комментарии headlines for traders на форуме

Apple - отчет лучше ожиданий.

Apple отчитались за I квартал:
выручка: $94.8 млрд.
(-3% YoY, -19% QoQ)
прибыль: $24.2 млрд.
(-3% YoY, -19% QoQ)
выручка от iPhone: $51.3 млрд.
(+2% YoY, +22% QoQ)
выручка от сервисов: $20.9 млрд.
(+6% YoY, +0% QoQ)

источник: apple.com 
*AAPL +2.5% после отчета

 

Комментарии Apple: 

• Индия — ключевая страна для производства iPhone, находится на пороге к превращению как в крупный рынок, так и в производственную базу.
• ИИ имеет огромное значение для будущего Apple, и мы видим прогресс в интеграции ИИ и машинного обучения в нашу экосистему.
• Продажи iPhone, на которые приходится 54% от общего дохода, выросли на 2% YoY до $51.3 млрд, превысив прогнозы в $48.9 млрд.

источник: seekingalpha.com

Что пишут СМИ:
• Apple объявила о запуске байбэка на сумму до $90 млрд. в ближайшие 12 месяцев (ft.com)
• Несмотря на то, что Apple перестала давать прогнозы еще с начала пандемии, CFO компании указал на то, что ожидается очередное снижение доходов (marketwatch.com)
• Apple слишком велика, чтобы избежать влияния замедляющейся глобальной экономики: доходы от продаж iPad и Mac снизились на двузначные значения, также снизились доходы от продаж носимых устройств (wsj.com)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Статистика отработала: BRENT

Несколько дней назад мы давали сигнал основанный на статистическом анализе.
Итог: статистика сработала: спустя 20 торговых дней произошёл откат цены.

Больше аналитической информации у нас в Телеграм-канале headlines_QUANTS

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Sell in may and go away

Результаты анализа S&P 500 с 1950 года показывают, что 6-месячный период, который начинается в мае, в среднем действительно является худшим периодом для акций — индекс в среднем растет на 1.7% в период с мая по октябрь.

Однако не все так однозначно...

источник: headlines Q.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

IMOEX - сигнал основанный на статистике.


сигнал: рост 9 недель подряд
дата сигнала: 21.04.23
инструмент: IMOEX
данные для теста: с 1997 г.
кол-во случаев: 5
частота: 0.2 раз в год
all-time CAGR: 12.64%*

Несмотря на то, что индекс растёт уже довольно долго, мы видели, что в истории были даже более продолжительные серии роста. К тому же, сигнал «рост 9 недель подряд» говорит в пользу продолжения роста (однако, количество случаев довольно мало для однозначных выводов)

источник: headlines Q.
* CAGR — среднегодовой темп роста индекса IMOEX с 1997


Авто-репост. Читать в блоге >>>

BRENT - сигнал основанный на статистике.

сигнал: гэп > +7%
дата сигнала: 03.04.23
инструмент: BRENT
данные для теста: с 1989 г.
кол-во случаев: 13
частота: 0.4 раз в год
all-time CAGR: 4.49%*

В нефти недавно был довольно сильный гэп вверх. Нам удалось обнаружить, что в краткосрочной перспективе до месяца (t+1, t+5, t+10, t+20) статистически наблюдается откат. А в более долгосрочной — довольно хороший рост.

источник: headlines Q.
* CAGR — среднегодовой темп роста BRENT с 1989г.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Яндекс - отчет за за I квартал.

Яндекс отчитались за I квартал 2023:
выручка: ₽163.3 млрд
(+53% YoY, -1% QoQ)
прибыль:₽5.8 млрд
(₽13.0 млрд в I кв. 2022, ₽7.1 млрд в IV кв. 2022)
доля на поисковом рынке РФ: 63.3%
(+2% YoY, +1% QoQ)
подписчики Яндекс Плюса (всего): 22.1 млн чел.
(+77% YoY, +15% QoQ)

источник: yandex.ru
* YNDX -0.5% после отчета

Комментарии Yandex:
• Текущая геополитическая напряжённость и её влияние на российскую и мировую экономику создали исключительно сложные условия для нашего бизнеса, команды и акционеров.
• Существует некоторая вероятность принятия новых законов или нормативных актов, которые могут негативно повлиять на наших иностранных акционеров и на стоимость принадлежащих им акций Яндекса.
• В этот период неопределённости мы принимаем надлежащие меры по сохранению денежных средств и эффективному распределению капитала и бюджета.

