комментарии Stanis на форуме

  1. Логотип Доллар рубль
    "Вечные" Доллар, Золото и Индекс - вместе и порознь
    На сегодняшнем турбулентном рынке полезно взглянуть на историю торговли «вечными ценностями» через призму соответствующих «вечных фьючерсов» со дня их запуска ( USDRUBF, GLDRUBF, IMOEXF).

    Это марафонский бег в замедленном варианте, когда лидер может меняться.
    Дневные графики индикативно показывают общую динамику крупным планом.

    Инфляция подстегивает рост  реальных материальных активов  и негативно влияет на ценные бумаги.
    Речь, естественно, о нашем, теперь уже почти обособленном от мирового, фондовом  рынке.

    Стоит еще обратить  внимание, что на эти три ВФ  ( точнее, на спот как БА) запущены ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы.
    Все фьючерсы и опционы рублевые, расчетные, то есть санкционные биржевые риски отсутствуют.

    Для трейдинга в нынешней ситуации это важно!

    Инвесторы могут покупать нужные активы на долгосрок.
    А спекулянтам интереснее краткосрочные операции.
    Ликвидности достаточно, ОИ постоянно растет.

    Специфика у ВФ есть ( в основном фандинг), но как квази-спот с бесплатным плечом и неограниченным сроком  эти фьючерсы отличный инструмент

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Логотип Инвестиции в недвижимость
    Доллар и Недвижимость - что Выгоднее
    У нас торгуются вечные фьючерсы на доллар/рубль и квартальные фьючерсы на индекс московской жилой  недвижимости.
    Эти два инструмента  часто рекомендуют как средство сбережения и накопления.
    Насколько это оправданно или нет в данный момент,  смотрите  график за последний год.

    Доллар и Недвижимость - что Выгоднее







    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Логотип Доллар рубль
    Доллар и Недвижимость - что Выгоднее
    У нас торгуются вечные фьючерсы на доллар/рубль и квартальные фьючерсы на индекс московской жилой  недвижимости.
    Эти два инструмента  часто рекомендуют как средство сбережения и накопления.
    Насколько это оправданно или нет в данный момент,  смотрите  график за последний год.

    Доллар и Недвижимость - что Выгоднее







    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Логотип Доллар рубль
    Si на декабрь - волатильность растет
    Собственно,  параметр IV на центральном страйке в моменте прогнозирует некое ослабление рубля.
    Рост IV с 14 до 22% за август игнорировать нельзя.
    Будьте (как пионеры) готовы!
    Всегда готовы!

    Si на декабрь - волатильность растет


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Логотип Доллар рубль
    Si и Виноград
    На валютном рынке у нас сегодня творится полная раскоряка.
    Доллар  есть в виде безнала на внебирже, частично на бирже и в виде нала в обменниках.

    Но заградительные ограничения и комиссии  делают его труднодоступным для частных лиц.
    И купить, и продать «зеленые» стало весьма обременительно и невыгодно.
    Сразу вспоминается известная басня про Лису и Виноград с моралью  — "  хоть видит око, да зуб неймет".

    Курсы ЦБ, биржи и в банках часто значительно расходятся и не стремятся к консенсусу.
    Но как валютный актив $ надежен, волатилен и популярен по-прежнему.

    Как же все-таки заработать на разнице валютных курсов в отсутствие биржевого спота?

    Имхо, в рамках FORTS  есть такие возможности.
    Если посмотреть, например, на декабрьские котировки деривативов ( вечный фьючерс и опционы колл).

    N номинал депозита ( начальный кєш)
    +  плановая прибыль
    ВФ  вечный фьючерс на Si
    С100000 на декабрь под хедж
    С107000 на декабрь под фандинг

    в итоге получаем
     
    N = +ВФ-2С = N+

    Эта незамысловатая формула позволяет купить квази-спот, защититься от  неблагоприятного фандинга и заработать на управляемом дельте-хедже.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Логотип Доллар рубль
    Через каких брокеров можно покупать валюту на ВНЕбирже, если это возможно? По идее спрэды в таком случае должны быть ниже,чем в обменниках.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Логотип Доллар рубль
    С120000 на Si-06.25 - ставки принимаются!
    Непростая судьба доллара у нас  наглядно отражается в его котировках, валютных ограничениях, отмене биржевых торгов, слухах о его полном запрете и прочих неприятных казусах.

    Национальной забавой стало гадание, какой курс нарисует ЦБ на завтра и куда пойдет фьючерс — в контанго или бэквард.

