться. А, главное, хочу определиться с новой терминологией кукловедения.
       Почему появился рынок робота?
       Закон всемирного тяготения работает и в финансовом секторе, капитал тянется к капиталу, и из мелкого получается крупный. Под управлением принципалов оказываются лидирующие капиталы способные менять мир, а главное они все еще растут.


( Читать дальше )

      Все знают, что биржевая система заправляется деньгами. И не удивительно, что самая эффективная машина по распределению капитала, с КПД в 100% (ни цента не теряется), заправляется самым ликвидным топливом человечества.
      Трейдер, как часть биржевого механизма, должен понимать, откуда поступает топливо в систему (где заправка то), когда оно поступает (время), чтобы в нужное время оказаться в нужном месте с канистрой, а лучше с бензовозом.
      Не думайте, что ваша часть топлива всегда есть на любой заправке, чаще там стоит комбайн Кукла с расходом ведро на км и ждет, кто его дозаправит.
      Знать инструмент, в который будет приток или отток денег и время когда это произойдет, значит быть хозяином казино, как сказал один известный трейдер. Ведь задачей сигналов наших систем является определение точки входа в тренд, создающийся именно притоком или оттоком денег.
      Но помните кукловеды,  последователи «Молота роботов», что когда большинство, зная о времени и месте, например, притока денег будет покупать, то мы обязаны пойти против объема и продавать, чтобы быть с Куклом.


( Читать дальше )

          Решил по горячим следам, после закрытия рынка, описать торговый сигнал «ГЭП вверх после глобального негатива».
         Признаки которые необходимо отслеживать:
1.      Глобальный прогноз негативный.
2.      До открытия рынка фьючерс на S&P растет.
3.      Дневные чудо новости вызывают рост S&P с первых минут открытия рынка.
4.      Бумага открывается ГЭП-ом вверх. Можно видеть будущие ГЭП-ы на премаркете.
5.      Необычно высокий объем, впервые 5-ть минут после открытия.
         Источник энергии: Паническое закрытие открытых ранее шортов рожденное страхом от веры в глобальный разворот тренда. Открытие лонгов с целью заработать на развороте.
         Как трейдеру заработать: Шорт на открытии.
         Механика:
         Пример из практики:
         Вчера (17.06.2011) вроде был глобальный прогноз негативный. Понятное дело трейдеры шортонули, кто-то шортнавсе и на ночь.
         А сегодня чего-то там с Грецией намутили и уже собрались расти или какие-то еще там новости, в общем, мне без разницы какие новости, главное, что из-за новостей бумаги открылись с ГЭП-ами, мол, многие уверовали в отскок, и шортисты, после бессонной ночи, на открытии начали закрывать шорты – здоровье дороже. Да и лонги оптимисты открыли.
          Ну и опять понятно, что ликвидность в стакане нарисована была Куклом зубастым. Шорты они закрыли, и нарисовался непривычно большой объем (на 3,5 млн. акций за пять минут, видно на графике) для данной бумаги и для данного времени.
          Помним из первой части про Кукла, что закрывая шорты, они выбили часть верхней челюсти Кукла, он открыл шорт и направил челюсти вниз, чтобы закрыть шорт.
          Первые 5-ть минут (см.график) S&P вверх, Кукл гонит цену вниз, что ему индекс – сначала нужно закрыть шорты. Хотя некоторые трейдеры тарились этой бумагой видя рост S&P, я наблюдал.
           Вторые пять минут S&P начинает падать. Трейдеры, видя это, наверное, думали «бля» тут наша бумага и так падает при росте индекса, а если индекс будет наворачиваться с такой высоты, так вообще круто полетит. И начали шортить и своими шортами начали закрывать шорты Кукла, он начал двигать цену вверх, а индекс падает.
            Я решил проверить может я не прав и Кукл возьмет меня с собой, открыл небольшой лонг и он развернулся, – все ясно Кукл будет идти вниз, чтобы закрыть первоначальный шорт. Я закрыл лонг и открыл шорт.
            Шорт закрыл с прибылью и больше не лез, не люблю пятницу, живых меньше и Кукл очень трогательный.


( Читать дальше )

Многое сказано и написано о Кукле, о его хитрости и коварстве, о способности видеть весь рынок и творить бесчинства, забирая стопы. Вот и я хочу выразить свое мнение, может оно атеистично и люди просветленные приоткроют мне глаза на всю или части картины. Я не спец по роботам, а просто наблюдатель в процессе торговли акциями на NYSE.
Кукловедение. Молот роботов.
Догмы:

1. Кукл – это торговый робот.
2. Робот имеет челюсти. Челюсти это объемы заявок спроса и предложения, постоянно выставленные в стакане со спрэдом, как правило, в один пункт. Соответственно, верхняя челюсть – это заявки на продажу, нижняя – заявки на покупку. Размер челюстей для каждой бумаги разный в зависимости от популярности трейдеров, соотношение зубов в челюстях постоянно меняется в зависимости от задачи. Челюсти — это сила, с помощью которой робот зарабатывает, и чем они больше, тем он сильней. Всю челюсть мы не видем, а только показанную в стакане.
3. Робот привязан к индексу или индикатору, чаще к S&P, хотя бывает всякое (далее к индексу). Это значит, что если на рынке один только робот, без трейдеров, то по бумаге он повторит график индекса.
4. На рынке побеждает объем.

( Читать дальше )