источник: yandex.ru



Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Amazon - отчет лучше ожиданий.

Amazon отчитались за I квартал:
выручка: $116.4 млрд.
(+9% YoY, -22% QoQ)
прибыль: $3.2 млрд.
(-3.8%в I кв. 2022 г.
$0.28 в IV кв 2022 г.)
выручка AWS**:$21.4 млрд.
(+16% YoY, -0% QoQ)

источник: aboutamazon.com
* AMZN -2% после отчета
** Amazon Web Services

Комментарии СЕО Amazon:
• Сегмент доставки продолжает улучшать стоимость обслуживания и увеличивать скорость доставки
• Рекламный бизнес демонстрирует уверенный рост, благодаря нашим инвестициям в машинное обучение
• Мы продолжаем уделять приоритетное внимание построению долгосрочных отношений, помогая клиентам экономить на использовании технологий ИИ с помощью наших чипов машинного обучения.

источник:aboutamazon.com

Что пишут СМИ:
• AWS — это ключ к прибыльности Amazon, т.к. в последние годы облачные вычисления обеспечивали большую часть или даже всю операционную прибыль компании (marketwatch.com)
• Citi: Результаты Google Cloud и Microsoft Azure свидетельствуют о первых признаках стабилизации в облачной сфере, и мы ожидаем, что AWS покажет аналогичные результаты (marketwatch.com)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Meta*: отчет лучше ожиданий.

Meta* отчитались за I квартал:
выручка:$28.7 млрд.
(+2.6% YoY, -11.0% QoQ)
прибыль: $4.7 млрд.
(-23.5% YoY, +21.5% QoQ)
изменение DAUs**:+0.04 млрд.
всего DAUs**: 2.04 млрд.
(+4% YoY, +2% QoQ)

источник: fb.com
* запрещена в РФ
** ежедневные активные пользователи Facebook
*** META +12% after-hours

 

Комментарии Meta*: 
• Выручка за II кв. 2023 г. будет в диапазоне $29.5-32.0 млрд
• В марте 2023 г. мы объявили о трех раундах увольнений, чтобы еще больше уменьшить размер нашей компании на примерно 10 000 сотрудников.

Комментарий СЕО Meta*:
• Мы больше не отстаем в создании нашей инфраструктуры ИИ, наоборот, теперь у нас есть потенциал для масштабной работы в этой области.
• Наша работа в области ИИ приносит хорошие результаты во всех наших приложениях и бизнесе. Мы также повышаем свою эффективность, чтобы быстрее создавать лучшие продукты.

Что пишут в СМИ:
• Meta* выигрывает от «улучшений на основе ИИ, что приведет к более устойчивому многолетнему росту доходов (marketwatch.com)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Alphabet: отчет лучше ожиданий.

Alphabet отчиталась за I квартал:
выручка:$69.8 млрд.
(+3% YoY, -8% QoQ)
прибыль: $15.1 млрд.
(-8% YoY, +11% QoQ)
выручка Cloud: $7.5 млрд.
(+29% YoY, +1% QoQ)
выручка Google Search: $40.4 млрд.
(+2% YoY, -5% QoQ)

источник: abc.xyz

 

Комментарии CEO Alphabet:
• Наши инвестиции и прорывы в области ИИ за последнее десятилетие обеспечили нам хорошую позицию.
• Мы улучшили нашу нейросеть Bard и теперь она помогает людям в программировании и разработке ПО, включая генерацию кода, и многое другое.
• Невероятные возможности ИИ, которые открываются для потребителей, партнеров и нашей компании можно сравнить с переходом от настольных ПК к мобильным устройствам

 

Что пишут в мировых СМИ:
• Отчеты Microsoft и Alphabet демонстрируют признаки устойчивости (ft.com)
• Jefferies:Alphabet показал неплохой результат по сравнению с ожиданиями, благодаря силе поискового сегмента и импульсу в облачных технологиях (marketwatch.com)
• Alphabet объявил о байбэке на сумму $70 млрд. (barrons.com)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Microsoft: отчет лучше ожиданий.