    Но народ по-прежнему ценит и бережно хранит «зеленые» теперь уже не в банках, откуда их не вызволить в виде кэша, а у себя в потаенных местах, на закордонных счетах или даже на бирже в виде всяких бумаг, номинированных во вражеской валюте.


    Это была присказка, а суть в том, что курс доллара, как и прогноз погоды, интересует и важен для большинства активных инвесторов и простых граждан.

    Громадное преимущество частных трейдеров заключается в том, что им доступны без ограничений и всяких сложностей валютные деривативы, позволяющие  спекулировать, хеджировать и пассивно зарабатывать на курсе доллар/рубль.
    В этом контексте расчетные фьючерсы и опционы всегда востребованы и популярны.

    Для личного финансового планирования — как бенчмарк или торговый инструмент — можно использовать долгосрочные опционы.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Логотип Доллар рубль
    Р70000 на Si как барьерный страйк
    Пока валютные рынки нервно реагируют на военные и санкционные новости повышенной волатильностью, пока происходят удивительные истории с определением курса ЦБ и фандинга, барьеры относительного спокойствия и предсказуемости можно найти в опционных десках.

    Есть такой постулат — цена учитывает все факторы, которые на нее влияют,  в прогнозируемом диапазоне на будущий период.
    Поэтому и видим, например,  по опционам на декабрь краевые  барьерные страйки С115000… С107000 и  Р70000.

    Чем может быть полезен такой страйк именно по путам?

    Ждуны доллара по 70 руб. могут продавать его, если готовы на таком уровне его купить.
    Вероятность такого сценария падения доллара составляет 3-5% от текущего уровня спот-курса.
    Знатоки неттинга и спрэдов, наоборот,  с удовольствием будут покупать этот страйк для экономии ГО и положительного сальдо в спрэдовых  кредитовых комбинациях.

    Время — деньги.
    Текущие премии 100...300.
    До декабря еще есть возможности построить стратегии с рассчитанным доходом/риском и получить планируемый финрез.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Логотип Доллар рубль
    С119000 или Si на сентябрь 2025 г.
    Полезно увидеть, что на будущий год максимальный страйк по доллар/рубль остановился на уровне С119000.
    Премии гуляют в широком диапазоне -1200...4000 на всплесках волатильности.
    Первый контракты уже открыты.
    Примечательно, что самый нижний контракт это Р78000.
    В общем, пока прогнозы такие в моменте
    78000...119000
    Дальше будет точнее и нагляднее.
    Имхо, это отличный индикатор возможного  будущего курса — все ставки оплачены трейдерским кэшем.
    В отличие от краснобайствующих аналитиков и гуру всех мастей.

    С119000 или Si на сентябрь 2025 г.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Логотип натуральный газ
    NG - завтра экспирация неделек
    После временного перерыва снова запустили  недельные опционы на природный газ.
    Сегодня еще есть шанс открыть позицию и закрыть завтра с хорошим профитом.
    Пугать инвесторов доходностью не будем.
    Волатильность и тэта наши надежные партнеры, как всегда.
    Кто в теме — присоединяйтесь!

    NG - завтра экспирация неделек


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Логотип Юань Рубль
    ЮАНЬ - что будет завтра?
    В прошлую пятницу, пока все ждали новую ставку от ЦБ, пришла и новость из Китая.

    Почему банки в Китае ставят платежи из России на паузу

    Китайские банки считают юани из России «грязными» и отказываются их принимать.
    Проблема с платежами появилась около двух недель назад и решения пока не нашлось, сообщили в «Деловой России».
    Однако понять, проходят ли платежи «чистыми» юанями или нет, часто бывает невозможно, поэтому банкиры из КНР ставят сделки на паузу, чтобы проследить весь путь трансакций.
    Они опасаются санкционных рисков, которые могут парализовать национальную экономику.

    />/>ЮАНЬ - что будет завтра?

    Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

     

    Со сложностями столкнулись российские импортеры товаров и логисты, рассказал генеральный директор компании «Первая группа», член генсовета «Деловой России» Алексей Порошин:
    «Мосбиржа попала под санкции и на текущий момент тоже изменила свой клиринговый банк.
    Китайские организации стали тщательно смотреть источник происхождения денег, связан ли он с Россией.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Логотип EURRUB
    ФАНДИНГ на валюту - новая национальная забава ?!?
    Вчера Мосбиржа учудила в очередной раз — сначала опубликовала официальные данные по фандингу  на доллар и евро в 18.04, а затем через пару часов дезавуировала их в 20.10 мск.

    О причинах, как всегда, ни слова, но, скорее всего,  забыли, перепутали или некорректно посчитали формулу с новыми коэффициентами, которые вводятся в действие с 22.07.24.
     
