ограничимся всего тремя неизменными рыночными закономерностями

1 волатильность любого торгового инструмента на любом тайм фрейме формирую всего 9 свечных комбинаций

2 каждое рыночное движение будь то тренд, флет, коррекиция имеют четкие границы и ограничения в работе волатильности, во время флета или коррекции пиковые пробросы волатильности идентичны волатильности тренда. и минимально трендовое движение длится около двух лет 

3 до тех пор пока не будет выработана волатильность тренда ни какой информационный фон геополитическая ситуация, экономические показатели, объем торгов и тд не способны переломить  развитие этой волатильности

Имеет смысл принимать во внимание мнение того или иного «эксперта» рыночного движения если его выводы реально противоречат этим рыночным закономерностям?

в 2020г этот гений выпендривался с этой формулой

Как сделать качественное случайное блуждание для последовательности свечей реального актива?

А вот здесь я могу дать чёткий алгоритм. 
1. Берём реальные свечи и строим множество О(t) /C(t-1), H(t) /C(t-1), L(t) /C(t-1), C(t) /C(t-1), V(t)/V(t-1), t=1,...,N.
2. Скачиваем с random.org 10 последовательностей случайных чисел от 1 до N длины N:  R(i, t), i=1,..,10, t=1,..,N.
3. В качестве начальной цены закрытия берём C(0)  и строим 10 последовательностей свечей случайного блуждания по индуктивному правилу (выборка с возвращением) :

O(i,t) =C(i,t-1)*O(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)

H(i,t) =C(i,t-1)*H(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)

L(i,t) =C(i,t-1)*L(R(i,t))/C(R(i, t) — 1) 

C(i,t) =C(i,t-1)*C(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)

V(i,t)=ЦЕЛОЕ(V(i,t-1)*V(R(i,t))/V(R(i, t) — 1))

мы получили 10 свечных случайных блужданий с тем же одномерным распределением, что и исходный ряд, т. е. ряды в которых полностью отсутствует зависимость между прошлым и будущим.

( Читать дальше )

После постов о волатильности еще кто то реально считает что это:



 отражает процесс рыночного ценообразования?
может реально любая болтовня или индикаторы от любого математика в действительности и гроша ломаного не стоит!

Может кто то еще верит что аналитик в состоянии дать объективную оценку возможности развития волатильности?

может кто то еще сомневается в том, что ответ о том как именно будет развиваться эта волатильность в состоянии понять только спец в ТА?