Microsoft отчитались за III квартал:
выручка: $52.9 млрд.
(+7% YoY, +0% QoQ)
прибыль: $18.3 млрд.
(+10% YoY, +12% QoQ)
выручка Cloud: $28.5 млрд.
(+22% YoY, +5% QoQ)
выручка PC*: $13.3 млрд.
(-9% YoY, -6% QoQ)

источник: microsoft.com
*Personal Computing


Комментарии CEO Microsoft:
• Крупнейшие компании по всему миру продолжают переносить ключевые рабочие нагрузки в наше облако.
• Мы продолжим инвестировать в нашу облачную инфраструктуру, особенно в расходы, связанные с ИИ, по мере того как мы адаптируемся к растущему спросу, обусловленному трансформацией клиентов.
• ИИ не был важным драйвером в результатах за прошлый квартал, однако мы уже ведем переговоры с заинтересованными в ИИ клиентами и у нас есть для них диверсифицированный пакет предложений.


Что пишут в мировых СМИ:
• Отчеты Microsoft и Alphabet демонстрируют признаки устойчивости (ft.com)
• Jefferies: Ожидалось более широкое замедление роста, но Microsoft показала результат лучше ожиданий, преодолев давление со стороны макро (ft.com)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынки закладывают первое снижение ставки ФРС в...?

У ФРС начался Blackout period, и перед ним чиновники заявили о планах в очередной раз повысить ставку — это приведет ее на уровень выше 5% впервые с 2007 г.

источник: ft.com

 

Blackout periods

Перед заседаниями FOMC ФРС требует от участников воздержаться от взаимодействия со СМИ и любыми другими участниками рынка на темы затрагивающие макроэкономические события или ДКП. Это делается для исключения волатильности на рынках, т.к. комментарии чиновников тщательно анализируются в поисках подсказок о направлении ДКП. Blackout период начинается во вторую субботу перед заседанием FOMC и заканчивается на следующий день после заседания.

источник: headlines F.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Госдолг США вызывает все больше опасений.

С 1980 года правительство повышало потолок госдолга 45 раз с $0.94 трлн. в 1980 до $31.4 трлн. в 2021. Последний раз потолок был повышен в 2021, за этот год его повысили 3 раза на рекордные 45%.

Госдолг США вызывает все больше опасений: CDS на страховку от дефолта США растут до уровней 2012 года, рынок облигаций начинает закладывать вероятность дефолта в июле. Некоторые считают, что недавние выборы республиканца Кевина Маккарти спикером палаты представителей увеличивают вероятность повышения потолка (вчера он предложил повысить его на $1.5 трлн).

источник:headlines F.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Tesla - отчет хуже ожиданий.

Tesla отчиталась за I квартал:
выручка: $23.3 млрд
(+24% YoY, -4% QoQ)
прибыль: $2.9 млрд
(-22% YoY, +29% QoQ)
выручка от автопрома: $20.0 млрд
(+18% YoY, -6% QoQ)
автопроизводство: 440'808 шт.
(+44% YoY, +0.3% QoQ)

источник: tesla.com

 

Комментарий Tesla:
• Ожидаем постоянного снижения себестоимости наших автомобилей, включая повышение эффективности производства на наших новейших заводах и снижение затрат на логистику.
• Мы сосредоточены на быстром росте производства, инвестициях в автономность и программное обеспечение автомобилей.

Мнение CEO Tesla:
• Несмотря на значительное снижение цен, операционная маржа компании остается одной из лучших в отрасли.
• Мы сосредоточены на повышении качества обучения наших нейросетей для достижения полной автономии в управлении и продолжаем закупать значительное кол-во графических процессоров NVIDIA.
• Сейчас экономика полна неопределенностей, и люди в такие периоды имеют тенденцию к сбережению средств, что снижает объемы продаж, но в то же время создает огромный отложенный спрос на будущие периоды.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какие китайские акции покупать сейчас?

Baidu (BIDU): "покупать" от HSBC

цель: $165.00
пред.цель: $161.00
изменение: +2.5%
потенциал: +24.3%
дата: 14.04.2023
цена на дату: $132.76

обоснование: восстановление рекламного рынка идет полным ходом, в отличие от рынка облачных технологий. Несмотря на недавний откат акций в связи с изменениями в законодательстве относительно ИИ, компания утверждает, что новые правила не повлияют на долгосрочное развитие искусственного интеллекта Baidu.