    В чате ТГ развернулась горячая дискуссия с Ильей Коровиным на тему ценообразования фандинга.
    Кому интересно, почитайте.

    А пока, в отсутствие  онлайн-котировок фандинга в квике, будьте готовы к любым «киндерсюрпризам» в конце торгового дня и по курсу ЦБ, и по фандингу на доллар и евро.

    Ждем новых оригинальных номеров в цирке шапито и на бирже.
    Жонглирование котировками это всего лишь невинные шалости.
    МБ у нас одна, ей все можно...



    Из официального ТГ


    Фандингпо USDRUBF и EURRUBF сегодня

    USDRUBF: 0
    EURRUBF: -0.0961

    Значения указаны в рублях без учета лота1.7Kviews18:04ФАНДИНГ  на валюту - новая национальная забава ?!? MOEX Derivatives

    ⚡️Корректные значения фандинга:

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Логотип Доллар рубль
    ФАНДИНГ на валюту - новая национальная забава ?!?
    Вчера Мосбиржа учудила в очередной раз — сначала опубликовала официальные данные по фандингу  на доллар и евро в 18.04, а затем через пару часов дезавуировала их в 20.10 мск.

    О причинах, как всегда, ни слова, но, скорее всего,  забыли, перепутали или некорректно посчитали формулу с новыми коэффициентами, которые вводятся в действие с 22.07.24.
     
    В чате ТГ развернулась горячая дискуссия с Ильей Коровиным на тему ценообразования фандинга.
    Кому интересно, почитайте.

    А пока, в отсутствие  онлайн-котировок фандинга в квике, будьте готовы к любым «киндерсюрпризам» в конце торгового дня и по курсу ЦБ, и по фандингу на доллар и евро.

    Ждем новых оригинальных номеров в цирке шапито и на бирже.
    Жонглирование котировками это всего лишь невинные шалости.
    МБ у нас одна, ей все можно...



    Из официального ТГ


    Фандингпо USDRUBF и EURRUBF сегодня

    USDRUBF: 0
    EURRUBF: -0.0961

    Значения указаны в рублях без учета лота1.7Kviews18:04ФАНДИНГ  на валюту - новая национальная забава ?!? MOEX Derivatives

    ⚡️Корректные значения фандинга:

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Логотип золото
    ЗОЛОТО в квадрате
    Любители линейных фьючерсных спрэдов оценят красоту и потенциал  рублевого золота по вертикали, горизонтали и диагонали.
    Разница цен и дат экспираций напоминает синхронное плавание.
    Но рынок «дышит» и  формирует календарные графики схождения/расхождения.
    Значит, остается только найти оптимальные точки входа.
    Золото стало более популярным и расторгованным.
    Кроме квадрата, и другие фигуры геометрии помогают  обеспечить приличную доходность на этих фьючерсах с 10-м плечом.
    И одновременно снизить риски до приемлемого минимума.

    ЗОЛОТО в квадрате


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Логотип Доллар рубль
    ОСОБЕННОСТИ национального ФАНДИНГА
    Как известно, из 5 вечных фьючерсов в текущем  режиме в квике (он-лайн) транслируется золото, индекс и ЮАНЬ.
    По доллару и евро под конец дня появляется лишь итоговое значение фандинга со знаком + или -.
    На вечерней сессии фандинг НЕ транслируется.

    После вчерашнего заявления ЦБ о временном прекращении публикации информации об объемах сделок с иностранными валютами можно прогнозировать, что временное у нас это постоянное.
    Поэтому адепты объемного анализа для определения направления движения  валютных курсов остались по доллару и евро совсем без информации.
    Вот такая сермяжная правда на сегодня.

    Тем не менее, и на таком безрыбье, видя значение фандинга в онлайне или только его итоговое значение, можно КРАТКОСРОЧНО открываться в благоприятную сторону в течение дня или на 1-2 дня по тактике антифандинга. 

    Попробовал это протестировать по золоту — все получается.

    А для ЮАНЯ и других валют лучше все-таки использовать фандинг в спрэдах с календарными фьючерсами или опционами.

    PS — Если бы ТАТАРИН торговал на срочном рынке и увидел, как  он у нас сегодня рассчитывается и транслируется, он бы успешно скальпировал им по своему алгоритму, о котором когда-то рассказал публично.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Логотип золото
    ЗОЛОТО - вечное и календарное
    На FORTS сегодня торгуется 3 фьючерса на золото, два рублевых и один валютный.
    Валютный фьючерс пока можно оставить за скобками — нет текущего валютного фандинга доллар/рубль и ценообразование курса доллара непрозрачно.

