Медленно постигая механические торговые системы, обратил внимание, что доходность созданных мною торговых систем сильно коррелирует с волатильностью по инструменту в течение торговой сессии. Вцелом, такая закономерность является вполне разумной и не претендует на открытие грааля, но при этом возник спортивный интерес провести анализ наиболее ликвидных бумаг.
Для проведения анализа был взят период с начала 2010 года по сегодняшний день по 6 бумагам и для каждой из них были вычислены:
1. Мат.ожидание разности максимальной и минимальной цены бумаги внутри одной торговой сессии.
2. Дисперсия величины, описанной в п.1
Изучение этих параметров позволяет дать оценку привлекательности той или иной бумаги для МТС.
Ниже приведены данные по инструментам (М-мат.ожидание,D-дисперсия):
Исходя из этих данных видно, что мат.ожидание у всех фишек примерно одинаково, а вот дисперсия, характеризующая разброс значений случайной величины, колеблется от 1.09 до 2.91. В результате, наиболее стабильно «ходящими» (привлекательными для МТС) бумагами получаются Газпром, Лукойл и Роснефть. 
P.S. Не претендую на правильность терминологии. Анализировал для собственных нужд, вдруг кому-нибудь будет в дальнейшем полезно.

 

… по отдельным бумажкам первого эшелона?

До сих пор на сайте Финама не отображаются текущие котировки на сырье и валюты. Клиенты Финама, по всей видимости вчера полностью остались без торговых терминалов, соответственно некоторых сегодня будет ожидать разбитое корыто. У кого-нибудь есть информация от представителей Финама о причинах аварии? P.S. Уже второй месяц вне рынка, поэтому текущие проливы к счастью прошли без меня:-)