источник: thefly.com

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Главные новости #Мосбиржа

сигнал: рост 4 недели подряд
инструмент: IMOEX
кол-во случаев: 53 раза с 1997 г.
частота: 2 раза в год
источник: headlines Q.
* чёрная точка — недавний сигнал; оранжевые точки — остальные случаи
** t — день сигнала, точка отсчёта — закрытие дня сигнала

10 лучших российских акций за I кв 2023 г.:
Красный Октябрь: +273%
Ашинский МЗ: +268%
Мостотрест: +177%
Белон: +167%
Красный Октябрь АП: +152%
РКК Энергия: +140%
Банк Кузнецкий: +137%
ОМЗ АП: +134%
ОВК: +122%
Лензолото: +118%
источник: quote.rbc.ru

«Мать и дитя»* сообщила о запуске процедуры смены банка-депозитария программы ГДР.
источник: quote.rbc.ru
* MDMG +12%

Whoosh (WUSH) вчера: +9.4%
— на фоне открытия нового самокатного сезона
источник: finam.ru

8 российских акций на долгий срок:
• Сбербанк
• Лукойл
• Алроса
• Северсталь
• Русал
• МТС
• Яндекс
• Озон
источник: quote.rbc.ru

Ожидаемая дивдоходность на горизонте 12 месяцев:
Газпром нефть: 15%
Лукойл: 14%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Все еще не веришь в статистический анализ?

В начале марта мы провели статистический анализ по газу после того, как фьючерс на газ США открылся гэпом вниз более чем на 6%.

Мы выяснили:
1. В среднем после таких гэпов газ снижался еще больше на протяжении 20 торговых дней
2. Ни разу гэп не закрывался в этот же день

Сегодня, мы вернулись к графику и увидели, что статистика сработала: спустя 20 торговых дней гэп не закрылся и газ снизился ещё больше.

__________

Хотите увидеть больше подобных случаев?
Подписывайтесь на наш Telegram https://t.me/headlines_QUANTS

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Главные новости #OPEC+ #Brent

Страны ОПЕК+ объявили о неожиданном раунде сокращения добычи нефти* на 1.16 млн б/с.

После объявления о сокращении добычи, цены на brent открылись гэпом в +4.98%. С 1990 было 16 случаев когда цена открывалась гэпом от +4% до +5%.

* чёрная точка — недавний случай; оранжевые точки — это 16 остальных случаев
** t — день сигнала, точка отсчёта — закрытие дня t

Сокращение ОПЕК+ добычи нефти может подтолкнуть цены к $100, учитывая снятие ограничений в Китае и сокращение добычи в России.

источник: cnbc.com

Россия продлила добровольное ограничение добычи нефти на 500 тыс. б/с до конца 2023 года.

источник: forbes.ru

Белый дом:

Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 1 млн б/c было опрометчивым в текущих рыночных условиях.

источник: bloomberg.com

Нефтяные фьючерсы перевернуты, в прошлом это было «бычьим» сигналом и может указывать на дальнейшее повышение цен на нефть

источник: barrons.com

Больше новостей: 
t.me/headlines_for_traders
t.me/headlines_quants

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбербанк

17 марта на фоне заявления главы Сбербанка Германа Грефа о выплате повышенных дивидендов частным инвесторам акции Сбера выросли более чем на +10%.

Скорее всего, это было заранее известно и обсуждалось на встрече Путина с Грефом. Значит, тренд в Сбербанке в последние несколько месяцев был обусловлен этой новостью.

 Герман Греф:

• Мы аккумулировали и преодолели негативные эффекты от санкций в минувшем году и с учетом этого за год получили 270 млрд руб. чистой прибыли по МФСО.
• За минувшие 5 месяцев акции Сбера прибавили в цене более 70%. Те инвесторы, которые поверили в нас получат максимально высокую доходность на свои вложения.
• Около 1.5 млн россиян являются нашими частными инвесторами. Сбер стал акцией первого выбора, занимая 35% в «народном» портфеле по данным Мосбиржи.

источник: sberbank.ru

История дивидендных выплат Сбербанка:

2022*: ₽25.0 (₽565 млрд)
2021: -
2020: ₽18.7 (₽422 млрд)
2019: ₽18.7 (₽422 млрд)
2018: ₽16.0 (₽361 млрд)
2017: ₽12.0 (₽271млрд)
2016: ₽6.0 (₽136 млрд)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Реакция рынка на публикацию данных по инфляции США.

Наши телеграм-каналы:

t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Крах SVB: гипотетическое развитие ситуации

Текущий год (крах SVB) гипотетически можно сравнить с 1907 (Банковская паника) и 2008 (GFC). На графике — возможное развитие ситуации.

Наши телеграм-каналы:

t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants

Авто-репост. Читать в блоге >>>