    А вот по рублевым фьючерсам все адекватно.
    И текущий фандинг в квике есть, и конвертация раз в квартал для вечного  золота в календарное предусмотрена.
    Что и видим на графике в точках их сближения и схождения.
    Для позиционного трейдинга отличная пара — все в рублях, ГО неттируется у адекватных брокеров, волатильность и ликвидность присутствуют.

    Кроме того, валютные опционы ( малая ликвидность) и ПРЕМИАЛЬНЫЕ  опционы (почти пока нулевая ликвидность) могут разнообразить основной фьючерсный спрэд, который обычно открывается  для спокойного арбитража.

    Обратите внимание на этот актив.

    ЗОЛОТО для инвестиций или трейдинга  (9..10-е  плечо) того заслуживает.

    ЗОЛОТО - вечное и календарное




    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Логотип фьючерс MIX
    ДИВИДЕНДЫ по IMOEXF на июль
    Дисклеймер: перепост из ТГ 

    Имхо, многие пока не в курсе, что теперь можно получать дивиденды через покупку вечного фьючерса на индекс Мосбиржи по тем акциям, которые входят в его состав.

    🟦 Дивиденды начисляются в составе вармаржи в даты закрытия реестра по акциям из индекса, если вы имеете купленный IMOEXF на 23:50 дня перед закрытием реестра

    🟦Размер дивидендов по 1 контракту равен индексу дивидендов IMOEXDIV, умноженному на лот 10

    🔔 В июле пройдут дивидендные отсечки по 14 акциям из индекса IMOEX

    Сохраняйте даты закрытия реестра, чтобы не пропустить дивиденды по IMOEXF:

    🟦 9 июля — TATN, TATNP, MSNG, ROSN
    🟦 11 июля — SBER, SBERP, PHOR
    🟦 15 июля — MGNT
    🟦 16 июля — MTSS
    🟦 17 июля — AFKS
    🟦 18 июля — SNGS, SNGSP
    🟦 19 июля — TRNFP
    🟦 20 июля — FLOT

    />/>🔗 Остались вопросы? Читайте наш пост про дивиденды в IMOEXF и заходите на страницу вечного фьючерса на индекс.

    А вы знали про дивиденды в IMOEXF?




    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Логотип фьючерс MIX
    ФЬЮЧЕРС с дивидендами для трейдеров и инвесторов
    Дисклеймер: перепост из ТГ

    Знаете ли вы как с помощью вечного фьючерса на индекс (IMOEXF):

    🔷 получить дивиденды по всем акциям из индекса IМОЕХ в один клик, без вычета налога и в день отсечки
    🔷 составить портфель из акций индекса на 5.5 тысяч руб. с бесплатным плечом, не отвлекая деньги с депозита

    Как это работает?
    IMOEXF имеет встроенную выплату дивидендов, которая происходит в даты закрытия реестра по акциям из индекса

    Что это дает?
    Покупатели вечного фьючерса на индекс получают дивидендную доходность индекса в день отсечки и без вычета налога

    Чему равна выплата?
    Размер дивидендов приблизительно равен дивидендной доходности, умноженной на вес акции в индексе и на сам индекс. Точный размер определяется индексом дивидендов IMOEXDIV

    Как получить дивиденды?
    Дивиденды получат все, кто имеет длинную позицию по IMOEXF на 23:50 дня, предшествующего дню закрытия реестра по акции из индекса

    А можно пример?
    7 мая была дивидендная отсечка по акциям Лукойла. Все, кто купил вечный фьючерс на индекс до 23:50 6 мая, 7 мая получили выплату, равную 329,7 руб. — это примерно 1% от номинала контракта. Данное число получилось по формуле: индекс дивидендов 7 мая (32,97) * лот контракта (10).

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Логотип золото
    ВЕЧНОЕ золото , ФАНДИНГ и однодневный трейдинг
    Для лучшего понимания фандинга и зарабатывания на нем — просто тестинг.

    Фандинг в плюсе — ВФ продаем.
    И зеркально, если наоборот.

    Никогда не любил скальпинг.
    Но раз биржа сама придумала штрафное фондирование (фандинг), то  почему на этом не заработать?
    Тем более, что все биржевое, все рублевое, все очень простое и наглядное!

    PS — в такую жару шампанское не рекомендуется, а на кружку кваса хватит вполне ))).



    ВЕЧНОЕ золото , ФАНДИНГ и однодневный трейдинг


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Логотип TSLab
    Кто-то торгует через TSLab фьючерсами и опционами? Насколько это приложение доступно для понимания и применения в трейдинге без знаний программирования? Алготрейдинг в самом простом виде возможен?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: